國泰海通中證500指數(shù)增強型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新編制日期：2025年11月21日
國泰海通中證500指數(shù)增強型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年11月21日
送出日期：2025年12月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
國泰海通中證500指數(shù)
基金簡稱基金代碼014155
增強
國泰海通中證500指數(shù)
下屬基金簡稱下屬基金代碼014156
增強C
上海國泰海通證券資產(chǎn)
基金管理人基金托管人上海銀行股份有限公司
管理有限公司
上市交易所及上市
基金合同生效日2025年09月29日-
日期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基
2021年12月15日
基金經(jīng)理胡崇海金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期2011年05月03日
開始擔(dān)任本基金基
2024年05月16日
基金經(jīng)理鄧雅琨金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期2021年03月08日
注：2025年9月29日，國泰海通中證500指數(shù)增強型證券投資基金由國泰君安中證500指數(shù)
增強型證券投資基金變更而來。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
（敬請投資者仔細(xì)閱讀《國泰海通中證500指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》“基金的投
資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。）
本基金為增強型股票指數(shù)基金，通過數(shù)量化的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律
約束，力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度
投資目標(biāo)
的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%，同時力求實現(xiàn)超越標(biāo)
的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)的成份券
（包括存托憑證、下同）、備選成份券（包括存托憑證、下同）、其他國內(nèi)
投資范圍依法發(fā)行上市的股票和存托憑證（包括主板、創(chuàng)業(yè)板和其他中國證監(jiān)會允
許基金投資的股票和存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、
企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債）、可交換債、次級
債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、中期
票據(jù)等）、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證
券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他
金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通
證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金標(biāo)的指數(shù)為中證500指數(shù)。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票、存托憑證資產(chǎn)的比例不低于
基金資產(chǎn)的80%，投資于中證500指數(shù)成份券及其備選成份券的資產(chǎn)不低
于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合
約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例
合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、
存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)對基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更的，待履行適當(dāng)
程序后，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金為增強型指數(shù)產(chǎn)品，在標(biāo)的指數(shù)成份券權(quán)重的基礎(chǔ)上根據(jù)量化模型
對行業(yè)配置及個股權(quán)重等進(jìn)行主動調(diào)整，力爭在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲
取超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。
股票投資策略為本基金的核心策略，主要包括以下幾個方面：
1）行業(yè)配置
本基金在行業(yè)配置方面盡量遵循基準(zhǔn)指數(shù)的行業(yè)市值占比，盡量控制投資
組合相對于基準(zhǔn)指數(shù)的行業(yè)暴露帶來的風(fēng)險損失。
2）個股選擇
本基金根據(jù)股票庫中可選投資標(biāo)的期望收益率、流動性和市場風(fēng)險偏好等
要素選擇風(fēng)險收益比最具吸引力的個股，并根據(jù)投資標(biāo)的公司股價主要驅(qū)
動因素的變化動態(tài)調(diào)整投資組合，而在投資組合管理層面需要充分考慮其
相對于中證500指數(shù)的風(fēng)險偏離度。
A、股票池的建立
考慮到Alpha選股模型的強度理論上正比于投資廣度的平方根（選股的范
主要投資策略
圍），本基金在策略選股的覆蓋面上盡量保留符合風(fēng)控和流動性等要求的
所有股票?；谶@樣的理念，模型訓(xùn)練和投資組合管理模型覆蓋的股票較
廣，基本上能覆蓋市場上六成以上的股票，但是根據(jù)可交易性、個股的歷
史長度以及風(fēng)控要求，一般情況下會剔除如下股票：上市時間較短的次新
股；在過去一段時間流動性和規(guī)模綜合排名市場排名相對靠后；被交易所
標(biāo)注ST、即將退市、業(yè)績有連續(xù)虧損風(fēng)險或者被證監(jiān)會立案調(diào)查或者出
具警示函等高風(fēng)險的股票；根據(jù)市場政策變化，主要基于流動性考慮需要
額外剔除的股票等。
B、選股策略
本基金通過具有前瞻性、差異性和時效性的研究，致力于通過智能化的模
型和全方位覆蓋的股票因子特征來捕捉市場短期失效帶來的盈利空間。本
基金通過對股票庫中可選投資標(biāo)的公司中短期的期望收益率、股票有效流
動性、市場風(fēng)險偏好等核心要素的綜合比較，選擇風(fēng)險收益比最具吸引力
的個股，并根據(jù)投資標(biāo)的公司股價的中短期主要驅(qū)動因素的變化動態(tài)調(diào)整
投資組合構(gòu)成。本基金的選股策略以低中高等不同調(diào)倉頻率的多因子選股
策略為主，多因子策略投資的詳細(xì)過程需要分成因子庫的維護、股票池的
選擇、模型的訓(xùn)練和個股信號預(yù)測、投資組合生成、策略庫的維護和策略
配置等幾個環(huán)節(jié)。因子庫全方位覆蓋股票的日頻交易數(shù)據(jù)相關(guān)因子、股票
定期報告衍生因子、分析師報告衍生因子、事件驅(qū)動合成因子、股票高頻
交易數(shù)據(jù)相關(guān)因子以及互聯(lián)網(wǎng)和輿情數(shù)據(jù)因子等。在多因子模型算法層
面，以人工智能選股模型為核心，并基于股票市場的高噪音和時序性的特
征，構(gòu)建多維度阿爾法預(yù)測模型。在投資組合層面，均嚴(yán)格控制其相對于
基準(zhǔn)指數(shù)在市場主要風(fēng)險因子的風(fēng)險暴露程度，通過配套的風(fēng)險模型和組
合優(yōu)化模型得到不同調(diào)倉頻率的投資組合，并在基金中進(jìn)行相對均衡的配
置。
本基金的投資策略還包括：債券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨
投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策
略、存托憑證投資策略和可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證500指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金為股票指數(shù)增強型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于混合型基金、
風(fēng)險收益特征
債券型基金及貨幣市場基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：1、基金合同生效當(dāng)年按實際期限計算，不按整個自然年度進(jìn)行折算。
2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
3、國泰君安中證500指數(shù)增強型證券投資基金于2025年9月29日起變更為國泰海通中證500
指數(shù)增強型證券投資基金。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率備注
N
贖回費7天≤N
N≥30天0%
注：本基金C類份額不收取認(rèn)購費、申購費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費1.00%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.15%基金托管人
銷售服務(wù)費0.40%銷售機構(gòu)
審計費用48,000.00會計師事務(wù)所
信息披露費120,000.00規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師
費、訴訟費和仲裁費；基金份額持有人大
