國泰海通新銳量化選股混合型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
國泰海通新銳量化選股混合型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年10月28日
送出日期：2025年10月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 國泰海通新銳量化選股混合 基金代碼 025598
下屬基金簡稱 國泰海通新銳量化選股混合A 下屬基金代碼 025598
基金管理人 上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司 基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
基金合同生效日 2025-10-29 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 劉晟 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025-10-29
證券從業(yè)日期 2021-07-20
鄧雅琨 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025-10-29
證券從業(yè)日期 2021-03-08
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)30個工作日、連續(xù)40個工作日及連續(xù)45個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人將對可能觸發(fā)基金合同終止情形的情況發(fā)布提示性公告；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形之一的，本基金將依據(jù)《基金合同》的約定進(jìn)入基金財產(chǎn)清算程序并終止，不需召開基金份額持有人大會。
注：2025年10月29日，國泰海通新銳量化選股混合型證券投資基金由海通策略優(yōu)選
混合型集合資產(chǎn)管理計劃變更而來。A類基金份額/C類基金份額由海通策略優(yōu)選混合型集
合資產(chǎn)管理計劃A類份額/C類份額轉(zhuǎn)換而來。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
（敬請投資者仔細(xì)閱讀《國泰海通新銳量化選股混合型證券投資基金招募說明書》及其
更新文件中“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。）
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投資目標(biāo) 本基金通過數(shù)量化模型，合理配置資產(chǎn)權(quán)重，精選個股，在充分控制投資風(fēng)險的前提下，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、貨幣市場工具、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、股指期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。在法律法規(guī)允許的情況下并履行適當(dāng)程序后，本基金可以參與融券業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)（含存托憑證）的比例占基金資產(chǎn)的60%-95%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金在投資中將以基金的權(quán)益類資產(chǎn)和固定收益類資產(chǎn)配置作為基礎(chǔ)，采用數(shù)量化模型，并將對基金整體的波動和風(fēng)險進(jìn)行控制，力求基金資產(chǎn)長期、穩(wěn)定的增值。投資策略主要包括但不限于以下方面：1、資產(chǎn)配置策略2、股票投資策略3、債券投資策略4、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券投資策略5、資產(chǎn)支持證券投資策略6、參與股指期貨交易策略7、參與股票期權(quán)交易策略8、參與融資業(yè)務(wù)策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證全指指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%。
風(fēng)險收益特征 本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期的風(fēng)險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金，低于股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
暫不適用
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
暫不適用
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三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購／贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M＜100萬元 1.20%
100萬元≤M＜300萬元 0.60%
M≥300萬元 0.00%
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.50%
N≥180天 0.00%
注：基金份額持有人持有原海通策略優(yōu)選混合型集合資產(chǎn)管理計劃的份額持有期限連續(xù)
計算
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% 基金托管人
審計費(fèi)用 【】 會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 【】 規(guī)定披露報刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；基金份額持有人大會費(fèi)用；基金的證券、期貨交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。審計
費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實
際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
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基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化） 【】
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用
以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算?；疬\(yùn)作綜合費(fèi)用包含由基金資產(chǎn)承擔(dān)的
費(fèi)用，如管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)（若有）、審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)、指數(shù)許可使用費(fèi)
（若有）、銀行間賬戶維護(hù)費(fèi)、銀行匯劃費(fèi)等費(fèi)用，不包括基金交易產(chǎn)生的證券交易費(fèi)用、
