廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明書
廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資
基金更新的招募說明書
基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
時(shí)間：二〇二五年十月
【重要提示】
1、本基金于2018年4月27日經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2018]763號(hào)文準(zhǔn)予募集
注冊(cè)。
2、本基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，但中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表
明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)
險(xiǎn)。中國證監(jiān)會(huì)不對(duì)基金的投資價(jià)值及市場(chǎng)前景等作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購（或申購）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。
基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
3、本基金的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)。
（1）指數(shù)樣本空間
指數(shù)樣本空間由同時(shí)滿足以下條件的非ST、*ST滬深A(yù)股和紅籌企業(yè)發(fā)行的存
托憑證組成：
1）科創(chuàng)板證券：上市時(shí)間超過一年；
2）創(chuàng)業(yè)板證券：上市時(shí)間超過三年；
3）其他證券：上市時(shí)間超過一個(gè)季度，除非該證券自上市以來日均總市值排在
前30位。
（2）選樣方法
1）對(duì)樣本空間內(nèi)證券按照過去一年的日均成交金額由高到低排名，剔除排名后
50%的證券；
2）對(duì)樣本空間內(nèi)剩余證券，按照過去一年的日均總市值由高到低排名，選取前
300名的證券作為指數(shù)樣本。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
http://www.csindex.com.cn
4、本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投
資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各
類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)
性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金法律
文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定
風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可投資中小企業(yè)私募債券，其發(fā)行人是非上市中小微企業(yè)，發(fā)行方式為
面向特定對(duì)象的私募發(fā)行。當(dāng)基金所投資的中小企業(yè)私募債券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，
或在交易過程中發(fā)生交收違約，或由于中小企業(yè)私募債券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致價(jià)格下
降等，可能造成基金財(cái)產(chǎn)損失。中小企業(yè)私募債券較傳統(tǒng)企業(yè)債的信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)更大，從而增加了本基金整體的債券投資風(fēng)險(xiǎn)。
本基金是指數(shù)基金，其特定風(fēng)險(xiǎn)包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的
風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的
指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)
險(xiǎn)、成份券停牌的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金Y類基金份額僅面向個(gè)人養(yǎng)老金賬戶銷售；投資者贖回Y類基金份額，
其贖回款項(xiàng)將被劃入其對(duì)應(yīng)的個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶。
投資者在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》、《基金合同》
及《基金產(chǎn)品資料概要》，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)
投資風(fēng)險(xiǎn)。
5、本次更新的招募說明書主要對(duì)本基金新增Y類基金份額、基金管理人和基金
托管人等內(nèi)容進(jìn)行修訂，更新內(nèi)容截止日為2025年10月29日。除非另有說明，本
招募說明書(更新)其他所載內(nèi)容截止日為2025年6月19日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值
表現(xiàn)截止日為2025年3月31日（本報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
目錄
第一部分緒言...................................................1
第二部分釋義...................................................2
第三部分基金管理人.............................................7
第四部分基金托管人............................................14
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)..........................................16
第六部分基金的募集............................................18
第七部分基金合同的生效........................................19
第八部分基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換............................20
第九部分基金的投資............................................32
第十部分基金的業(yè)績............................................45
第十一部分基金的財(cái)產(chǎn)..........................................49
第十二部分基金資產(chǎn)的估值......................................50
第十三部分基金的收益與分配....................................55
第十四部分基金費(fèi)用與稅收......................................57
第十五部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)....................................60
第十六部分基金的信息披露......................................61
第十七部分風(fēng)險(xiǎn)揭示............................................68
第十八部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算................77
第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要..................................80
第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要..............................96
第二十一部分對(duì)基金份額持有人的服務(wù)...........................106
第二十二部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)...................................108
第二十三部分招募說明書存放及查閱方式.........................109
第二十四部分備查文件.........................................110
第一部分緒言
《廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募
說明書”或“本招募說明書”）依照《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱
“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”)、
《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管
理規(guī)定》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集證券
投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》（以下簡稱“《指數(shù)基金指引》”）、《個(gè)
人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》（以下簡稱“《個(gè)人養(yǎng)老金
管理規(guī)定》”）以及《廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下
簡稱“基金合同”）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，
并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“基金”或“本基金”）
是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請(qǐng)募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何
其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說
明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以
下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）注冊(cè)?；鸷贤羌s定《基金合同》當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)
的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基
金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，
并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲了
解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
第二部分釋義
在本招募說明書中，除非文義另有所指，下列詞語具有以下含義：
1、招募說明書或本招募說明書：指《廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募
說明書》及其更新
2、基金或本基金：指廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金
3、基金管理人：指廣發(fā)基金管理有限公司
4、基金托管人：指中國銀行股份有限公司
5、基金合同：指《廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》及對(duì)該基金
合同的任何有效修訂和補(bǔ)充
6、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)
起式證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充
7、基金份額發(fā)售公告：指《廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售
公告》
8、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、
行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
9、《基金法》：指2012年12月28日經(jīng)第十一屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次
會(huì)議通過，自2013年6月1日起實(shí)施的并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會(huì)常
務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議通過修改的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)
做出的修訂
10、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會(huì)2020年8月28日頒布、同年10月1日實(shí)施的《公開
募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
11、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布、同年9月1日實(shí)施的《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
12、《運(yùn)作辦法》：指中國證監(jiān)會(huì)2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)施的《公開募集
證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
13、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年10月1日實(shí)施
的《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
14、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會(huì)2021年1月22日頒布、同年2月1日實(shí)施的《公
開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
15、《個(gè)人養(yǎng)老金管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會(huì)2022年11月4日頒布實(shí)施的《個(gè)人養(yǎng)老金
投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
16、中國證監(jiān)會(huì)：指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
17、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局
18、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
19、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
20、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并
存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織
21、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)
證券期貨投資管理辦法》（包括其不時(shí)修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，使用
來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民
幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者
22、投資人：指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)
允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
24、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金
份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
25、銷售機(jī)構(gòu)：指廣發(fā)基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其
他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)
務(wù)的機(jī)構(gòu)
26、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人基金
賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建
立并保管基金份額持有人名冊(cè)和辦理非交易過戶等
27、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)?；鸬牡怯洐C(jī)構(gòu)為廣發(fā)基金管理有限公司或接
受廣發(fā)基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
28、基金賬戶：指登記機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金
份額余額及其變動(dòng)情況的賬戶
29、基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購、
申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基金份額變動(dòng)及結(jié)余情況的賬戶
30、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理
人向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)的日期
31、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)清算完畢，
清算結(jié)果報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案后予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3
個(gè)月
33、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
35、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的開放日
36、T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日(不包含T日)
37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
38、開放時(shí)間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時(shí)間段
39、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，是規(guī)范基金管理人
所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人和投資人共同遵守
40、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人申請(qǐng)購買基金份額的行為
41、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請(qǐng)購買基金
份額的行為
42、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件要求將基金份額
兌換為現(xiàn)金的行為
43、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，
申請(qǐng)將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基
金份額的行為
44、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所持基金份額
銷售機(jī)構(gòu)的操作
45、定期定額投資計(jì)劃：指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，約定每期申購日、扣款
金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基
金申購申請(qǐng)的一種投資方式
46、巨額贖回：指本基金單個(gè)開放日，基金凈贖回申請(qǐng)(贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換
中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額)超
過上一開放日基金總份額的10%
47、元：指人民幣元
48、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、銀行存款利息、
已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來的成本和費(fèi)用的節(jié)約
49、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款及其
他資產(chǎn)的價(jià)值總和
50、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值
51、基金份額凈值：指計(jì)算日各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日該類基金份額余
額總數(shù)
52、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值的過程
53、標(biāo)的指數(shù)：指滬深300指數(shù)
54、基金份額類別：本基金將基金份額分為A類、C類和Y類三種不同的類別。在投資
者申購A類、Y類基金份額時(shí)收取申購費(fèi)用，不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)；在投資者申購C類基金份
額時(shí)不收取申購費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)
55、流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價(jià)格
予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議
約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持
證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等
56、擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制：指當(dāng)開放式基金遭遇大額申購贖回時(shí)，通過調(diào)整基金份額凈值的方
式，將基金調(diào)整投資組合的市場(chǎng)沖擊成本分配給實(shí)際申購、贖回的投資者，從而減少對(duì)存量
基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待
57、規(guī)定媒介：指中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的用以進(jìn)行信息披露的全國性報(bào)刊及規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)
站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
58、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件
59、基金產(chǎn)品資料概要：指《廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資
料概要》及其更新。
以上釋義中涉及法律法規(guī)的內(nèi)容，法律法規(guī)修訂后，如適用本基金，相關(guān)內(nèi)容以修訂后
法律法規(guī)為準(zhǔn)。
第三部分基金管理人
一、概況
1、名稱：廣發(fā)基金管理有限公司
2、住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2608室
3、辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國際廣場(chǎng)南塔31－33樓；廣東省
珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2603-2622室
4、法定代表人：葛長偉
5、設(shè)立時(shí)間：2003年8月5日
6、電話：020-83936666
全國統(tǒng)一客服熱線：95105828
7、聯(lián)系人：項(xiàng)軍
8、注冊(cè)資本：14,097.8萬元人民幣
9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股東名稱 出資比例
廣發(fā)證券股份有限公司 54.533%
烽火通信科技股份有限公司 14.187%
深圳市前海香江金融控股集團(tuán)有限公司 14.187%
廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司 7.093%
嘉裕元（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 3.87%
嘉裕祥（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 2.23%
嘉裕禾（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.55%
嘉裕泓（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.19%
嘉裕富（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.16%
總 計(jì) 100%
二、主要人員情況
1、董事會(huì)成員
葛長偉先生：董事長，學(xué)士，曾在安徽省人大財(cái)經(jīng)委、安徽省財(cái)政廳、安徽省政府辦公廳、
安徽省計(jì)委、中國神華集團(tuán)運(yùn)銷公司、國家發(fā)展和改革委員會(huì)、國務(wù)院辦公廳、重慶市委、廣
東省委、廣東省清遠(yuǎn)市委市政府、廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、廣
發(fā)證券股份有限公司工作。
孫曉燕女士：董事，碩士，現(xiàn)任廣發(fā)證券股份有限公司執(zhí)行董事、常務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總
監(jiān)，兼任證通股份有限公司監(jiān)事。曾任廣東廣發(fā)證券公司投資銀行部經(jīng)理、廣發(fā)證券有限責(zé)任
公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、廣發(fā)證券股份有限公司投資自營部副總經(jīng)理,廣發(fā)基金管理
有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理,廣發(fā)證券股份有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，證通股份有限公司監(jiān)事會(huì)
主席。
王凡先生：董事，博士，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司總經(jīng)理，兼任廣發(fā)國際資產(chǎn)管理有限
公司董事會(huì)主席、廣州投資顧問學(xué)院管理有限公司董事。曾在財(cái)政部、易方達(dá)基金管理有限公
司工作，曾任廣發(fā)基金管理有限公司副總經(jīng)理。
曾軍先生：董事，碩士，正高級(jí)工程師，現(xiàn)任烽火通信科技股份有限公司董事長，兼任烽
火超微信息科技有限公司董事長。曾任武漢郵電科學(xué)研究院研究員，烽火通信科技股份有限公
司經(jīng)理、哈爾濱辦事處主任、國內(nèi)市場(chǎng)總部副總經(jīng)理、客戶服務(wù)中心總經(jīng)理，武漢烽火技術(shù)服
務(wù)有限公司總經(jīng)理，烽火通信科技股份有限公司副總裁、總裁。
劉根森先生：董事，學(xué)士，現(xiàn)任深圳市前海香江金融控股集團(tuán)有限公司董事，兼任香江集
團(tuán)有限公司副總裁，深圳香江控股股份有限公司董事，深圳市大本創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事。曾
任德意志銀行香港分行分析員，深圳市前海香江金融控股集團(tuán)有限公司董事長，深圳市龍崗中
銀富登村鎮(zhèn)銀行董事。
張彥先生：董事，學(xué)士，現(xiàn)任廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司董事長，兼任廣州產(chǎn)業(yè)
投資基金管理有限公司助理總經(jīng)理、廣州南沙資訊科技園有限公司副董事長。曾任珠海證券、
珠證恒隆實(shí)業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理，金匯來發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，第一證券營業(yè)部副總經(jīng)理，廣發(fā)證券
營業(yè)部總經(jīng)理，齊魯證券營業(yè)部總經(jīng)理，中泰證券廣東分公司總經(jīng)理，廣州市工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)
展基金管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，廣州市城發(fā)投資基金管理有限公司董事長，廣州廣泰城發(fā)
規(guī)劃咨詢有限公司董事長，廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司副總經(jīng)理，廣州匯垠天粵股權(quán)
投資基金管理有限公司董事長，廣州基金國際股權(quán)投資基金管理有限公司董事長，黑龍江國中
水務(wù)股份有限公司董事長。
羅海平先生：獨(dú)立董事，博士，教授、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任北京平智云數(shù)字科技合伙企業(yè)（有
限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。曾任中國人民保險(xiǎn)公司荊襄支公司經(jīng)理，長江保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司總經(jīng)理，
中國人民保險(xiǎn)公司湖北省分公司國際保險(xiǎn)部黨組書記、總經(jīng)理，中國人民保險(xiǎn)公司漢口分公司
黨委書記、總經(jīng)理，太平保險(xiǎn)有限公司市場(chǎng)部總經(jīng)理，中國太平保險(xiǎn)有限公司湖北分公司黨委