其他費用相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
會費用；基金的證券、期貨交易費用；基
金的銀行匯劃費用；基金相關(guān)賬戶的開戶
及維護費用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金
合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其
他費用。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。以上費用年
金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報
告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.56%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一
次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算?；疬\作綜合費用包含由基金資產(chǎn)承擔(dān)的費用，如管理費、
托管費、銷售服務(wù)費（若有）、審計費用、信息披露費、指數(shù)許可使用費（若有）、銀行間賬戶維護
費、銀行匯劃費等費用，不包括基金交易產(chǎn)生的證券交易費用、稅金及附加、信用減值損失（若有）
等。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金包括證券市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、管理風(fēng)險、啟用側(cè)袋機制的風(fēng)險、本基金
法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險、其他風(fēng)險及特有風(fēng)險。本
基金特有風(fēng)險包括但不限于：
1、標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份券的平均回報率與整個股票市場的平均
回報率可能存在偏離。
2、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份券的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資人心理和交易
制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。
3、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份券或變更編制方法、標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生配股或增發(fā)等行為導(dǎo)致成份券
在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化、成份券派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售、成份券摘牌、流動性差等原
因使本基金無法及時調(diào)整投資組合以及與基金運作相關(guān)的費用等因素使本基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟
蹤誤差。
4、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
本基金力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過
0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過
上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
5、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停
止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)
會報告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合
同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述
事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金
合并、或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)
編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，
該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
6、成份券停牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份券可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份券停牌時可能面臨如下風(fēng)險：基金
可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
7、主動增強投資的風(fēng)險
根據(jù)本基金的投資策略，為了獲得超越指數(shù)的投資回報，可以在被動跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行一
些優(yōu)化調(diào)整，如在一定幅度內(nèi)減少或增強成份券的權(quán)重、替換或者增加一些非成份券。調(diào)整投資組
合的決策存在一定的不確定性，其投資收益率可能高于指數(shù)收益率但也有可能低于指數(shù)收益率。
8、本基金將股指期貨、國債期貨納入到投資范圍中，股指期貨、國債期貨采用保證金交易制
度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大
損失。同時，股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將
被強制平倉，可能給基金凈值帶來重大損失。
9、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具。資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)
險、信用風(fēng)險等風(fēng)險。本公司將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資，請基金份額持
有人關(guān)注包括投資資產(chǎn)支持證券可能導(dǎo)致的基金凈值波動、流動性風(fēng)險和信用風(fēng)險在內(nèi)的各項風(fēng)
險。
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于：(1)流動性風(fēng)險：面臨大額贖
回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)文付贖回款項的風(fēng)險；(2)信用風(fēng)險：證券出借對手
方可能無法及時歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補償及借券費用的風(fēng)險；(3)市場風(fēng)險：證券出借后
可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風(fēng)險。
11、存托憑證的投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，
以及與存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地
位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的
特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價
格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市
的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管
環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對國泰君安中證500指數(shù)增強型證券投資基金的注冊，并不表明其對本基金的投資
價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資于
本基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
更新向投資者展示的產(chǎn)品資料概要信息，可以在“重要提示”部分進(jìn)行如下說明“基金產(chǎn)品資
料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理
人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲
取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等?！?
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.gthtzg.com，客服電話：95521
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
關(guān)于爭議的處理：各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭
議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，則任何一方有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會進(jìn)行仲
裁，仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終局性的并對各方當(dāng)事人具有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)
定，仲裁費和律師費由敗訴方承擔(dān)。
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