稅金及附加、信用減值損失（若有）等。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金所涉及的風(fēng)險按來源主要分為系統(tǒng)性風(fēng)險、非系統(tǒng)性風(fēng)險、基金管理風(fēng)險、流動
性風(fēng)險、本基金特定風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能
不一致的風(fēng)險及其他風(fēng)險。本基金特有風(fēng)險包括但不限于：
1、股指期貨投資風(fēng)險
本基金投資于股指期貨，因此存在因投資股指期貨而帶來的風(fēng)險：
（1）市場風(fēng)險：由于標(biāo)的價格變動而產(chǎn)生的衍生品的價格波動。
（2）市場流動性風(fēng)險：當(dāng)基金交易量大于市場可報價的交易量而產(chǎn)生的風(fēng)險。
（3）結(jié)算流動性風(fēng)險：基金保證金不足而無法交易衍生品，或因指數(shù)波動導(dǎo)致保證
金低于維持保證金而必須追繳保證金的風(fēng)險。
（4）基差風(fēng)險：期貨市場價格與標(biāo)的價格不一致所產(chǎn)生的風(fēng)險。
（5）信用風(fēng)險：交易對手不愿或無法履行契約的風(fēng)險。
（6）作業(yè)風(fēng)險：因交易過程、交易系統(tǒng)、人員疏失、或其他不可預(yù)期時間所導(dǎo)致的
損失。
2、股票期權(quán)投資風(fēng)險
本基金投資于股票期權(quán)，因此存在因投資股票期權(quán)而帶來的風(fēng)險：
（1）市場風(fēng)險：由于標(biāo)的價格變動而產(chǎn)生的衍生品的價格波動。
（2）流動性風(fēng)險：當(dāng)基金交易量大于市場可報價的交易量而產(chǎn)生的風(fēng)險。
（3）保證金風(fēng)險：由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求
的保證金而帶來的風(fēng)險。
（4）基差風(fēng)險：指衍生品合約價格和標(biāo)的指數(shù)價格之間的價格差的波動所造成的風(fēng)
險，以及不同衍生品合約價格之間價格差的波動所造成的期現(xiàn)價差風(fēng)險。
（5）信用風(fēng)險：交易對手不愿或無法履行契約的風(fēng)險。
（6）操作風(fēng)險：因交易過程、交易系統(tǒng)、人員疏失、或其他不可預(yù)期時間所導(dǎo)致的
損失。
3、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險
本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用
風(fēng)險等風(fēng)險。價格波動風(fēng)險指的是市場利率波動會導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券的收益率和價格波動。
流動性風(fēng)險指的是受資產(chǎn)支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可能無法
在同一價格水平上進(jìn)行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定的流動性風(fēng)險。信用風(fēng)險指的基金
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所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生交收違約，或由于資產(chǎn)支持
證券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致證券價格下降，造成基金財產(chǎn)損失。
4、融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金在法律法規(guī)允許的前提下可進(jìn)行融資業(yè)務(wù)，存在信用風(fēng)險、投資風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險
等風(fēng)險?；鸱蓊~持有人需承擔(dān)由此帶來的風(fēng)險與成本。具體而言，信用風(fēng)險是指基金在融
資業(yè)務(wù)中，因交易對手方違約無法按期償付證券相關(guān)權(quán)益、返還證券，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的
風(fēng)險。投資風(fēng)險是指基金在融資業(yè)務(wù)中，因投資策略失敗、對投資標(biāo)的預(yù)判失誤等導(dǎo)致基金
資產(chǎn)損失的風(fēng)險。合規(guī)風(fēng)險是指由于違反相關(guān)監(jiān)管法規(guī)，從而受到監(jiān)管部門處罰的風(fēng)險，主
要包括業(yè)務(wù)超出監(jiān)管部門規(guī)定范圍、風(fēng)險控制指標(biāo)超過監(jiān)管部門規(guī)定閾值等。
5、存托憑證投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同
風(fēng)險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國
存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地
位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等
方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造
成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證退市的
風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)
險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
6、本基金的基金合同生效后，如連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人
或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。
投資人將面臨基金合同可能終止的不確定性風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對海通策略優(yōu)選混合型集合資產(chǎn)管理計劃變更為本基金的注冊，并不表明其
對本基金的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證
投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.gthtzg.com，客服電話：95521
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
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關(guān)于爭議的處理：發(fā)生糾紛時，基金合同當(dāng)事人可以通過協(xié)商或者調(diào)解予以解決。當(dāng)
事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海仲
裁委員會仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對當(dāng)事人均有約束力。仲裁費(fèi)用、
律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
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