書記、總經(jīng)理，中國太平保險(xiǎn)有限公司助理總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書，陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股
份有限公司總裁、陽光保險(xiǎn)集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)委員，中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司總經(jīng)理、董
事長、黨委書記，中華聯(lián)合保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官。
董茂云先生：獨(dú)立董事，博士，教授，現(xiàn)為寧波大學(xué)法學(xué)院退休教授，兼任浙江合創(chuàng)律師
事務(wù)所兼職律師，江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司董事（外部董事）。曾任復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院副教授、
法律系副主任、法學(xué)院副院長、法學(xué)院教授，浙大城市學(xué)院法學(xué)院教授。
姚海鑫先生：獨(dú)立董事，博士，教授，現(xiàn)任遼寧大學(xué)新華國際商學(xué)院教授，兼任遼寧金融
控股集團(tuán)有限公司外部兼職董事。曾任遼寧大學(xué)工商管理學(xué)院副院長、工商管理碩士（MBA）教
育中心副主任，遼寧大學(xué)發(fā)展規(guī)劃處處長、財(cái)務(wù)處處長，遼寧大學(xué)學(xué)術(shù)委員會(huì)委員。
2、監(jiān)事會(huì)成員
孔偉英女士：監(jiān)事會(huì)主席，學(xué)士，經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司人力資源部總經(jīng)理。
曾任職于廣發(fā)證券股份有限公司。
吳曉輝先生：職工監(jiān)事，碩士，工程師，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司信息技術(shù)部總經(jīng)理。
曾任廣發(fā)證券股份有限公司信息技術(shù)部經(jīng)理，廣發(fā)基金管理有限公司運(yùn)營保障部副總經(jīng)理。
劉敏女士：職工監(jiān)事，碩士，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司營銷管理部副總經(jīng)理。曾任廣發(fā)
基金管理有限公司市場(chǎng)拓展部總經(jīng)理助理，營銷服務(wù)部總經(jīng)理助理，產(chǎn)品營銷管理部總經(jīng)理助
理。
喻晨女士：職工監(jiān)事，碩士，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司合規(guī)稽核部總經(jīng)理。曾任職于廣
發(fā)基金管理有限公司市場(chǎng)拓展部、金融工程部、產(chǎn)品營銷管理部。
高詹清先生：職工監(jiān)事，碩士，現(xiàn)任金融工程與投資風(fēng)控部總經(jīng)理。曾任廣發(fā)基金管理有
限公司金融工程部總經(jīng)理助理、監(jiān)察稽核部副總經(jīng)理。
3、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員
王凡先生：總經(jīng)理，博士，兼任廣發(fā)國際資產(chǎn)管理有限公司董事會(huì)主席、廣州投資顧問學(xué)
院管理有限公司董事。曾在財(cái)政部、易方達(dá)基金管理有限公司工作，曾任廣發(fā)基金管理有限公
司副總經(jīng)理。
朱平先生：副總經(jīng)理，碩士,經(jīng)濟(jì)師，兼任瑞元資本管理有限公司董事長。曾任上海榮臣集
團(tuán)市場(chǎng)部經(jīng)理，廣發(fā)證券有限責(zé)任公司投資銀行部華南業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，基金科匯基金經(jīng)理，
易方達(dá)基金管理有限公司投資部研究負(fù)責(zé)人，廣發(fā)基金管理有限公司總經(jīng)理助理。
魏恒江先生：副總經(jīng)理，碩士，高級(jí)工程師。曾在水利部、廣發(fā)證券股份有限公司工作，
歷任廣發(fā)基金管理有限公司上海分公司總經(jīng)理、綜合管理部總經(jīng)理、總經(jīng)理助理。
張敬晗女士：副總經(jīng)理，碩士。曾任中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院助理研究員，中國證監(jiān)會(huì)培訓(xùn)中心、
監(jiān)察局科員，基金監(jiān)管部副處長及處長，私募基金監(jiān)管部處長。
張芊女士：副總經(jīng)理，碩士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益投資總監(jiān)、固定收益管
理總部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在施耐德電氣公司、中國銀河證券、中國人保資產(chǎn)管理公司、工
銀瑞信基金管理有限公司和長盛基金管理有限公司工作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益
部總經(jīng)理。
傅友興先生：副總經(jīng)理，碩士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司聯(lián)席投資總監(jiān)、價(jià)值投資部總
經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在原天同基金管理有限公司工作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司研究員、機(jī)
構(gòu)理財(cái)部副總經(jīng)理、規(guī)劃發(fā)展部總經(jīng)理、研究發(fā)展部總經(jīng)理、權(quán)益投資一部副總經(jīng)理。
劉格菘先生：副總經(jīng)理，博士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司聯(lián)席投資總監(jiān)、成長投資部總
經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在中國人民銀行、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司、融通基金管理有限公司工
作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司權(quán)益投資一部副總經(jīng)理、北京權(quán)益投資部總經(jīng)理。
王海濤先生：副總經(jīng)理，碩士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司基金經(jīng)理、廣發(fā)國際資產(chǎn)管理
有限公司副董事長。曾在美國Business Excellence Inc.、摩根士丹利亞洲有限公司、興全基
金管理有限公司工作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司專戶投資部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理。
竇剛先生：副總經(jīng)理、首席信息官，碩士，工程師。曾在廣發(fā)證券股份有限公司工作，歷
任廣發(fā)基金管理有限公司中央交易部總經(jīng)理、運(yùn)營總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理。
項(xiàng)軍先生：督察長，學(xué)士。曾在中國工商銀行河北省信托投資公司、華夏證券有限公司、
上海萬融投資管理有限公司、合正投資管理有限公司工作。歷任廣發(fā)基金管理有限公司機(jī)構(gòu)理
財(cái)部副總經(jīng)理，北京分公司總經(jīng)理，北京辦事處總經(jīng)理，戰(zhàn)略與創(chuàng)新業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。
4、基金經(jīng)理
趙杰先生，理學(xué)碩士，持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司量
化投資部總經(jīng)理助理、廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年6月
29日起任職)、廣發(fā)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年10月15日起任職)，
兼任資產(chǎn)管理計(jì)劃投資經(jīng)理。曾任申銀萬國證券股份有限公司證券投資部量化研究員、量化投
資經(jīng)理，太平資產(chǎn)管理有限公司量化投資部量化投資經(jīng)理，廣發(fā)基金管理有限公司權(quán)益投資二
部量化研究員、量化投資部量化研究員，廣發(fā)對(duì)沖套利定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基
金經(jīng)理(自2019年3月29日至2020年5月6日)、廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基
金基金經(jīng)理(自2019年3月29日至2020年5月6日)、廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)策略精選靈活配置混合
型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年8月21日至2022年4月7日)、廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)策略價(jià)值
靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年8月21日至2022年8月9日)、廣發(fā)中證科
創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年12月28日至2024年
2月22日)。
5、本基金投資采取集體決策制度，投資決策委員會(huì)成員的姓名及職務(wù)如下：
基金管理人權(quán)益公募投資決策委員會(huì)由副總經(jīng)理傅友興先生、副總經(jīng)理劉格菘先生、副
總經(jīng)理朱平先生、總經(jīng)理助理?xiàng)疃壬?、總?jīng)理助理王明旭先生、策略投資部總經(jīng)理李巍先
生、國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理李耀柱先生、穩(wěn)健策略部總經(jīng)理林英睿先生等成員組成，傅友興先生、
劉格菘先生擔(dān)任權(quán)益公募投資決策委員會(huì)聯(lián)席主席。
基金管理人固定收益投資決策委員會(huì)由副總經(jīng)理張芊女士、固定收益投資總監(jiān)溫秀娟女
士、混合資產(chǎn)投資副總監(jiān)曾剛先生、混合資產(chǎn)投資部聯(lián)席總經(jīng)理姚秋先生、債券投資部總經(jīng)
理宋倩倩女士、特定策略投資部總經(jīng)理吳迪女士、固定收益研究部副總經(jīng)理葛飛先生、宏觀
策略部總經(jīng)理武幼輝先生、金融工程與投資風(fēng)控部總經(jīng)理高詹清先生等成員組成，張芊女士
擔(dān)任固定收益投資決策委員會(huì)主席。
6、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
三、基金管理人的職責(zé)
1、依法募集基金，辦理基金份額的發(fā)售和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益；
5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
6、編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
7、計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價(jià)格；
8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
9、召集基金份額持有人大會(huì)；
10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為；
12、國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。
四、基金管理人承諾
1、基金管理人承諾：
（1）嚴(yán)格遵守《基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有
效措施，防止違反《基金法》及其他法律法規(guī)行為的發(fā)生；
（2）根據(jù)基金合同的規(guī)定，按照招募說明書列明的投資目標(biāo)、策略及限制進(jìn)行基金資產(chǎn)的
投資。
2、基金管理人嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，基金資產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：
（1）將基金管理人固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對(duì)待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)；
（3）利用基金財(cái)產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他行為。
3、基金經(jīng)理承諾：
（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最大
利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人謀取不當(dāng)利益；
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、
基金投資計(jì)劃等信息；
（4）不協(xié)助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個(gè)人進(jìn)行證券交易。
五、基金管理人的內(nèi)部控制制度
基金管理人的內(nèi)部控制制度包括內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部門業(yè)務(wù)規(guī)章等。內(nèi)部控
制大綱是對(duì)公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細(xì)化和展開，對(duì)各項(xiàng)基本管理制度的總攬和指導(dǎo)。內(nèi)部
控制大綱明確了內(nèi)部控制目標(biāo)和原則、內(nèi)部控制組織體系、內(nèi)部控制制度體系、內(nèi)部控制環(huán)境、
內(nèi)部控制措施等?；竟芾碇贫劝L(fēng)險(xiǎn)控制制度、基金投資管理制度、基金績效評(píng)估考核制
度、集中交易制度、基金會(huì)計(jì)制度、信息披露制度、信息系統(tǒng)管理制度、員工保密制度、危機(jī)
處理制度、監(jiān)察稽核制度等。部門業(yè)務(wù)規(guī)章是在基本管理制度的基礎(chǔ)上，對(duì)各部門的主要職責(zé)、
崗位設(shè)置、工作要求、業(yè)務(wù)流程等的具體說明。
根據(jù)基金管理業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，公司設(shè)立順序遞進(jìn)、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴(yán)密有效的四道內(nèi)控防線：
1、建立以各崗位目標(biāo)責(zé)任制為基礎(chǔ)的第一道監(jiān)控防線。各崗位均制定明確的崗位職責(zé)，各
業(yè)務(wù)均制定詳盡的操作流程，各崗位人員上崗前必須聲明已知悉并承諾遵守，在授權(quán)范圍內(nèi)承
擔(dān)各自職責(zé)。
2、建立相關(guān)部門、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督的第二道監(jiān)控防線。公司在相關(guān)部門、相關(guān)崗位
之間建立重要業(yè)務(wù)處理憑據(jù)傳遞和信息溝通制度，后續(xù)部門及崗位對(duì)前一部門及崗位負(fù)有監(jiān)督
的責(zé)任。
3、建立以合規(guī)稽核部對(duì)各崗位、各部門、各機(jī)構(gòu)、各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面實(shí)施監(jiān)督反饋的第三道監(jiān)
控防線。合規(guī)稽核部屬于內(nèi)核部門，獨(dú)立于其他部門和業(yè)務(wù)活動(dòng)，對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況
實(shí)行嚴(yán)格的檢查和監(jiān)督。
4、建立以合規(guī)審核委員會(huì)及督察長為核心，對(duì)公司所有經(jīng)營管理行為進(jìn)行監(jiān)督的第四道監(jiān)
控防線。
第四部分基金托管人
一、基本情況
名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）
住所及辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)
首次注冊(cè)登記日期：1983年10月31日
注冊(cè)資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
法定代表人：葛海蛟
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24號(hào)
托管部門信息披露聯(lián)系人：許俊
傳真：（010）66594942
中國銀行客服電話：95566
二、基金托管部門及主要人員情況
中國銀行托管業(yè)務(wù)部設(shè)立于1998年，現(xiàn)有員工110余人，大部分員工具有豐富的銀行、
證券、基金、信托從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且具有海外工作、學(xué)習(xí)或培訓(xùn)經(jīng)歷，60％以上的員工具有碩士
以上學(xué)位或高級(jí)職稱。為給客戶提供專業(yè)化的托管服務(wù)，中國銀行已在境內(nèi)、外分行開展托
管業(yè)務(wù)。
作為國內(nèi)首批開展證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國銀行擁有證券投資基金、基
金（一對(duì)多、一對(duì)一）、社?；?、保險(xiǎn)資金、QFII、RQFII、QDII、境外三類機(jī)構(gòu)、券商資
產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃、企業(yè)年金、銀行理財(cái)產(chǎn)品、股權(quán)基金、私募基金、資金托管等門類
齊全、產(chǎn)品豐富的托管業(yè)務(wù)體系。在國內(nèi)，中國銀行首家開展績效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分析等增值服
務(wù)，為各類客戶提供個(gè)性化的托管增值服務(wù)，是國內(nèi)領(lǐng)先的大型中資托管銀行。
三、證券投資基金托管情況
截至2025年3月31日，中國銀行已托管1136只證券投資基金，其中境內(nèi)基金1067只，
QDII基金69只，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數(shù)型、FOF、REITs等多種類
型的基金，滿足了不同客戶多元化的投資理財(cái)需求，基金托管規(guī)模位居同業(yè)前列。
四、托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度
中國銀行托管業(yè)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)管理與控制工作是中國銀行全面風(fēng)險(xiǎn)控制工作的組成部分，秉
承中國銀行風(fēng)險(xiǎn)控制理念，堅(jiān)持“規(guī)范運(yùn)作、穩(wěn)健經(jīng)營”的原則。中國銀行托管業(yè)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)
控制工作貫穿業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)，通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制措施設(shè)定及制度建設(shè)、內(nèi)外部檢
查及審計(jì)等措施強(qiáng)化托管業(yè)務(wù)全員、全面、全程的風(fēng)險(xiǎn)管控。
2007年起，中國銀行連續(xù)聘請(qǐng)外部會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制審閱工作。先后
獲得基于“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等國際主流內(nèi)控審閱準(zhǔn)則的
無保留意見的審閱報(bào)告。2020年，中國銀行繼續(xù)獲得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”雙準(zhǔn)
則的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。中國銀行托管業(yè)務(wù)內(nèi)控制度完善，內(nèi)控措施嚴(yán)密，能夠有效保證托
管資產(chǎn)的安全。
五、托管人對(duì)管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的相
關(guān)規(guī)定，基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者
違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，及時(shí)通知基金管理人，并及時(shí)向國務(wù)院證券監(jiān)督管理
機(jī)構(gòu)報(bào)告?；鹜泄苋巳绨l(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政
法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知基金管理人，并及時(shí)向國務(wù)院
證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
一、基金份額銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
直銷機(jī)構(gòu)：廣發(fā)基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2608室
辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國際廣場(chǎng)南塔31－33樓；廣東省珠
海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2603-2622室
法定代表人：葛長偉
客服電話：95105828或020-83936999
客服傳真：020-34281105
網(wǎng)址：www.gffunds.com.cn
直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)（僅限個(gè)人客戶）和直銷中心（僅限機(jī)構(gòu)客戶）
銷售本基金，網(wǎng)點(diǎn)具體信息詳見本公司網(wǎng)站。
客戶可以通過本公司客服電話進(jìn)行銷售相關(guān)事宜的問詢、開放式基金的投資咨詢及投訴
等。
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)
站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)
業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
二、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
名稱：廣發(fā)基金管理有限公司
住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2608室
辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國際廣場(chǎng)南塔31－33樓；廣東省珠海
市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2603-2622室
法定代表人：葛長偉
聯(lián)系人：李爾華
電話：020-89188970
傳真：020-89899175
三、律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所
住所：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路6號(hào)周大福金融中心29層、10層、11層（01-04單元）
負(fù)責(zé)人：鄧傳遠(yuǎn)
電話：020－37181333
傳真：020－37181388
經(jīng)辦律師：劉智、楊琳
聯(lián)系人：鄧傳遠(yuǎn)
四、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
聯(lián)系人：馮所騰
電話：010－58152016
傳真：010－85188298
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：馮所騰、何明智
第六部分基金的募集
本基金基金管理人按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作
管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集本
基金，并于2018年4月27日經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2018]763號(hào)文準(zhǔn)予募集注冊(cè)。
本基金為契約型開放式基金，基金存續(xù)期為不定期。
本基金自2018年6月4日至2018年6月22日進(jìn)行發(fā)售。本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)
規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外投資者以及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金的面值為每份基金份額人民幣1.00元。
第七部分基金合同的生效
一、基金合同的生效
本基金基金合同已于2018年6月29日生效。自該日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
二、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)二十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5,000萬元人民幣情形的，基金管理人應(yīng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)六十個(gè)
工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方
式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
第八部分基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換
一、申購與贖回的場(chǎng)所
本基金的申購與贖回將通過銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，
并在基金管理人網(wǎng)站公示；本基金不同類別基金份額的銷售機(jī)構(gòu)可能存在不同?；鹜顿Y者
應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場(chǎng)所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的
申購與贖回。本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括：
1、本公司直銷機(jī)構(gòu)；
2、其他銷售機(jī)構(gòu)：經(jīng)本公司委托，具有銷售本基金資格的商業(yè)銀行或其他機(jī)構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)
點(diǎn)。
二、申購與贖回的開放日及時(shí)間
1、開放日及開放時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金
合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，
基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息
披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理申購，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申
購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖
回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披
露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
本基金Y類基金份額開始辦理申購的時(shí)間，與A類、C類基金份額存在不同，具體開始
辦理時(shí)間，詳見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告?；鸸芾砣瞬坏迷诨鸷贤s定之外的日
期或者時(shí)間辦理基金份額的申購或者贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)
間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開
放日基金份額申購、贖回的價(jià)格。
三、申購與贖回的數(shù)額限制
1、通過銷售機(jī)構(gòu)或基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)每個(gè)基金賬戶首次最低申購金額為1元（含申
購費(fèi)）人民幣；投資人追加申購時(shí)最低申購限額及投資金額級(jí)差詳見各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)公告。
2、直銷中心每個(gè)賬戶首次申購的最低金額為1元（含申購費(fèi)）人民幣；已在直銷中心有認(rèn)
購本基金記錄的投資人不受申購最低金額的限制。
3、基金份額持有人在各銷售機(jī)構(gòu)的最低贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出及最低持有份額為1份基金份額，
基金份額持有人當(dāng)日持有份額減少導(dǎo)致在銷售機(jī)構(gòu)同一交易賬戶保留的基金份額不足1份基金
份額時(shí)，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。各基金代理銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投
資者在該銷售機(jī)構(gòu)辦理上述業(yè)務(wù)時(shí)，需同時(shí)遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。
4、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募
說明書或相關(guān)公告。
5、當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)
采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩?
等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體規(guī)定請(qǐng)參見相關(guān)公告。
6、本基金Y類基金份額的申購數(shù)量、比例限制，可與其他類別基金份額不同。
7、基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定的數(shù)量或比例
限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、申購與贖回的原則
1、“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)；在符合相關(guān)法
律法規(guī)且技術(shù)條件具備的情況下，本基金可對(duì)處于個(gè)人養(yǎng)老金領(lǐng)取期的投資者持有的Y類基
金份額開通“金額贖回”，具體辦理方式詳見相關(guān)公告；
3、當(dāng)日的申購與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回。
5、本基金Y類基金份額的申購、贖回安排應(yīng)當(dāng)滿足《個(gè)人養(yǎng)老金管理規(guī)定》等相關(guān)法律
法規(guī)的規(guī)定。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)
則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
五、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請(qǐng)方式
投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購或贖回
的申請(qǐng)。
2、申購和贖回的款項(xiàng)支付
投資人申購基金份額時(shí)，必須全額交付申購款項(xiàng)，投資人交付申購款項(xiàng)，申購申請(qǐng)成立；
本基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請(qǐng)，贖回申請(qǐng)成立；本基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。
投資人贖回申請(qǐng)生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。在發(fā)生巨額
贖回時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
3、申購和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購或贖回申請(qǐng)日
（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交
的有效申請(qǐng)，投資人可在T+2日后（包括該日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方
式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購、贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定生效，而僅代
表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確
認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢。因投資者怠于履行該項(xiàng)查詢等各項(xiàng)義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)益受損
的，基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此造成的損失或不利后果。若申購不
生效，則申購款項(xiàng)退還給投資人。
六、申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率
1、申購費(fèi)率
（1）本基金A類、Y類基金份額在申購時(shí)收取基金申購費(fèi)用。C類基金份額不收取申購
費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類基金份額和Y類基金份額對(duì)申購設(shè)置級(jí)差費(fèi)率。投資者在一天之內(nèi)如果有多
筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體費(fèi)率如下：
申購金額（M） 申購費(fèi)率
M＜100萬元 1.5%
100萬元≤M＜300萬元 0.9%
300萬元≤M＜500萬元 0.3%
M≥500萬元 每筆1000元
基金銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況對(duì)申購費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠，具體以實(shí)際收取為準(zhǔn)。
（2）本基金A類、Y類基金份額的申購費(fèi)用由A類、Y類基金份額的基金申購人承擔(dān)，
不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
（3）本基金銷售機(jī)構(gòu)可以豁免Y類基金份額的申購費(fèi)用，也可針對(duì)Y類基金份額實(shí)施費(fèi)
率優(yōu)惠?；鸸芾砣藢?duì)部分基金持有人費(fèi)用的減免不構(gòu)成對(duì)其他投資者的同等義務(wù)。
2、贖回費(fèi)率
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收
取。贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減，具體費(fèi)率如下：
持有期限（N為日歷日） A類基金份額贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.1%
N≥30日 0
持有期限（N為日歷日） C類基金份額贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.1%
N≥30日 0
持有期限（N為日歷日） Y類基金份額贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
贖回費(fèi)計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的比例規(guī)則如下：
對(duì)持續(xù)持有少于7日的投資人收取的贖回費(fèi)，將全部計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有長于7
日（含）少于30日的投資人收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。未計(jì)
入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
3、基金管理人可以在履行相關(guān)手續(xù)后，在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購、贖回費(fèi)率或
調(diào)整收費(fèi)方式，基金管理人依照有關(guān)規(guī)定于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦
法》有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4、對(duì)特定交易方式（如網(wǎng)上交易等），在不違背法律法規(guī)規(guī)定的情況下，基金管理人可
以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。
5、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定
基金促銷計(jì)劃，針對(duì)基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，
基金管理人可以按中國證監(jiān)會(huì)要求履行必要手續(xù)后，對(duì)基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率、
基金贖回費(fèi)率。
6、當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值
的公平性，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
七、申購份額與贖回金額的計(jì)算方式
1、本基金申購份額的計(jì)算：
（1）若投資者選擇A類、Y類基金份額，則申購份額的計(jì)算公式為：
凈申購金額=申購金額/（1＋申購費(fèi)率）
或，凈申購金額＝申購金額－固定申購費(fèi)金額
申購費(fèi)用=申購金額-凈申購金額
或，申購費(fèi)用=固定申購費(fèi)金額
申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日該類基金份額凈值
例：某普通投資人投資50,000元申購本基金A類基金份額，對(duì)應(yīng)費(fèi)率為1.5%，假設(shè)申
購當(dāng)日基金份額凈值為1.0160元，則其可得到的申購份額為：
凈申購金額=50,000/（1+1.5%）=49,261.08元
申購費(fèi)用=50,000－49261.08=738.92元
申購份額=49261.08/1.0160＝48,485.31份
即：普通投資者投資50,000元申購本基金A類基金份額，對(duì)應(yīng)費(fèi)率為1.5%，假設(shè)申購
當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0160元，則可得到48,485.31份A類基金份額。
例：某普通投資者投資1000元申購本基金Y類基金份額，其銷售機(jī)構(gòu)屆時(shí)豁免Y類基金
份額的申購費(fèi)，即對(duì)應(yīng)費(fèi)率為0，假設(shè)申購當(dāng)日Y類基金份額凈值為1.2310元，則其可得Y
類申購份額為：
凈申購金額=1000/（1+0%）=1000.00元
申購費(fèi)用=0元
申購份額=1000/1.2310＝812.35份
即：普通投資者投資1000元申購本基金Y類基金份額，其銷售機(jī)構(gòu)屆時(shí)豁免Y類基金份
額的申購費(fèi)，對(duì)應(yīng)費(fèi)率為0，假設(shè)申購當(dāng)日Y類基金份額凈值為1.2310元，則可得到812.35
份Y類基金份額。
（2）若投資人選擇申購C類基金份額，則申購份額的計(jì)算公式為：
申購份額=申購金額/申購當(dāng)日C類基金份額凈值
例：某投資者投資10,000申購本基金的C類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日C類基金份額凈值
為1.0500元，則可得到的申購C類基金份額為：
申購份額=10,000/1.0500=9,523.81份
2、本基金贖回金額的計(jì)算：
采用“份額贖回”方式，贖回價(jià)格以T日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，計(jì)算公式：
贖回總金額=贖回份額×T日基金份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回總金額×贖回費(fèi)率
凈贖回金額=贖回總金額－贖回費(fèi)用
例：某投資者贖回10萬份（A類/C類）基金份額，份額持有期限10天，對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率
為0.10%，假設(shè)贖回當(dāng)日該類基金份額凈值是1.2130元，則其可得到的贖回金額為：
贖回總金額=100,000×1.2130＝121,300.00元
贖回費(fèi)用=121,300.00×0.10%=121.30元
凈贖回金額=121,300.00－121.30=121,178.70元
即：投資者贖回本基金10萬份（A類/C類）基金份額，份額持有期限10天，假設(shè)贖回
當(dāng)日該類基金份額凈值是1.2130元，則其可得到的凈贖回金額為121,178.70元。
例：某投資者贖回10萬份Y類基金份額，份額持有期限10天，對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率為0，假
設(shè)贖回當(dāng)日該類基金份額凈值是1.2130元，則其可得到的贖回金額為：
贖回總金額=100,000×1.2130＝121,300.00元
贖回費(fèi)用=0元
凈贖回金額=121,300.00－0=121,300.00元
即：投資者贖回本基金10萬份Y類基金份額，份額持有期限10天，假設(shè)贖回當(dāng)日該類
基金份額凈值是1.2130元，則其可得到的凈贖回金額為121,300.00元。
3、本基金基金份額凈值的計(jì)算：
由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額、C類基金份額和Y類基金份額將分別計(jì)算
基金份額凈值。
計(jì)算公式為：T日某類基金份額凈值＝T日該類基金資產(chǎn)凈值/T日該類基金份額的余額
總數(shù)。
本基金各類基金份額的基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四
舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)
算，并在T+1日內(nèi)披露。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或披露。
4、申購份額、余額的處理方式：
申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算
結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
5、贖回金額的處理方式：
贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，
贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收
益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
八、申購與贖回的注冊(cè)登記
1、投資者T日申購基金成功后，正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T＋1日為投資者增
加權(quán)益并辦理注冊(cè)登記手續(xù)。
2、投資者T日贖回基金成功后，正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T＋1日為投資者扣
除權(quán)益并辦理相應(yīng)的注冊(cè)登記手續(xù)。
九、拒絕或暫停申購的情形及處理
發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請(qǐng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接收投資人的申購
申請(qǐng)。
3、證券交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金業(yè)績
產(chǎn)生負(fù)面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)或登記機(jī)構(gòu)的技術(shù)故障等異常情況導(dǎo)致基金銷售
系統(tǒng)、基金注冊(cè)登記系統(tǒng)或基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。
7、接受某筆或某些申購申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達(dá)到或者超過
50%或者變相規(guī)避50%集中度的情形時(shí)。
8、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值
技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫
停接受基金申購申請(qǐng)。
9、若本基金被移出中國證監(jiān)會(huì)確定的個(gè)人養(yǎng)老金基金名錄，本基金Y類基金份額將暫停
辦理申購業(yè)務(wù)。
10、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、8、9、10項(xiàng)暫停申購情形且基金管理人決定拒絕或暫停接
受投資者的申購申請(qǐng)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。如
果投資人的申購申請(qǐng)被拒絕，被拒絕的申購款項(xiàng)將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時(shí)，
基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。
十、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形及處理
發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接收投資人的贖回
申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)。
3、證券交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值
技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)采
取延緩支付贖回款項(xiàng)或暫停接受基金贖回申請(qǐng)的措施。
6、接受某筆或某些贖回申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。
7、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形且基金管理人決定暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)時(shí)，基
金管理人應(yīng)在當(dāng)日?qǐng)?bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，已確認(rèn)的贖回申請(qǐng)，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時(shí)
不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個(gè)賬戶申請(qǐng)量占申請(qǐng)總量的比例分配給贖回申請(qǐng)人，未
支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項(xiàng)所述情形，按基金合同的相關(guān)條款處理。基金份額持
有人在申請(qǐng)贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時(shí)，
基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。
十一、巨額贖回的認(rèn)定及處理方式
1、巨額贖回的認(rèn)定
若本基金單個(gè)開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出
申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超過前一
開放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或
部分延期贖回。
（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請(qǐng)時(shí)，按正常贖回程
序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的全部贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因支付
投資人的全部贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，基金管理
人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延
期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)
日可確認(rèn)的贖回份額。對(duì)于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取
消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取
消贖回的，當(dāng)日未獲確認(rèn)的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)
一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到
全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期
贖回處理。
若本基金發(fā)生巨額贖回且單個(gè)基金份額持有人的贖回申請(qǐng)超過上一開放日基金總份額10%
的，基金管理人可以對(duì)該單個(gè)基金份額持有人超過該比例以上的贖回申請(qǐng)實(shí)施延期辦理，對(duì)
該單個(gè)基金份額持有人剩余贖回申請(qǐng)與其他賬戶贖回申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)量占贖
回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日可確認(rèn)的贖回份額。對(duì)于未能贖回部分，投資人在提交贖回申
請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，
直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲確認(rèn)的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回
申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算
贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資
人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
（3）暫停贖回：連續(xù)2個(gè)開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)為有必要，
可暫停接受基金的贖回申請(qǐng)；已經(jīng)接受的贖回申請(qǐng)可以延緩支付贖回款項(xiàng)，但不得超過20個(gè)
工作日，并應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。
3、巨額贖回的公告
當(dāng)發(fā)生上述延期贖回并延期辦理時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者招募說明書規(guī)
定的其他方式在3個(gè)交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，并在2日內(nèi)在規(guī)定
媒介上刊登公告。
十二、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人當(dāng)日應(yīng)當(dāng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒介上刊
登暫停公告。
2、基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時(shí)間，依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，最
遲于重新開放日在規(guī)定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以根據(jù)實(shí)際情況在暫停
公告中明確重新開放申購或贖回的時(shí)間，屆時(shí)不再另行發(fā)布重新開放的公告。
十三、基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)
會(huì)認(rèn)可的交易場(chǎng)所或者交易方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)并由登記機(jī)構(gòu)辦理基金份額的過戶登記。
基金管理人擬受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公
告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
十四、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管
理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆
時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。在
符合相關(guān)法律法規(guī)且條件具備的情況下，本基金A類、C類基金份額可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為Y類基
金份額；但Y類基金份額不能轉(zhuǎn)換為A類、C類基金份額。
十五、轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金銷售機(jī)構(gòu)可
以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。
十六、定期定額投資計(jì)劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投
資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管
理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計(jì)劃最低申購金額。
十七、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈(zèng)和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非
交易過戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接
受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；本基金Y類
基金份額辦理繼承，應(yīng)當(dāng)通過份額贖回的方式辦理，個(gè)人養(yǎng)老金相關(guān)制度另有規(guī)定的除外；
捐贈(zèng)指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈(zèng)給福利性質(zhì)的基金會(huì)或社會(huì)團(tuán)體；司法
強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他
自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對(duì)
于符合條件的非交易過戶申請(qǐng)按基金登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收
費(fèi)。
十八、基金的凍結(jié)與質(zhì)押
基金登記機(jī)構(gòu)只受理國家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)
可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
如相關(guān)法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基金業(yè)務(wù)，基金管理人
將制定和實(shí)施相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則。
第九部分基金的投資
一、投資目標(biāo)
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，在力求對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過數(shù)量化
方法及基本面分析進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資
收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
二、投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成
份股（含存托憑證）、其他股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證），
權(quán)證、股指期貨、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公
司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、
中期票據(jù)、短期融資券（包括超短期融資券）以及經(jīng)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許投資的其他
債券）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具（含同業(yè)存單）以及法律法規(guī)或
中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)交易。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資標(biāo)的指數(shù)成份股
及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約
需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，
其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；權(quán)證、股指期貨及其他金融工具
的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管
理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
三、投資策略
本基金在指數(shù)化投資的基礎(chǔ)上通過數(shù)量化方法進(jìn)行投資組合優(yōu)化，在控制與業(yè)績比較基
準(zhǔn)偏離風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)獲得超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。本基金力爭(zhēng)使日均跟蹤偏離度的
絕對(duì)值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過8.0%。
（一）股票投資策略
1、指數(shù)化投資策略
本基金將運(yùn)用指數(shù)化的投資方法，通過研究標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重確定本基金
投資組合的基本構(gòu)成和大致占比，并通過控制投資組合中成份股對(duì)標(biāo)的指數(shù)中權(quán)重的偏離，
以控制跟蹤誤差，進(jìn)而達(dá)成對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)。
2、指數(shù)增強(qiáng)型策略
本基金在參考標(biāo)的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權(quán)重比例構(gòu)建基本投資組合，再基于數(shù)量化投
資分析及基本面研究等方法對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化，以爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)指數(shù)增強(qiáng)型的目標(biāo)。
本基金數(shù)量化投資分析將基于標(biāo)的指數(shù)的編制及調(diào)整方法，并參考標(biāo)的指數(shù)行業(yè)構(gòu)成和
成份股的權(quán)重占比，結(jié)合成份股之間的相對(duì)價(jià)值、個(gè)股的短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)以及流動(dòng)性等指標(biāo)進(jìn)
行分析，對(duì)組合進(jìn)行優(yōu)化，以達(dá)到指數(shù)增強(qiáng)型的投資目標(biāo)。本基金還將分析標(biāo)的指數(shù)成份股
的基本面狀況和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)其盈利的可持續(xù)性和增長能力進(jìn)行分析判斷和預(yù)測(cè)，以此作為
本基金調(diào)整權(quán)重優(yōu)化組合的參考。
除標(biāo)的指數(shù)成份股之外，本基金亦可適當(dāng)投資于一些基本面較好、股價(jià)被較大低估、存
在重大投資機(jī)會(huì)的非成分股，以及通過參與新股認(rèn)購等方式提高收益水平。
3、股票組合調(diào)整
（1）定期調(diào)整
本基金股票組合根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)成份股的定期調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。
（2）不定期調(diào)整
1）與指數(shù)相關(guān)的調(diào)整
參考指數(shù)編制規(guī)則，本基金在標(biāo)的指數(shù)成份股存在一些公司行為（包括但不限于成份股
發(fā)生配股、增發(fā)、分紅、停牌、復(fù)牌等），分析這些信息對(duì)指數(shù)的影響，并進(jìn)行相應(yīng)的組合調(diào)
整。
2）申購贖回調(diào)整
根據(jù)本基金的申購和贖回情況，對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整，從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)。
3）其它調(diào)整
根據(jù)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其他特殊原因發(fā)生相
應(yīng)變化的，本基金將對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化、調(diào)整。
4、本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上，合理參與存托憑證的投
資，以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
（二）債券投資策略
本基金基于基金流動(dòng)性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要進(jìn)行債券投資。本基金將主要投
資于流動(dòng)性較好的國債、金融債、央行票據(jù)等債券以及參與債券回購和同業(yè)存單投資，保證
基金資產(chǎn)流動(dòng)性，提高基金資產(chǎn)的投資收益。
本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、貨幣政策、證券市場(chǎng)變化等分析判斷未來利率變化，結(jié)合
債券定價(jià)技術(shù)，進(jìn)行個(gè)券選擇。
（三）資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析，并輔助采用數(shù)量化定價(jià)模型，
評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。本基金將嚴(yán)格控制產(chǎn)支持證券的
總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（四）金融衍生品投資策略
1、股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，選擇流動(dòng)性好、交易
活躍的期貨合約，并根據(jù)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研判，以及對(duì)股指期貨合約的估
值定價(jià)，與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配，實(shí)現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作，由此獲得股票組合產(chǎn)
生的超額收益。本基金在運(yùn)用股指期貨時(shí)，將充分考慮股指期貨的流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)收益特征，
對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以改善投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。
2、權(quán)證投資策略
權(quán)證為本基金輔助性投資工具，投資原則為有利于加強(qiáng)基金風(fēng)險(xiǎn)控制，有利于基金資產(chǎn)
增值。在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí)，基金管理人將通過對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究，并結(jié)合權(quán)證定
價(jià)模型尋求其合理估值水平，根據(jù)權(quán)證的高杠桿性、有限損失性、靈活性等特性，通過限量
投資、趨勢(shì)投資、優(yōu)化組合、獲利等投資策略進(jìn)行權(quán)證投資?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]權(quán)證資
產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征，通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇，謹(jǐn)慎進(jìn)行投資，追求
較穩(wěn)定的當(dāng)期收益。
（五）融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略
本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，在法律法規(guī)允許的
范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與
融資業(yè)務(wù)時(shí)，本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用，降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤
誤差，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)，本基金將從基金持有的
融券標(biāo)的股票中選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對(duì)象，力爭(zhēng)為本基金份
額持有人增厚投資收益。
四、業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率(稅后)×5%
采用該比較基準(zhǔn)主要基于如下考慮：
由于本基金為指數(shù)型基金，所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)，因此本基金采用上述業(yè)
績比較基準(zhǔn)。滬深300指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，為綜合反映滬深證券市場(chǎng)的整體狀況
的代表性指數(shù)。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致
使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)
生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作
方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行
表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指
數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則。
五、風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基
金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采用指數(shù)復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以
及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
六、組合限制
本基金的投資組合將遵循以下限制：
1、股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例
不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
2、每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈
值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不得包括結(jié)算備付金、存出保證
金及應(yīng)收申購款等；
3、本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％；
4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10％；管
理的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票
的15%；管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可
流通股票的30%；
5、本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；
6、本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的10％；
7、本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5％；
8、本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10％；
9、本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
10、本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持
證券規(guī)模的10％；
11、本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超
過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；
12、本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y
產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)
月內(nèi)予以全部賣出；
13、基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金
所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
14、本基金持有單只中小企業(yè)私募債券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
15、本基金持有的全部中小企業(yè)私募債券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
16、本基金參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在
任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的95%，其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)
支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指
期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）
的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；本基金所持有的股票
市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例
的有關(guān)約定；
17、在任何交易日日終，本基金融資買入股票與其他有價(jià)證券市值之和，不得超過基金
資產(chǎn)凈值的95%；
18、在任何交易日日終，本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值
的50%，證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算；
19、基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；
20、本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%，因證
券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；
21、本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆回購
交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
22、本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易的
股票合并計(jì)算；
23、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第2、12、20、21項(xiàng)規(guī)定的情形外，因證券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基
金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管
理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的
有關(guān)約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更或取消限制的，在不
改變基金投資目標(biāo)、不改變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征、不損害基金份額持有人實(shí)質(zhì)性利益的條件下，
本基金可在履行適當(dāng)程序后，根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作出調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會(huì)審
議。
七、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：
1、承銷證券；
2、違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
3、從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
4、買賣其他基金份額，但是國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外；
5、向其基金管理人、基金托管人出資；
6、從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
7、依照法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的，應(yīng)當(dāng)符合本基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利
益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事
先得到基金托管人同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審
議，并經(jīng)過三分之二以上的獨(dú)立董事通過。基金管理人董事會(huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
進(jìn)行審查。
如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，則本基金投資不再受相
關(guān)限制。
八、基金投資組合報(bào)告
廣發(fā)基金管理有限公司董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或重大遺漏，并對(duì)本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)基金合同規(guī)定，于2025年6月23日復(fù)核了本報(bào)
告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截至2025年3月31日，本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
1、報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào) 項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1 權(quán)益投資 1,496,178,868.60 85.40
其中：普通股 1,496,178,868.60 85.40
存托憑證 - -
2 固定收益投資 619,221.71 0.04
其中：債券 619,221.71 0.04
資產(chǎn)支持證券 - -
3 貴金屬投資 - -
4 金融衍生品投資 - -
5 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
6 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 254,270,255.71 14.51
7 其他資產(chǎn) 954,257.57 0.05
8 合計(jì) 1,752,022,603.59 100.00
2、報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
（1）報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
（1.1）指數(shù)投資按行業(yè)分類的股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 9,290,191.00 0.59
B 采礦業(yè) 96,798,094.80 6.13
C 制造業(yè) 592,650,371.91 37.55
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 52,409,889.00 3.32
E 建筑業(yè) 10,236,698.00 0.65
F 批發(fā)和零售業(yè) 4,543,460.00 0.29
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 37,874,048.00 2.40
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 57,459,566.00 3.64
J 金融業(yè) 363,844,761.87 23.05
K 房地產(chǎn)業(yè) 3,709,265.00 0.24
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 5,163,912.00 0.33
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 12,602,868.60 0.80
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 6,608,128.00 0.42
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 1,253,191,254.18 79.41
（1.2）積極投資按行業(yè)分類的股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 186,798,696.40 11.84
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) 1,763,628.00 0.11
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 14,705,985.72 0.93
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 19,822,315.62 1.26
J 金融業(yè) 11,472,248.00 0.73
K 房地產(chǎn)業(yè) 2,521,734.00 0.16
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 2,813,978.68 0.18
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 3,089,028.00 0.20
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 242,987,614.42 15.40
(2)報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有通過港股通投資的股票。
3、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
（1）期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(％)
1 600519 貴州茅臺(tái) 33,100 51,669,100.00 3.27
2 300750 寧德時(shí)代 189,725 47,989,041.50 3.04
3 000333 美的集團(tuán) 396,336 31,112,376.00 1.97
4 601288 農(nóng)業(yè)銀行 5,355,400 27,740,972.00 1.76
5 600036 招商銀行 556,014 24,069,846.06 1.53
6 601688 華泰證券 1,238,000 20,476,520.00 1.30
7 601398 工商銀行 2,943,800 20,282,782.00 1.29
8 601318 中國平安 389,934 20,132,292.42 1.28
9 601899 紫金礦業(yè) 1,022,700 18,531,324.00 1.17
10 601336 新華保險(xiǎn) 355,200 18,292,800.00 1.16
（2）期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(％)
1 601216 君正集團(tuán) 1,321,320 7,254,046.80 0.46
2 300726 宏達(dá)電子 163,100 6,186,383.00 0.39
3 300922 天秦裝備 323,000 5,704,180.00 0.36
4 688102 斯瑞新材 567,400 5,674,000.00 0.36
5 300183 東軟載波 302,800 5,613,912.00 0.36
4、報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1 國家債券 - -
2 央行票據(jù) - -
3 金融債券 - -
其中：政策性金融債 - -
4 企業(yè)債券 - -
5 企業(yè)短期融資券 - -
6 中期票據(jù) - -
7 可轉(zhuǎn)債（可交換債） 619,221.71 0.04
8 同業(yè)存單 - -
9 其他 - -
10 合計(jì) 619,221.71 0.04
5、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(％)
1 123254.SZ 億緯轉(zhuǎn)債 6,192 619,221.71 0.04
6、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
7、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。
8、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
9、報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
（1）本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨。
（2）本基金本報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行股指期貨交易。
10、報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
（1）本基金本報(bào)告期末未持有國債期貨。
（2）本基金本報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行國債期貨交易。
11、投資組合報(bào)告附注
（1）本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中，招商銀行股份有限公司在報(bào)告編制日前
一年內(nèi)曾受到國家金融監(jiān)督管理總局或其派出機(jī)構(gòu)的處罰。中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司在報(bào)
告編制日前一年內(nèi)曾受到中國人民銀行的處罰。
本基金對(duì)上述主體發(fā)行的相關(guān)證券的投資決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的要求。
除上述主體外，本基金投資的其他前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，
或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。
（2）本報(bào)告期內(nèi)，本基金不存在投資的前十名股票超出基金合同規(guī)定的備選股票庫的
情況。
（3）其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào) 名稱 金額(元)
1 存出保證金 480,490.43
2 應(yīng)收證券清算款 -
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購款 473,767.14
6 其他應(yīng)收款 -
7 待攤費(fèi)用 -
8 其他 -
9 合計(jì) 954,257.57
（4）報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
（5）報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
（5.1）期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限情況。
（5.2）期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報(bào)告期末積極投資前五名股票中不存在流通受限情況。
第十部分基金的業(yè)績
本基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書?；饦I(yè)績數(shù)據(jù)截
至2025年3月31日。
1、基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A：
階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④
2018.06.29-2018.12.31 -12.58% 1.37% -11.42% 1.43% -1.16% -0.06%
2019.01.01-2019.12.31 47.40% 1.20% 34.14% 1.18% 13.26% 0.02%
2020.01.01-2020.12.31 46.65% 1.39% 25.86% 1.36% 20.79% 0.03%
2021.01.01-2021.12.31 -4.84% 1.26% -4.85% 1.11% 0.01% 0.15%
2022.01.01-2022.12.31 -20.62% 1.26% -20.58% 1.22% -0.04% 0.04%
2023.01.01-2023. -13.67% 0.81% -10.79% 0.80% -2.88% 0.01%
12.31
2024.01.01-2024.12.31 16.50% 1.22% 14.04% 1.27% 2.46% -0.05%
2025.01.01-2025.03.31 -0.24% 0.85% -1.13% 0.89% 0.89% -0.04%
自基金合同生效起至今 43.21% 1.21% 13.65% 1.19% 29.56% 0.02%
廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C：
階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④
2018.06.29-2018.12.31 -12.72% 1.37% -11.42% 1.43% -1.30% -0.06%
2019.01.01-2019.12.31 46.93% 1.20% 34.14% 1.18% 12.79% 0.02%
2020.01.01-2020.12.31 46.08% 1.39% 25.86% 1.36% 20.22% 0.03%
2021.01.01-2021.12.31 -5.23% 1.26% -4.85% 1.11% -0.38% 0.15%
2022.01.01-2022. -20.96% 1.27% -20.58% 1.22% -0.38% 0.05%
12.31
2023.01.01-2023.12.31 -14.02% 0.81% -10.79% 0.80% -3.23% 0.01%
2024.01.01-2024.12.31 16.05% 1.22% 14.04% 1.27% 2.01% -0.05%
2025.01.01-2025.03.31 -0.34% 0.85% -1.13% 0.89% 0.79% -0.04%
自基金合同生效起至今 39.54% 1.21% 13.65% 1.19% 25.89% 0.02%
2、自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)
的比較
廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金
累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖
(2018年6月29日至2025年3月31日)
（1）廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A：
（2）廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C：
第十一部分基金的財(cái)產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購基金款
以及其他投資所形成的價(jià)值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
三、基金財(cái)產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資
所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基
金登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管及處分
本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的
法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基
金合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算
的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固
有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不
得相互抵銷。
第十二部分基金資產(chǎn)的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對(duì)外
披露基金凈值的非交易日。
二、估值對(duì)象
基金所擁有的股票、權(quán)證、債券、衍生工具和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資
產(chǎn)及負(fù)債。
三、估值方法
1、證券交易所上市的權(quán)益類證券的估值
交易所上市的權(quán)益類證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（收
盤價(jià)）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未
發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)
濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類似投資品
種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格。
2、處于未上市期間或者流通受限的權(quán)益類證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的
估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以
可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值；
（3）流通受限股票（包括首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票、非公開發(fā)行有明確鎖定期
的股票、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等），按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)的有關(guān)規(guī)定確定公
允價(jià)值。
3、交易所市場(chǎng)交易的固定收益品種的估值
（1）對(duì)在交易所市場(chǎng)上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選取第
三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)進(jìn)行估值；
（2）對(duì)在交易所市場(chǎng)上市交易的可轉(zhuǎn)換債券，按估值日收盤價(jià)減去可轉(zhuǎn)換債券收盤價(jià)中
所含債券應(yīng)收利息后得到的凈價(jià)進(jìn)行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未
發(fā)生重大變化，按最近交易日債券收盤價(jià)減去債券收盤價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)
進(jìn)行估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及
重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格；
（3）對(duì)在交易所市場(chǎng)掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券和私募債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，
在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。
4、銀行間市場(chǎng)交易的固定收益品種，選取第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈
價(jià)進(jìn)行估值。對(duì)銀行間市場(chǎng)未上市，且第三方估值機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格的債券，按成本估值。
5、同一證券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按證券所處的市場(chǎng)分別估值。
6、因持有股票而享有的配股權(quán)，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量
公允價(jià)值的情況下，按成本估值。
7、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價(jià)的，
且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。
8、當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐?
的公平性。
9、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可根
據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
10、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
11、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國家最新
規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原因，
雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基
金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方
在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對(duì)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算
結(jié)果對(duì)外予以公布。
四、估值程序
1、各類基金份額的基金份額凈值是按照每個(gè)估值日閉市后，各類基金份額的基金資產(chǎn)凈
值除以當(dāng)日該類基金份額的總數(shù)計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國家另
有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個(gè)估值日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的
規(guī)定暫停估值時(shí)除外。基金管理人每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果
發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對(duì)外公布。
五、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、
及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額凈
值錯(cuò)誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯(cuò)誤類型
本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷售機(jī)構(gòu)、或
投資人自身的過錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯(cuò)的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于該
估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，
承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯(cuò)誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、
系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。
2、估值錯(cuò)誤處理原則
（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各方，
及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未
及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯(cuò)誤責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償
責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而
未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確
認(rèn)，確保估值錯(cuò)誤已得到更正。
（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對(duì)估
值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯(cuò)誤責(zé)
任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美?
成其他當(dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支
付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不
當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額
加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。
（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。
3、估值錯(cuò)誤處理程序
估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因確定估
值錯(cuò)誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失進(jìn)行評(píng)估；
（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償損
失；
（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)
行更正，并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中國
證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)
備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
六、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時(shí)；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；
3、經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)，當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考
的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停
基金估值；
4、中國證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。
七、基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人
負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個(gè)開放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額
凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基
金管理人對(duì)基金凈值予以公布。
八、特殊情況的處理
1、基金管理人按估值方法的第9項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤
處理；
2、由于證券、期貨交易所及其登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，或由于其他不可抗力原因，
基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該
錯(cuò)誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金托管人可以免除賠償責(zé)任。但基
金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
第十三部分基金的收益與分配
一、基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相關(guān)費(fèi)用后的
余額，基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價(jià)值變動(dòng)收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)收益
的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次，每份基金
份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額該次可供分配利潤的10%，若
《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；
2、本基金A類、C類基金份額的收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者
可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金A類、
C類基金份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；本基金Y類基金份額的收益分配方式為紅利
再投資；
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金
份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所
不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在對(duì)持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利的影響下，基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，
不需召開基金份額持有人大會(huì)。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截至收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收益分配對(duì)象、
分配時(shí)間、分配數(shù)額、分配方式等內(nèi)容。
五、收益分配方案的確定與公告
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
六、收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金
紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持
有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資的計(jì)算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》
執(zhí)行。
第十四部分基金費(fèi)用與稅收
一、基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、從C類基金份額的基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)和訴訟費(fèi)；
6、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
7、基金的證券交易費(fèi)用；
8、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
9、證券賬戶開戶費(fèi)用和銀行賬戶維護(hù)費(fèi)；
10、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
本基金終止清算時(shí)所發(fā)生費(fèi)用，按實(shí)際支出額從基金財(cái)產(chǎn)總值中扣除。
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
（1）A類基金份額和C類基金份額
本基金A類和C類基金份額的管理費(fèi)按前一日該類基金份額基金資產(chǎn)凈值的1.0%年費(fèi)率
計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×1.0%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值
（2）Y類基金份額
本基金Y類基金份額的管理費(fèi)按前一日該類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.5%年費(fèi)率計(jì)提。
管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.5%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值
基金各類基金份額的管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人
向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起2-5個(gè)工作日內(nèi)從
基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
（1）A類基金份額和C類基金份額
本基金A類和C類基金份額的托管費(fèi)按前一日該類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.2%的年費(fèi)
率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.2%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值
（2）Y類基金份額
本基金Y類基金份額的托管費(fèi)按前一日該類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.1%的年費(fèi)率計(jì)提。
托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.1%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值
基金各類基金份額的托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人
向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起2-5個(gè)工作日內(nèi)從
基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類和Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C
類基金份額資產(chǎn)凈值的0.4%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×0.4%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金
銷售服務(wù)費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起2-5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次
性支付給登記機(jī)構(gòu)，由登記機(jī)構(gòu)代付給銷售機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順
延。
C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)主要用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金、以及基金管理人的基金行銷廣
告費(fèi)、促銷活動(dòng)費(fèi)、基金份額持有人服務(wù)費(fèi)等。C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)使用范圍不包括
基金募集期間的上述費(fèi)用。
上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第4－10項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)
用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失；
基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；《基金合同》生效前的相關(guān)
費(fèi)用；標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)；其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金
費(fèi)用的項(xiàng)目。
四、基金稅收
本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。
第十五部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)
一、基金會(huì)計(jì)政策
1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方；
2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會(huì)計(jì)年度按如
下原則：如果《基金合同》生效少于2個(gè)月，可以并入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國家有關(guān)會(huì)計(jì)制度；
5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，按
照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)并以書面方式
確認(rèn)。
二、基金審計(jì)
1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師
事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。
2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更換會(huì)計(jì)師事務(wù)
所需按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
第十六部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、《個(gè)人養(yǎng)老金
管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律對(duì)信息披露的方式、登載媒介、報(bào)備方
式等規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會(huì)的基金
份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律法規(guī)和中國
證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、簡明
性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過符合
中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的全國性報(bào)刊（以下簡稱規(guī)定報(bào)刊）及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)
網(wǎng)站（以下簡稱規(guī)定網(wǎng)站）等媒介披露，并保證投資者能夠按照基金合同約定的時(shí)間和方式
查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。
規(guī)定網(wǎng)站包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站。規(guī)定
網(wǎng)站應(yīng)當(dāng)無償向投資者提供基金信息披露服務(wù)。
三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對(duì)證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測(cè)；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人或者非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時(shí)采用外文文本的，基金信息披露義
務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持有
人大會(huì)召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項(xiàng)的法
律文件。
2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，說明基金認(rèn)購、
申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及基金份額持有人服務(wù)等
內(nèi)容?；鸷贤Ш螅鹫心颊f明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工
作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)作監(jiān)督等活動(dòng)
中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要
信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三
個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；
基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，
基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請(qǐng)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額發(fā)售的三日前，將基金
份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上，將基
金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在
規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管人應(yīng)當(dāng)
同時(shí)將基金合同、基金托管協(xié)議登載在網(wǎng)站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明
書的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周
在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通
過其規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值
和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)不晚于半年度和年度最后一個(gè)日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
（五）基金份額申購、贖回價(jià)格
基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖回
價(jià)格的計(jì)算方式及有關(guān)申購、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
查閱或者復(fù)制前述信息資料。
（六）基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年度報(bào)告登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上?；鹉甓葓?bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將中期報(bào)告登
載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，將季度報(bào)告
登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
基金合同生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或者年度
報(bào)告。
如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資人持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情形，為保障其
他投資人的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告“影響投資者決策的其他重要信息”項(xiàng)下
披露該投資人的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特
有風(fēng)險(xiǎn)，中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情況除外。基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披
露基金組合資產(chǎn)情況及其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析等。
（七）臨時(shí)報(bào)告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書，并登載在規(guī)定
報(bào)刊和規(guī)定網(wǎng)站上。前款所稱重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)
格產(chǎn)生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會(huì)的召開及決定的事項(xiàng)；
2、基金合同終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項(xiàng)，基金托
管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制人變更；
8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)生變
動(dòng)；
10、基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過百分之五十；
11、基金管理人、基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超
過百分之三十；
12、涉及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
13、基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處
罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大
行政處罰、刑事處罰；
14、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人
或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)
聯(lián)交易事項(xiàng)，中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的情形除外；
15、基金收益分配事項(xiàng)；
16、管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
17、基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
18、本基金開始辦理申購、贖回；
19、本基金暫停接受申購、贖回申請(qǐng)或重新接受申購、贖回申請(qǐng)；
20、調(diào)整基金份額類別的設(shè)置；
21、基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
22、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
23、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)；
24、基金管理人采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制進(jìn)行估值；
25、本基金被移出中國證監(jiān)會(huì)確定的個(gè)人養(yǎng)老金基金名錄；
26、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大
影響的其他事項(xiàng)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
（八）澄清公告
在基金合同期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息可能對(duì)基金份額價(jià)
格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露
義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。
（九）清算報(bào)告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算并作
出清算報(bào)告?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公
告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
（十）基金份額持有人大會(huì)決議
基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案，并予以公
告。
（十一）投資于中小企業(yè)私募債券的信息披露
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金投資中小企業(yè)私募債券后兩個(gè)交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介
披露所投資中小企業(yè)私募債券的名稱、數(shù)量、期限、收益率等信息。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等
文件中披露中小企業(yè)私募債券的投資情況。
（十二）投資資產(chǎn)支持證券信息披露
基金管理人應(yīng)在基金年報(bào)及半年報(bào)中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市
值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
基金管理人應(yīng)在基金季度報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占
基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明
細(xì)。
（十三）投資股指期貨相關(guān)公告
基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文
件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭
示股指期貨交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)等。
（十四）投資流通受限證券的信息披露
基金管理人應(yīng)在本基金投資非公開發(fā)行股票后兩個(gè)交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介披
露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價(jià)值，以及總成本和賬面價(jià)值占基金
資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。
（十五）中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息。
六、信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級(jí)管理人
員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與
格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金
管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新
的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審
查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息?；鸸芾砣?、
基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報(bào)送信
息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)?；鸸芾砣?、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，
還可以根據(jù)需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，
并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供
有用信息的角度，在保證公平對(duì)待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的前提
下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會(huì)及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。
前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見書的專業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)
當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于公司住所，供公眾查閱、復(fù)制。
第十七部分風(fēng)險(xiǎn)揭示
一、投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)
Y類基金份額是本基金針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的單獨(dú)份額類別，Y類基金份
額的申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)還應(yīng)同時(shí)遵守關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。除
另有規(guī)定外，投資者購買Y類基金份額的款項(xiàng)應(yīng)來自其個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶，基金份額贖回
等款項(xiàng)也需轉(zhuǎn)入個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶，投資人未達(dá)到領(lǐng)取基本養(yǎng)老金年齡或者政策規(guī)定的其
他領(lǐng)取條件時(shí)不可領(lǐng)取個(gè)人養(yǎng)老金。
個(gè)人養(yǎng)老金可投資的基金產(chǎn)品需符合《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理
暫行規(guī)定》要求的相關(guān)條件，具體名錄由中國證監(jiān)會(huì)確定，每季度通過相關(guān)網(wǎng)站及平臺(tái)等公
布。本基金運(yùn)作過程中可能出現(xiàn)不符合相關(guān)條件從而被移出名錄的情形，屆時(shí)本基金將暫停
辦理Y類基金份額的申購，投資者由此可能面臨無法繼續(xù)投資Y類基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
證券市場(chǎng)價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致
基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：
（1）政策風(fēng)險(xiǎn)。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財(cái)政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）
發(fā)生變化，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)。隨經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化，證券市場(chǎng)的收益水平也呈周期性變化。
基金投資于債券，收益水平也會(huì)隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（3）利率風(fēng)險(xiǎn)。金融市場(chǎng)利率的波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致證券市場(chǎng)價(jià)格和收益率的變動(dòng)。利率直接影
響著債券的價(jià)格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤?；鹜顿Y于債券，其收益水平會(huì)
受到利率變化的影響。
（4）上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。上市公司的經(jīng)營好壞受多種因素影響，如管理能力、財(cái)務(wù)狀況、
市場(chǎng)前景、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、人員素質(zhì)等，這些都會(huì)導(dǎo)致企業(yè)的盈利發(fā)生變化。如果基金所投資的
上市公司經(jīng)營不善，其股票價(jià)格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資收益
下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全規(guī)避。
（5）債券市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。由于銀行間債券市場(chǎng)深度和寬度相對(duì)較低，交易相對(duì)較不活
躍，可能增大銀行間債券變現(xiàn)難度，從而影響基金資產(chǎn)變現(xiàn)能力的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）購買力風(fēng)險(xiǎn)?；鸬睦麧檶⒅饕ㄟ^現(xiàn)金形式來分配，而現(xiàn)金可能因?yàn)橥ㄘ浥蛎浀?
影響而導(dǎo)致購買力下降，從而使基金的實(shí)際收益下降。
（7）再投資風(fēng)險(xiǎn)。再投資風(fēng)險(xiǎn)反映了利率下降對(duì)固定收益證券利息收入再投資收益的影
響，這與利率上升所帶來的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)（即利率風(fēng)險(xiǎn)）互為消長。具體為當(dāng)利率下降時(shí)，基金
從投資的固定收益證券所得的利息收入進(jìn)行再投資時(shí)，將獲得比以前較少的收益率。
（8）信用風(fēng)險(xiǎn)?；鹚顿Y債券的發(fā)行人如出現(xiàn)違約、無法支付到期本息，或由于債券
發(fā)行人信用等級(jí)降低導(dǎo)致債券價(jià)格下降，將造成基金資產(chǎn)損失。
2、管理風(fēng)險(xiǎn)
基金運(yùn)作過程中由于基金投資策略、人為因素、管理系統(tǒng)設(shè)置不當(dāng)造成操作失誤或公司
內(nèi)部失控而可能產(chǎn)生的損失。管理風(fēng)險(xiǎn)包括：
（1）決策風(fēng)險(xiǎn)：指基金投資的投資策略制定、投資決策執(zhí)行和投資績效監(jiān)督檢查過程中，
由于決策失誤而給基金資產(chǎn)造成的可能的損失；
（2）操作風(fēng)險(xiǎn)：指基金投資決策執(zhí)行中，由于投資指令不明晰、交易操作失誤等人為因
素而可能導(dǎo)致的損失；
（3）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：是指公司管理信息系統(tǒng)設(shè)置不當(dāng)?shù)纫蛩囟赡茉斐傻膿p失。
3、職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)：是指公司員工不遵守職業(yè)操守，發(fā)生違法、違規(guī)行為而可能導(dǎo)致的損
失。
4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指在開放式基金運(yùn)作過程中，可能會(huì)發(fā)生基金管理人未能以合理價(jià)格及時(shí)
變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付投資者贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為股票指數(shù)型基金，股票投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，且不低于80%的非現(xiàn)金
基金資產(chǎn)投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股；投資標(biāo)的為流動(dòng)性良好的金融工具；本基
金在投資運(yùn)作上將以分散投資、持續(xù)優(yōu)化的原則構(gòu)建組合，保持組合的流動(dòng)性，防范流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)。本基金流動(dòng)性良好。
（1）基金申購、贖回安排
投資人具體請(qǐng)參見基金合同“第六部分、基金份額的申購與贖回”，詳細(xì)了解本基金的申
購以及贖回安排。在本基金發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，基金管理人可以綜合利用備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
管理工具以減少或應(yīng)對(duì)基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，投資者可能面臨贖回申請(qǐng)被暫停接受、贖回款項(xiàng)
被延緩支付、被收取短期贖回費(fèi)、基金估值被暫停、基金采用擺動(dòng)定價(jià)等風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)該
了解自身的流動(dòng)性偏好，并評(píng)估是否與本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)匹配。
（2）擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
本基金為以滬深300指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)增強(qiáng)型基金，主要投資于滬深300指數(shù)的成
份股和備選成份股，股票流通市值大、成交活躍，主題涵蓋廣泛、涉及行業(yè)豐富、可選擇的
股票數(shù)量眾多。在組合構(gòu)建過程中，本基金將持續(xù)對(duì)組合的構(gòu)成進(jìn)行權(quán)衡和優(yōu)化，保持組合
的持倉分散性和組合的流動(dòng)性，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。因此，在正常情況下，本基金擬投資市場(chǎng)、
行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性良好，可以與本基金的申購贖回安排相匹配。
（3）巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施
在本基金交易過程中，可能會(huì)發(fā)生巨額贖回的情形。巨額贖回可能會(huì)產(chǎn)生基金倉位調(diào)整
的困難，導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，甚至影響基金份額凈值。當(dāng)本基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人
可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回，以及擺動(dòng)定價(jià)
等措施。發(fā)生延期辦理贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)情形時(shí)，投資人面臨無法全部贖回或無
法及時(shí)獲得贖回資金的風(fēng)險(xiǎn)。在本基金延期辦理投資者贖回申請(qǐng)的情況下，投資者未能贖回
的基金份額還將面臨凈值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對(duì)待的前提下，可依照法律法
規(guī)及基金合同的約定，綜合運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)贖回申請(qǐng)等進(jìn)行適度調(diào)整，作
為特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的輔助措施，包括但不限于：
1）暫停接受贖回申請(qǐng)
投資人具體請(qǐng)參見基金合同“第六部分、基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回
或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形”和“九、巨額贖回的情形及處理方式”，詳細(xì)了解本基金暫停接
受贖回申請(qǐng)的情形及程序。
在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請(qǐng)可能被拒絕，同時(shí)投資人完成基金贖回時(shí)的
基金份額凈值可能與其提交贖回申請(qǐng)時(shí)的基金份額凈值不同。
2）延緩支付贖回款項(xiàng)
投資人具體請(qǐng)參見基金合同“第六部分、基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回
或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形”和“九、巨額贖回的情形及處理方式”，詳細(xì)了解本基金延緩支
付贖回款項(xiàng)的情形及程序。
在此情形下，投資人接收贖回款項(xiàng)的時(shí)間將可能比一般正常情形下有所延遲，可能對(duì)投
資者的資金安排帶來不利影響。
3）收取短期贖回費(fèi)
本基金對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全
額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。短期贖回費(fèi)的收取將使得投資者在持續(xù)持有期限少于7日時(shí)會(huì)承擔(dān)較高的
贖回費(fèi)。
4）暫?；鸸乐?
投資人具體請(qǐng)參見基金合同“第十四部分、基金資產(chǎn)估值”中的“六、暫停估值的情形”，
詳細(xì)了解本基金暫停估值的情形及程序。
在此情形下，投資人一方面沒有可供參考的基金份額凈值，另一方面基金將暫停接受基
金申購贖回申請(qǐng)，暫停接受基金申購贖回申請(qǐng)將導(dǎo)致投資者無法申購或贖回本基金。
5）擺動(dòng)定價(jià)
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；?
估值的公平性。當(dāng)基金采用擺動(dòng)定價(jià)時(shí)，投資者申購或贖回基金份額時(shí)的基金份額凈值，將
會(huì)根據(jù)投資組合的市場(chǎng)沖擊成本而進(jìn)行調(diào)整，使得市場(chǎng)的沖擊成本能夠分配給實(shí)際申購、贖
回的投資者，從而減少對(duì)存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受
損害并得到公平對(duì)待。
若本基金采取擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，投資者申購基金獲得的申購份額及贖回基金獲得的贖回金
額均可能受到不利影響。
6）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。
5、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)
指基金管理或運(yùn)作過程中，違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法規(guī)及基金
合同有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。
6、投資管理風(fēng)險(xiǎn)：（1）本基金為股票型基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)均高于貨幣型基金、債
券型基金，以及混合型基金；（2）本基金為指數(shù)型基金，主要采用指數(shù)復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)
的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征；（3）基金
經(jīng)理主觀判斷錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)；（4）其他風(fēng)險(xiǎn)。
7、投資于中小企業(yè)私募債券的風(fēng)險(xiǎn)
中小企業(yè)私募債的發(fā)行主體一般是信用資質(zhì)相對(duì)較差的中小企業(yè)，其經(jīng)營狀況穩(wěn)定性較
低、外部融資的可得性較差，信用風(fēng)險(xiǎn)高于大中型企業(yè)；同時(shí)由于其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相對(duì)不透明，
提高了及時(shí)跟蹤并識(shí)別所蘊(yùn)含的潛在風(fēng)險(xiǎn)的難度。其違約風(fēng)險(xiǎn)高于現(xiàn)有的其他信用品種，極
端情況下會(huì)給投資組合帶來較大的損失。
8、投資股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)
（1）基差風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)的股票指數(shù)價(jià)格與股指期貨價(jià)格之間的價(jià)差被稱為基差。在股指期貨
交易中因基差波動(dòng)的不確定性而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)被稱為基差風(fēng)險(xiǎn)。
（2）合約品種差異造成的風(fēng)險(xiǎn)。合約品種差異造成的風(fēng)險(xiǎn)，是指類似的合約品種，在相
同因素的影響下，價(jià)格變動(dòng)不同。表現(xiàn)為兩種情況：1）價(jià)格變動(dòng)的方向相反；2）價(jià)格變動(dòng)
的幅度不同。類似合約品種的價(jià)格，在相同因素作用下變動(dòng)幅度上的差異，也構(gòu)成了合約品
種差異的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）標(biāo)的物風(fēng)險(xiǎn)。股指期貨交易中，標(biāo)的物風(fēng)險(xiǎn)是由于投資組合與股指期貨的標(biāo)的指數(shù)
的結(jié)構(gòu)不完全一致，導(dǎo)致投資組合特定風(fēng)險(xiǎn)無法完全鎖定所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）衍生品模型風(fēng)險(xiǎn)。本基金在構(gòu)建股指期貨組合時(shí)，可能借助模型進(jìn)行期貨合約的選
擇。由于模型設(shè)計(jì)、資本市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)或不可抗力，按模型結(jié)果調(diào)整股指期貨合約或者持
倉比例也可能將給本基金的收益帶來影響。
9、投資權(quán)證的風(fēng)險(xiǎn)
權(quán)證投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、時(shí)間價(jià)值遞減風(fēng)險(xiǎn)等。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的證券
的價(jià)格波動(dòng)使得權(quán)證的價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險(xiǎn)，
是指權(quán)證無法及時(shí)以所希望的價(jià)格建立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)，此類風(fēng)險(xiǎn)往往是由市場(chǎng)缺乏廣度
或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險(xiǎn)，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸
面臨被強(qiáng)制平倉的風(fēng)險(xiǎn)；時(shí)間價(jià)值遞減指期權(quán)的內(nèi)在特征之一，指隨著行權(quán)日的來臨，權(quán)證
的時(shí)間價(jià)值將逐步遞減。
10、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。基金管理人本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)
支持證券投資，但仍或面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)，所投資的資產(chǎn)
支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低、市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致證券價(jià)
格下降，造成基金財(cái)產(chǎn)損失。受資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證
券存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
11、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)
基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則
等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、系
統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等?；鹂筛鶕?jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)
投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板
股票。
投資科創(chuàng)板股票存在的風(fēng)險(xiǎn)包括：
（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板個(gè)股集中來自新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保及生物醫(yī)
藥等高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。大多數(shù)企業(yè)為初創(chuàng)型公司，企業(yè)未來盈利、現(xiàn)金流、估
值均存在不確定性，與傳統(tǒng)二級(jí)市場(chǎng)投資存在差異，整體投資難度加大，個(gè)股市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大。
科創(chuàng)板個(gè)股上市前五日無漲跌停限制，第六日開始漲跌幅限制在正負(fù)20%以內(nèi)，個(gè)股波
動(dòng)幅度較其他股票加大，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)隨之上升。
（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板整體投資門檻較高，個(gè)人投資者必須滿足參與證券交易滿兩年并且證券賬戶及資
金賬戶內(nèi)的資產(chǎn)在50萬以上才可參與，二級(jí)市場(chǎng)上個(gè)人投資者參與度相對(duì)較低，機(jī)構(gòu)持有個(gè)
股大量流通盤導(dǎo)致個(gè)股流動(dòng)性較差，基金組合存在無法及時(shí)變現(xiàn)及其他相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（3）退市風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板試點(diǎn)注冊(cè)制，對(duì)經(jīng)營狀況不佳或財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)造假的企業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的退市制度，科創(chuàng)
板個(gè)股存在退市風(fēng)險(xiǎn)。
（4）集中度風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板為新設(shè)板塊，初期可投標(biāo)的較少，投資者容易集中投資于少量個(gè)股，市場(chǎng)可能存
在高集中度狀況，整體存在集中度風(fēng)險(xiǎn)。
（5）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板企業(yè)均為市場(chǎng)認(rèn)可度較高的科技創(chuàng)新企業(yè)，在企業(yè)經(jīng)營及盈利模式上存在趨同，
所以科創(chuàng)板個(gè)股相關(guān)性較高，市場(chǎng)表現(xiàn)不佳時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)將更為顯著。
（6）政策風(fēng)險(xiǎn)
國家對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)扶持力度及重視程度的變化會(huì)對(duì)科創(chuàng)板企業(yè)帶來較大影響，國際經(jīng)
濟(jì)形勢(shì)變化對(duì)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及科創(chuàng)板個(gè)股也會(huì)帶來政策影響。
12、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
投資者贖回本基金Y類基金份額，其贖回款項(xiàng)將被劃入其對(duì)應(yīng)的個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶。
（1）跟蹤指數(shù)偏離風(fēng)險(xiǎn)
以下因素可能導(dǎo)致基金投資組合的收益率無法緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的收益率：
①基金有投資成本、各種費(fèi)用及稅收，而指數(shù)編制不考慮費(fèi)用和稅收，這將導(dǎo)致基金收
益率落后于標(biāo)的指數(shù)收益率，產(chǎn)生負(fù)的跟蹤偏離度。
②指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益等因素將導(dǎo)致基金收益率超過標(biāo)的指數(shù)
收益率，產(chǎn)生正的跟蹤偏離度。
③當(dāng)標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股構(gòu)成，或成份股公司發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致該成份股在指
數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，或標(biāo)的指數(shù)變更編制方法時(shí)，基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中可能暫時(shí)擴(kuò)大
與標(biāo)的指數(shù)的構(gòu)成差異，而且會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的交易成本，導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
④投資者申購、贖回可能帶來一定的現(xiàn)金流或變現(xiàn)需求，在遭遇標(biāo)的指數(shù)成份股停牌、
摘牌或流動(dòng)性差等情形時(shí)，基金可能無法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本，導(dǎo)致跟蹤偏離
度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
⑤在基金進(jìn)行指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)
手段、買入賣出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)基金收益產(chǎn)生影響，從而影響基金跟蹤偏離度和跟蹤
誤差。
⑥其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個(gè)別股票的持
有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具造成
的指數(shù)跟蹤成本較大；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等產(chǎn)生的跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（2）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
盡管可能性很小，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更標(biāo)的指數(shù)?；谠瓨?biāo)的指
數(shù)的投資政策將會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持
一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
（3）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭(zhēng)將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在
0.5%以內(nèi)，年化跟蹤誤差不超過8%，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤
差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
（4）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種
原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作
日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金
合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持
有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)
的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實(shí)施前，基金管理人應(yīng)按
照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差
異，從而影響投資收益。
（5）成份券停牌的風(fēng)險(xiǎn)
成份券可能因各種原因臨時(shí)或長期停牌。發(fā)生停牌時(shí)，基金可能面臨因無法及時(shí)調(diào)整投
資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）指數(shù)增強(qiáng)型策略風(fēng)險(xiǎn)
本基金在參考標(biāo)的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權(quán)重比例構(gòu)建基本投資組合，再基于數(shù)量化投
資分析及基本面研究等方法對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化，以爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)指數(shù)增強(qiáng)型的目標(biāo)；存在因分
析方法或主觀判斷失誤，而不能達(dá)成指數(shù)增強(qiáng)型的風(fēng)險(xiǎn)。
13、投資流通受限證券的風(fēng)險(xiǎn)
基金投資有明確鎖定期的非公開發(fā)行股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)
值，故本基金的凈值可能由于估值方法的原因偏離所持有股票的收盤價(jià)所對(duì)應(yīng)的凈值，投資
者在申購贖回時(shí)，需考慮該估值方式對(duì)基金凈值的影響。另外，本基金可能由于持有流通受
限證券而面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及流通受限期間內(nèi)證券價(jià)格大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
14、投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資存托憑證，可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，存托憑證的境
外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。除價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將
面臨存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法
律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決
權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上
市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退
市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異
的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
15、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
本基金法律文件中有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場(chǎng)普遍
規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場(chǎng)情況下本基金的長期風(fēng)險(xiǎn)收益特征。銷售機(jī)構(gòu)(包
括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，不同的銷
售機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法也不同，因此銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)與基金法律文件中風(fēng)險(xiǎn)收益特
征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時(shí)需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。同時(shí)，不同銷售機(jī)構(gòu)因其采取的具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法的差異，對(duì)
同一產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的評(píng)定也可能各有不同；銷售機(jī)構(gòu)還可能根據(jù)監(jiān)管要求、市場(chǎng)變化及基金
實(shí)際運(yùn)作情況等適時(shí)調(diào)整對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。
敬請(qǐng)投資人知悉，在購買本基金時(shí)按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之
間的匹配檢驗(yàn)，并須及時(shí)關(guān)注銷售機(jī)構(gòu)對(duì)于本基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的調(diào)整情況，謹(jǐn)慎作出投資決策。
16、其他風(fēng)險(xiǎn)
（1）隨著符合本基金投資理念的新投資工具的出現(xiàn)和發(fā)展，如果投資于這些工具，基金
可能會(huì)面臨一些特殊的風(fēng)險(xiǎn)；
（2）因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，如計(jì)算機(jī)系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；
（3）因基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、內(nèi)控制度建立等方面不完善而產(chǎn)生
的風(fēng)險(xiǎn)；
（4）因人為因素而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)、如內(nèi)幕交易、欺詐行為等產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；
（5）對(duì)主要業(yè)務(wù)人員如基金經(jīng)理的依賴而可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；
（6）戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失，影響基金收益水平，從而帶
來風(fēng)險(xiǎn)；
（7）其他意外導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。
二、聲明
1、投資人投資于本基金，須自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金管理人指定的基金銷售機(jī)
構(gòu)代理銷售，基金管理人與基金銷售機(jī)構(gòu)都不能保證其收益或本金安全。
第十八部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
一、基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的事
項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對(duì)于可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)，
由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自表決通過之日起生效，生效后方可
執(zhí)行，自表決通過之日起5日內(nèi)報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
二、基金的終止
有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承
接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)
的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人
大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的；
4、《基金合同》生效滿三年之日，基金資產(chǎn)凈值低于2億元的；
5、《基金合同》約定的其他情形；
6、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
發(fā)生上述情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知基金托管人。
三、基金的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從
事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)
清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)
和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律
意見書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，基金財(cái)產(chǎn)清算小組可根據(jù)流通受限證券的處理情況適
當(dāng)延長清算期限，并提前公告。
四、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用
由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
六、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會(huì)
計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)清算
公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，
基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定
報(bào)刊上。
七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
（一）基金管理人簡況
名稱：廣發(fā)基金管理有限公司
住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2608室
法定代表人：葛長偉
設(shè)立日期：2003年8月5日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字[2003]91號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：14,097.8萬元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：020-83936666
（二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用并管理基金財(cái)
產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護(hù)基
金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基金
合同》規(guī)定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請(qǐng)；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基
金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法
律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服務(wù)的外
部機(jī)構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換
和非交易過戶的業(yè)務(wù)規(guī)則；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理基金份額的發(fā)售和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管
理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的
基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行證
券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及任
何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價(jià)格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖
回的價(jià)格；
（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（10）編制季度、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配基金
收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回款項(xiàng)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料不少
于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)并通知基金
托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時(shí)，應(yīng)
當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追
償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行
為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
（24）基金在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人承
擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退
還基金認(rèn)購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金托管人簡況
名稱：中國銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)
法定代表人：葛海蛟
成立時(shí)間：1983年10月31日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：國務(wù)院轉(zhuǎn)批中國人民銀行《關(guān)于改革中國銀行體制的請(qǐng)
示報(bào)告》（國發(fā)[1979]72號(hào)）
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24號(hào)
（四）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及國
家法律法規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會(huì)，
并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則，為基金開設(shè)證券賬戶、為基金辦理證券交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（1）以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、合格的熟悉基
金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，確保基金財(cái)產(chǎn)
的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)所
托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資
金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及任
何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶，按照《基金合同》的約定，根據(jù)基金
管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基
金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回
價(jià)格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見，說明基金管理人在
各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基金
合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料不少于法律法規(guī)規(guī)定
的最低期限；
（12）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項(xiàng)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會(huì)或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)和銀行監(jiān)管
機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其
退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決定；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（五）基金份額持有人
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)《基金合同》的承認(rèn)和接受，基金投資
者自依據(jù)《基金合同》取得的基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事人，
直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金合同》當(dāng)事人并不以在《基
金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
同一類別的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益?；餉類基金份額、C類基金份額與Y
類基金份額由于基金份額凈值的不同，基金收益分配的金額以及參與清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)
分配的數(shù)量將可能有所不同。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限于：
（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依法申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開或召集基金份額持有人大會(huì)；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)行使
表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟或
仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）繳納基金認(rèn)購、申購款項(xiàng)及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表
基金份額持有人出席會(huì)議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金的基金份額持有人大會(huì)不設(shè)立日常機(jī)構(gòu)。
（一）召開事由
1、除法律法規(guī)，或《基金合同》，或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定外，當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事
由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)，但法律法規(guī)要求調(diào)整該等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)的除
外；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會(huì)；
（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以
基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書面要求召開基金份額持有人
大會(huì)；
（12）對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)的
事項(xiàng)。
2、在不違反有關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》約定，并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利
影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有
人大會(huì)：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收取；
（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率或
變更收費(fèi)方式；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金合同》進(jìn)行修改；
（4）對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；
（5）《基金合同》明確約定無需召開基金份額持有人大會(huì)的情況；
（6）基金管理人、登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)在法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)許可的范圍內(nèi)
調(diào)整有關(guān)認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、基金交易、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（7）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（8）增加基金份額類別；
（9）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會(huì)的情形以外的其他
情形。
（二）會(huì)議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人?；?
管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基
金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要求召開基金份
額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10
日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣?
決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份
額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提
議。基金托管人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日
內(nèi)召開。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開基金份額持
有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以上（含
10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日?qǐng)?bào)中國證監(jiān)會(huì)備案?；鸱蓊~持有
人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干
擾。
6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開前30日，在規(guī)定媒介公告。基金份
額持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；
（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限等）、
送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；
（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2、采取通訊開會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知中說明本次基
金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決意
見寄交的截止時(shí)間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票
進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的
計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人到
指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺?duì)表決意見的計(jì)
票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見的計(jì)票效力。
（四）基金份額持有人出席會(huì)議的方式
基金份額持有人大會(huì)可通過現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)方式、通訊開會(huì)方式或法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)關(guān)允許的
其他方式召開，會(huì)議的召開方式由會(huì)議召集人確定。
1、現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，現(xiàn)
場(chǎng)開會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會(huì)，基金管理人或
托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場(chǎng)開會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金份
額持有人大會(huì)議程：
（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人持有基金份額
的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定，并
且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份
額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）。
2、通訊開會(huì)。通訊開會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書面形式在表決截
至日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通訊開會(huì)應(yīng)以書面方式進(jìn)行表決。
在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開會(huì)的方式視為有效：
（1）會(huì)議召集人按《基金合同》約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提
示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理
人）到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托管人（如果基金托管人為
召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有
人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有的
基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）；
（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意
見的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知
的規(guī)定，并與基金登記注冊(cè)機(jī)構(gòu)記錄相符。
參加基金份額持有人大會(huì)的持有人的基金份額低于第1款第（2）項(xiàng)、或者第2款第（3）
項(xiàng)規(guī)定比例的，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的三個(gè)月以后、六個(gè)月
以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)
有代表三分之一以上基金份額的持有人參加，方可召開。
3、在法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的前提下，基金份額持有人大會(huì)可通過網(wǎng)絡(luò)、電話或其他
方式召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式進(jìn)行表決，具體方
式由會(huì)議召集人確定并在會(huì)議通知中列明。
4、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會(huì)議并表決的，在法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的前提
下，授權(quán)方式可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式，具體方式在會(huì)議通知中列明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金合
同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會(huì)討論的其他事項(xiàng)。
基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份
額持有人大會(huì)召開前及時(shí)公告。
基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)
在現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，
然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決議。大會(huì)主持人為基金管理
人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)
其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，
則由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金
份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。
會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和聯(lián)
系方式等事項(xiàng)。
（2）通訊開會(huì)
在通訊開會(huì)的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2
個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的50%以
上（含50%）通過方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以特別決議通過事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)
均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分
之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換
基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會(huì)議通
知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會(huì)議通知規(guī)定的表
決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具書面
意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項(xiàng)表
決。
（七）計(jì)票
1、現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)
（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議
開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會(huì)召
集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然由基
金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持有人
大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有
人代表擔(dān)任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?huì)的，不影響計(jì)票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)場(chǎng)公布計(jì)票結(jié)
果。
（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在宣
布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一
次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清點(diǎn)結(jié)果。
（4）計(jì)票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會(huì)的，不影
響計(jì)票的效力。
2、通訊開會(huì)
在通訊開會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)
代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)
對(duì)其計(jì)票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺?duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，
不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進(jìn)
行表決，在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí)，必須將公證書全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等
一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議。
生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
（九）本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)
定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)
容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致報(bào)監(jiān)管機(jī)關(guān)并提前公告后，可直接
對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
三、基金凈值的計(jì)算方法和公告方式
（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算方法
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
（二）基金凈值信息的公告方式
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周
在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通
過其規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值
和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)不晚于半年度和年度最后一個(gè)日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
四、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的
事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對(duì)于可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的
事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自表決通過之日起生效，生效后方
可執(zhí)行，通過之日起五日內(nèi)報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，生效之日起兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承
接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)
的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人
大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的；
4、《基金合同》生效滿三年之日，基金資產(chǎn)凈值低于2億元的；
5、《基金合同》約定的其他情形；
6、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
發(fā)生上述情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知基金托管人。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從
事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小
組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)
和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律
意見書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，基金財(cái)產(chǎn)清算小組可根據(jù)流通受限證券的處理情況適
當(dāng)延長清算期限，并提前公告。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用
由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會(huì)
計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)清算
公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，
基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定
報(bào)刊上。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
五、爭(zhēng)議的處理和適用的法律
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行
仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費(fèi)由敗訴方
承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金合
同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律管轄。
六、基金合同存放地和投資者取得合同的方式
《基金合同》可印制成冊(cè)，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所
和營業(yè)場(chǎng)所查閱。
第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人
名稱：廣發(fā)基金管理有限公司
住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2608室
法定代表人：葛長偉
成立時(shí)間：2003年8月5日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：證監(jiān)基金字[2003]91號(hào)
注冊(cè)資本：14,097.8萬元人民幣
組織形式:有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：基金募集；基金銷售；資產(chǎn)管理以及中國證監(jiān)會(huì)許可的其它業(yè)務(wù)
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
電話：020-83936666
傳真：020-89899158
聯(lián)系人：項(xiàng)軍
（二）基金托管人
名稱：中國銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)
法定代表人：葛海蛟
成立時(shí)間：1983年10月31日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
經(jīng)營范圍：吸收人民幣存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；
發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供
信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保險(xiǎn)箱服務(wù)；外匯存款；外匯貸款；
外匯匯款；外匯兌換；國際結(jié)算；同業(yè)外匯拆借；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯
擔(dān)保；結(jié)匯、售匯；發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券；買賣和代理買賣股票以外的
外幣有價(jià)證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；外匯信用卡的發(fā)行和代理國外信用卡的發(fā)行
及付款；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；組織或參加銀團(tuán)貸款；國際貴金屬買賣；海外分支機(jī)
構(gòu)經(jīng)營與當(dāng)?shù)胤稍S可的一切銀行業(yè)務(wù)；在港澳地區(qū)的分行依據(jù)當(dāng)?shù)胤羁砂l(fā)行或參與代理
發(fā)行當(dāng)?shù)刎泿?；?jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
二、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)基金管理人的下列投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督：
1、對(duì)基金的投資范圍、投資對(duì)象進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣藨?yīng)將擬投資的滬深300指數(shù)增強(qiáng)
股票庫、債券庫等各投資品種的具體范圍及時(shí)提供給基金托管人?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)實(shí)際
情況的變化，對(duì)各投資品種的具體范圍予以更新和調(diào)整，并及時(shí)通知基金托管人?；鹜泄?
人根據(jù)上述投資范圍對(duì)基金的投資進(jìn)行監(jiān)督。
2、對(duì)基金投融資比例進(jìn)行監(jiān)督；
（1）股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比
例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
（2）每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)
凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證
金、應(yīng)收申購款等。
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
（4）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的：全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，
不超過該證券的10%；全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上
市公司可流通股票的15%；全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該
上市公司可流通股票的30%；
（5）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%。
（6）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)
證的10%。
（7）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5%。
（8）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10%。
（9）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。
（10）本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支
持證券規(guī)模的10%。
（11）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類
資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%。
（12）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟?
資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3
個(gè)月內(nèi)予以全部賣出。
（13）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量。
（14）本基金持有單只中小企業(yè)私募債券，其市值不得超過該基金資產(chǎn)凈值的10%。
（15）本基金持有的全部中小企業(yè)私募債券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。
（16）本基金參與股指期貨交易，還須遵守以下限制：在任何交易日日終，持有的買入
股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在任何交易日日終，持有的買入股指期
貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有價(jià)證券指股票、債
券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)
押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的股票總市
值的20％；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交
易日基金資產(chǎn)凈值的20%；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)
（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例（不低于基金資產(chǎn)的80%）的有關(guān)約定；
（17）本基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%。
（18）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過該基金資產(chǎn)凈值的15%。
因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前述所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資。
（19）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致。本基金管理
人承諾本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆回購交
易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致，并承擔(dān)由于不一
致所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)和損失；
（20）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易
的股票合并計(jì)算；
（21）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他投資比例限制。
除上述第（2）、（12）、（18）、（19）項(xiàng)外，因證券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基
金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管
理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。但中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定
的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的
有關(guān)約定。期間，基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定。基金托管人對(duì)基金
的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)上述投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，則本
基金投資不再受相關(guān)限制，自動(dòng)遵守屆時(shí)有效的法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定，不需另行召開基金份
額持有人大會(huì)。
基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建
立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金
托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)
過三分之二以上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
（二）基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基金資產(chǎn)凈值
計(jì)算、基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)
信息披露中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行復(fù)核。
（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的監(jiān)督和核查中發(fā)現(xiàn)基金管理人違反上述約
定，應(yīng)及時(shí)提示基金管理人，基金管理人收到提示后應(yīng)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)并以書面形式對(duì)基金托
管人發(fā)出回函并改正。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)提示事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查?；鸸芾砣藢?duì)
基金托管人提示的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)及時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
（四）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律法規(guī)、托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)拒
絕執(zhí)行，及時(shí)提示基金管理人，并依照法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告。基金托管人
發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律法規(guī)、托管協(xié)議規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提
示基金管理人，并依照法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
（五）基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，包括但不限于：在規(guī)定
時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金托管人并改正，就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證，提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和
制度等。
三、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查
1、在托管協(xié)議的有效期內(nèi)，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人遵守相關(guān)法
律法規(guī)及其行業(yè)監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，基金管理人有權(quán)對(duì)基金托管人履行托管協(xié)議的情況進(jìn)行
必要的核查，核查事項(xiàng)包括但不限于基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬
戶和證券賬戶、復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令
辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
2、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管理、無正當(dāng)
理由未執(zhí)行或延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反法律法規(guī)、《基金
合同》及托管協(xié)議有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管人收
到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)并以書面形式對(duì)基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時(shí)
對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藢?duì)基金管理人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能
在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)依照法律法規(guī)的規(guī)定報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。
3、基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基
金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管
（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則
1、基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)基金管理人的合法合規(guī)指令或法律法規(guī)、《基
金合同》及托管協(xié)議另有規(guī)定，不得自行運(yùn)用、處分、分配基金的任何財(cái)產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶。
4、基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。
5、除依據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《基金合同》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定外，基金托管
人不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金合同生效前募集資金的驗(yàn)資和入賬
1、基金募集期滿或基金管理人宣布停止募集時(shí)，募集的基金份額總額、基金募集金額、
基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定的，由基金管理人在法定期限
內(nèi)聘請(qǐng)具有從事相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金進(jìn)行驗(yàn)資，并出具驗(yàn)資報(bào)告，出具的驗(yàn)
資報(bào)告應(yīng)由參加驗(yàn)資的2名以上（含2名）符合《證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字方為有效。
2、基金管理人應(yīng)將屬于本基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入在基金托管人處為本基金開立的基金
銀行賬戶中，并確保劃入的資金與驗(yàn)資確認(rèn)金額相一致。
（三）基金的銀行賬戶的開設(shè)和管理
1、基金托管人應(yīng)負(fù)責(zé)本基金的銀行賬戶的開設(shè)和管理。
2、基金托管人以本基金的名義開設(shè)本基金的銀行賬戶。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托
管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基
金收益、收取申購款，均需通過本基金的銀行賬戶進(jìn)行。
3、本基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用本基金的銀行賬戶進(jìn)行本
基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
4、基金銀行賬戶的管理應(yīng)符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（四）基金進(jìn)行定期存款投資的賬戶開設(shè)和管理
基金管理人以本基金名義在基金托管人認(rèn)可的存款銀行的指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立存款賬戶，
基金托管人負(fù)責(zé)該賬戶銀行預(yù)留印鑒的保管和使用。在上述賬戶開立和賬戶相關(guān)信息變更過
程中，基金管理人應(yīng)提前向基金托管人提供開戶或賬戶變更所需的相關(guān)資料。
（五）基金證券賬戶、結(jié)算備付金賬戶及其他投資賬戶的開設(shè)和管理
1、基金托管人應(yīng)當(dāng)代表本基金，以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司開設(shè)證券賬戶。
2、本基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得出借或轉(zhuǎn)讓本基金的證券賬戶，亦不得使用本基金的證券賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以
外的活動(dòng)。
3、基金托管人以自身法人名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)算備付金賬戶，
用于辦理基金托管人所托管的包括本基金在內(nèi)的全部基金在證券交易所進(jìn)行證券投資所涉及
的資金結(jié)算業(yè)務(wù)。結(jié)算備付金的收取按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)行。
4、在托管協(xié)議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)務(wù)的，涉及相關(guān)賬
戶的開設(shè)、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人應(yīng)當(dāng)比照并遵守上述關(guān)于賬戶開設(shè)、使用
的規(guī)定。
（六）債券托管專戶的開設(shè)和管理
基金合同生效后，基金管理人負(fù)責(zé)以基金的名義申請(qǐng)并取得進(jìn)入全國銀行間同業(yè)拆借市
場(chǎng)的交易資格，并代表基金進(jìn)行交易；基金托管人負(fù)責(zé)以基金的名義在中央國債登記結(jié)算有
限責(zé)任公司和銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司開設(shè)銀行間債券市場(chǎng)債券托管賬戶，并代表基
金進(jìn)行銀行間債券市場(chǎng)債券和資金的清算。在上述手續(xù)辦理完畢之后，由基金托管人負(fù)責(zé)向
中國人民銀行報(bào)備。
（七）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證的保管
基金財(cái)產(chǎn)投資的實(shí)物證券、銀行定期存款存單等有價(jià)憑證由基金托管人負(fù)責(zé)妥善保管。
基金托管人對(duì)其以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的有價(jià)憑證不承擔(dān)責(zé)任。
（八）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證的保管
基金托管人按照法律法規(guī)保管由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同及有
關(guān)憑證?；鸸芾砣舜砘鸷炇鹩嘘P(guān)重大合同后應(yīng)在收到合同正本后30日內(nèi)將一份正本的
原件提交給基金托管人。除托管協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)的
重大合同時(shí)應(yīng)保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有
一份正本的原件。重大合同由基金管理人與基金托管人按規(guī)定各自保管不少于法律法規(guī)規(guī)定
的最低期限。
五、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算和復(fù)核
1、基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值?；鸱蓊~凈值是指計(jì)算日各類基
金份額的基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日該類基金份額余額總數(shù)。
2、基金管理人應(yīng)每開放日對(duì)基金財(cái)產(chǎn)估值。估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基
金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》及其他法律法規(guī)的規(guī)定。用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管
理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個(gè)開放日結(jié)束后計(jì)算得出當(dāng)日的該基金
份額凈值，并在蓋章后以雙方約定的方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藨?yīng)對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果
進(jìn)行復(fù)核，并以雙方約定的方式將復(fù)核結(jié)果傳送給基金管理人，由基金管理人對(duì)外公布。月
末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。
（二）基金賬冊(cè)的建立
1、基金賬冊(cè)的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應(yīng)按照雙方約定的同一記賬方法和會(huì)
計(jì)處理原則，分別獨(dú)立地設(shè)置、登記和保管基金的全套賬冊(cè)，對(duì)雙方各自的賬冊(cè)定期進(jìn)行核
對(duì)，互相監(jiān)督，以保證基金財(cái)產(chǎn)的安全。若雙方對(duì)會(huì)計(jì)處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理人
的處理方法為準(zhǔn)。
2、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的核對(duì)
基金管理人和基金托管人應(yīng)定期就會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)存在不符，雙
方應(yīng)及時(shí)查明原因并糾正。
3、基金財(cái)務(wù)報(bào)表和定期報(bào)告的編制和復(fù)核
基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人和基金托管人每月分別獨(dú)立編制。月度報(bào)表的編制，應(yīng)于每
月終了后5個(gè)工作日內(nèi)完成。季度報(bào)告應(yīng)在每個(gè)季度結(jié)束之日起10個(gè)工作日內(nèi)編制完畢并于
每個(gè)季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)予以公告；中期報(bào)告在會(huì)計(jì)年度半年終了后40日內(nèi)編制
完畢并于會(huì)計(jì)年度半年終了后兩個(gè)月內(nèi)予以公告；年度報(bào)告在會(huì)計(jì)年度結(jié)束后60日內(nèi)編制完
畢并于會(huì)計(jì)年度終了后三個(gè)月內(nèi)予以公告。基金合同生效不足兩個(gè)月的，基金管理人可以不
編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或者年度報(bào)告。
基金管理人在月度報(bào)表完成當(dāng)日，將報(bào)表蓋章后提供給基金托管人復(fù)核；基金托管人在
收到后應(yīng)3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人。基金管理人在季度報(bào)
告完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提供給基金托管人復(fù)核，基金托管人應(yīng)在收到后5個(gè)工作日內(nèi)完成
復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽谥衅趫?bào)告完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提
供給基金托管人復(fù)核，基金托管人應(yīng)在收到后10個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通
知基金管理人?；鸸芾砣嗽谀甓葓?bào)告完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提供基金托管人復(fù)核，基金托
管人應(yīng)在收到后15個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人?；鸸芾砣撕?
基金托管人之間的上述文件往來均以傳真的方式或雙方商定的其他方式進(jìn)行。
基金托管人在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)共
同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以雙方認(rèn)可的賬務(wù)處理方式為準(zhǔn)；若雙方無法達(dá)成一致以基金
管理人的賬務(wù)處理為準(zhǔn)。核對(duì)無誤后，基金托管人在基金管理人提供的報(bào)告上加蓋托管業(yè)務(wù)
部門公章或者出具加蓋托管業(yè)務(wù)部門公章的復(fù)核意見書或進(jìn)行電子確認(rèn)，雙方各自留存一份。
如果基金管理人與基金托管人不能于應(yīng)當(dāng)發(fā)布公告之日之前就相關(guān)報(bào)表達(dá)成一致，基金管理
人有權(quán)按照其編制的報(bào)表對(duì)外發(fā)布公告，基金托管人有權(quán)就相關(guān)情況報(bào)證監(jiān)會(huì)備案。
六、基金份額持有人名冊(cè)的保管
（一）基金份額持有人名冊(cè)的內(nèi)容
基金份額持有人名冊(cè)的內(nèi)容包括但不限于基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊(cè)包括以下幾類：
1、基金募集期結(jié)束時(shí)的基金份額持有人名冊(cè)；
2、基金權(quán)益登記日的基金份額持有人名冊(cè)；
3、基金份額持有人大會(huì)登記日的基金份額持有人名冊(cè)；
4、每半年度最后一個(gè)交易日的基金份額持有人名冊(cè)。
（二）基金份額持有人名冊(cè)的提供
對(duì)于每半年度最后一個(gè)交易日的基金份額持有人名冊(cè)，基金管理人應(yīng)在每半年度結(jié)束后
5個(gè)工作日內(nèi)定期向基金托管人提供。對(duì)于基金募集期結(jié)束時(shí)的基金份額持有人名冊(cè)、基金
權(quán)益登記日的基金份額持有人名冊(cè)以及基金份額持有人大會(huì)登記日的基金份額持有人名冊(cè)，
基金管理人應(yīng)在相關(guān)的名冊(cè)生成后5個(gè)工作日內(nèi)向基金托管人提供。
（三）基金份額持有人名冊(cè)的保管
基金托管人應(yīng)妥善保管基金份額持有人名冊(cè)。如基金托管人無法妥善保存持有人名冊(cè)，
基金管理人應(yīng)及時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告，并代為履行保管基金份額持有人名冊(cè)的職責(zé)?；鹜?
管人應(yīng)對(duì)基金管理人由此產(chǎn)生的保管費(fèi)給予補(bǔ)償。
七、適用法律與爭(zhēng)議解決方式
（一）托管協(xié)議適用中華人民共和國法律并從其解釋。
（二）基金管理人與基金托管人之間因托管協(xié)議產(chǎn)生的或與托管協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議可通過
友好協(xié)商解決。但若自一方書面提出協(xié)商解決爭(zhēng)議之日起60日內(nèi)爭(zhēng)議未能以協(xié)商方式解決的，
則任何一方有權(quán)將爭(zhēng)議提交位于北京的中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，并按其時(shí)有效的仲裁
規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。
（三）除爭(zhēng)議所涉的內(nèi)容之外，托管協(xié)議的當(dāng)事人仍應(yīng)履行托管協(xié)議的其他規(guī)定。
八、托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（一）托管協(xié)議的變更
托管協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)協(xié)議進(jìn)行變更。變更后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得
與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。
（二）托管協(xié)議的終止
發(fā)生以下情況，托管協(xié)議應(yīng)當(dāng)終止：
1、《基金合同》終止；
2、本基金更換基金托管人；
3、本基金更換基金管理人；
4、發(fā)生《基金法》、《運(yùn)作辦法》或其他法律法規(guī)規(guī)定的終止事項(xiàng)。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
基金管理人和基金托管人應(yīng)按照《基金合同》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)本基金的財(cái)產(chǎn)進(jìn)
行清算。
第二十一部分對(duì)基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)?；鸸芾砣烁鶕?jù)基金份額持有人
的需要和市場(chǎng)的變化，有權(quán)增加或變更服務(wù)項(xiàng)目。主要服務(wù)內(nèi)容如下：
一、持有人注冊(cè)登記服務(wù)
基金管理人擔(dān)任基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)，為基金份額持有人提供注冊(cè)登記服務(wù)，配備安全、
完善的電腦系統(tǒng)及通訊系統(tǒng)，準(zhǔn)確、及時(shí)地為基金份額持有人辦理基金賬戶業(yè)務(wù)、基金份額
的登記、權(quán)益分配時(shí)紅利的登記、權(quán)益分配時(shí)紅利的派發(fā)、基金交易份額的清算過戶等服務(wù)。
二、持有人交易記錄查詢及對(duì)賬單服務(wù)
1、基金交易確認(rèn)服務(wù)
注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)保留基金份額持有人名冊(cè)上列明的所有基金份額持有人的基金投資記錄。
基金份額持有人每次交易結(jié)束后（T日），本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)將于T＋2日開始為基金份額持有
人提供該筆交易成交確認(rèn)單的查詢服務(wù)?；鸱蓊~持有人也可以在T＋2日通過本基金管理人
客戶服務(wù)中心查詢基金交易情況?；鸸芾砣酥变N機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)根據(jù)在直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易
的基金份額持有人的要求打印成交確認(rèn)單?；痄N售機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)在銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易的基金
份額持有人的要求進(jìn)行成交確認(rèn)。
2、對(duì)賬單服務(wù)
本公司至少每年度以電子郵件、短信或其他形式向通過廣發(fā)基金直銷系統(tǒng)持有本公司基
金份額的持有人提供基金保有情況信息。
基金份額持有人可通過以下方式查閱對(duì)賬單：
1）基金份額持有人可登錄本基金管理人的網(wǎng)站賬戶自助查詢系統(tǒng)查閱對(duì)賬單。
2）基金份額持有人可通過網(wǎng)站、電話等方式向本基金管理人訂制電子形式的定期對(duì)賬單。
基金交易對(duì)賬單分為季度對(duì)賬單和年度對(duì)賬單，記錄該基金份額持有人最近一季度或一年內(nèi)
所有申購、贖回等交易發(fā)生的時(shí)間、金額、數(shù)量、價(jià)格以及當(dāng)前賬戶的余額等。季度對(duì)賬單
在每季結(jié)束后的20個(gè)工作日內(nèi)向訂制季度對(duì)賬單服務(wù)的基金份額持有人以電子郵件形式發(fā)
送，年度對(duì)賬單在每年度結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)對(duì)所有基金份額持有人以電子郵件形式發(fā)送。
3、基金份額持有人交易記錄查詢服務(wù)
本基金份額持有人可通過基金管理人的客戶服務(wù)中心（包括電話呼叫中心和網(wǎng)站賬戶自
助查詢系統(tǒng)）和本基金管理人的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢歷史交易記錄。
三、信息訂制服務(wù)
基金份額持有人在申請(qǐng)開立本公司基金賬戶時(shí)如預(yù)留電子郵件地址，可訂制電子郵件服
務(wù)，內(nèi)容包括交易確認(rèn)及相關(guān)基金資訊信息等；如預(yù)留手機(jī)號(hào)碼，可訂制手機(jī)短信服務(wù)，內(nèi)
容包括基金凈值播報(bào)、交易確認(rèn)等。已開立本公司基金賬戶未預(yù)留相關(guān)資料的基金份額持有
人可到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過基金管理人的客戶服務(wù)中心（包括電話呼叫中心和網(wǎng)站賬戶自助查詢
系統(tǒng)）辦理資料變更。
四、信息查詢
基金管理人為每個(gè)基金賬戶提供一個(gè)基金賬戶查詢密碼，基金份額持有人可以憑基金賬
號(hào)和該密碼通過基金管理人的電話呼叫中心（Call Center）查詢客戶基金賬戶信息；同時(shí)可
以修改通信地址、電話、電子郵件等信息；另外還可登錄本基金管理人網(wǎng)站查詢基金申購與
贖回的交易情況、賬戶余額、基金產(chǎn)品信息。
五、投訴受理
基金份額持有人可以通過基金管理人提供的網(wǎng)站在線客服、呼叫中心人工坐席、書信、
電子郵件、傳真等渠道對(duì)基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)進(jìn)行投訴?；鸱蓊~持有人還
可以通過銷售機(jī)構(gòu)的服務(wù)電話進(jìn)行投訴。
六、服務(wù)聯(lián)系方式
1、客戶服務(wù)中心
電話呼叫中心（Call Center）：95105828或020-83936999，該電話可轉(zhuǎn)人工服務(wù)。
傳真：020-34281105
2、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站
公司網(wǎng)址：www.gffunds.com.cn
電子信箱：services@gffunds.com.cn
第二十二部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)
公告事項(xiàng) 披露日期
廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整直銷柜臺(tái)轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告 2025-06-14
廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2025年第1季度報(bào)告提示性公告 2025-04-21
廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年年度報(bào)告提示性公告 2025-03-29
關(guān)于廣發(fā)基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi)調(diào)整為基金管理人承擔(dān)并修訂基金合同的公告 2025-03-19
廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第4季度報(bào)告提示性公告 2025-01-21
廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 2024-10-25
廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 2024-08-30
廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第2季度報(bào)告提示性公告 2024-07-18
第二十三部分招募說明書存放及查閱方式
招募說明書公布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信息置備于
公司住所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。
第二十四部分備查文件
1.中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金募集的文件
2.《廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》
3.《廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》
4.《廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》
5.法律意見書
廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明書.pdf