國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金2020年第4季度報(bào)告
基金管理人：國泰基金管理有限公司
基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
報(bào)告送出日期：二〇二一年一月二十二日
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告
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§1 重要提示
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同約定，于 2021 年 1
月 19 日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)
核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策
前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理
辦法》、《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》和《國泰國證食品飲料行
業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》等的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人制定了本基金
的分級(jí)份額終止運(yùn)作的實(shí)施方案。根據(jù)方案安排，食品 A份額和食品 B份額的最
后交易日為 2020 年 12 月 31 日，終止上市日為 2021 年 1 月 4 日。基金管理人以
2020 年 12 月 31 日為基金份額折算基準(zhǔn)日，對(duì)該日登記在冊的食品 A 份額和食
品 B份額辦理基金份額折算，將食品 A份額、食品 B份額按照各自的基金份額凈
值折算成場內(nèi)國泰食品份額?！秶﹪C食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金基金合
同》于 2021 年 1 月 1 日生效，《國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基
金合同》同日起失效。國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金的基金名稱
于 2021 年 1 月 1 日起變更為“國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金”，場
外簡稱由“國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)”變更為“國泰國證食品飲料行業(yè)
指數(shù)”；場內(nèi)簡稱不變，仍為“國泰食品”；基金代碼不變，仍為 160222?！秶?br/>泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金基金合同》生效后，在符合法律法規(guī)和深
圳證券交易所規(guī)定的上市條件的情況下，基金管理人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)國泰
國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金的基金份額在深圳證券交易所上市交易。敬
請(qǐng)投資者留意本基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
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本報(bào)告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金產(chǎn)品概況
基金簡稱 國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)
場內(nèi)簡稱 國泰食品
基金主代碼 160222
交易代碼 160222
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2014 年 10 月 23 日
報(bào)告期末基金份額總額 5,401,815,117.84 份
投資目標(biāo) 本基金緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求基金凈值收益率與
業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小
化。
投資策略 1、股票投資策略；2、債券投資策略；3、股指期
貨投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 國證食品飲料行業(yè)指數(shù)收益率×95%+銀行活期存
款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金雖為股票型指數(shù)基金，但由于采取了基金份
額分級(jí)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，不同的基金份額具有不同的風(fēng)
險(xiǎn)收益特征。
運(yùn)作過程中，本基金共有三類基金份額，分別為國
泰食品份額、食品 A份額、食品 B份額。其中國泰
食品份額為普通的股票型指數(shù)基金份額，具有較高
預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)
期收益均高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場
基金；食品 A份額的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益較低；食
品 B份額采用了杠桿式的結(jié)構(gòu)，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收
益有所放大，將高于普通的股票型基金。
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基金管理人 國泰基金管理有限公司
基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
下屬分級(jí)基金的基金簡
稱
國泰食品 食品 A 食品 B
下屬分級(jí)基金的場內(nèi)簡
稱
國泰食品 食品 A 食品 B
下屬分級(jí)基金的交易代
碼
160222 150198 150199
報(bào)告期末下屬分級(jí)基金
的份額總額
5,313,797,595
.84 份
44,008,761.00
份
44,008,761.00
份
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
報(bào)告期
(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 479,350,704.94
2.本期利潤 1,456,986,169.18
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.2771
4.期末基金資產(chǎn)凈值 7,306,590,059.90
5.期末基金份額凈值 1.3526
注：（1）本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允
價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公
允價(jià)值變動(dòng)收益。
（2）所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后
實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
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3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
階段
凈值增長
率①
凈值增長
率標(biāo)準(zhǔn)差
②
業(yè)績比較
基準(zhǔn)收益
率③
業(yè)績比較
基準(zhǔn)收益
率標(biāo)準(zhǔn)差
④
①－③ ②－④
過去三個(gè)
月
24.93% 1.49% 25.02% 1.51% -0.09% -0.02%
過去六個(gè)
月
53.02% 1.65% 50.92% 1.72% 2.10% -0.07%
過去一年 88.37% 1.68% 84.55% 1.73% 3.82% -0.05%
過去三年 154.91% 1.72% 140.78% 1.73% 14.13% -0.01%
過去五年 326.06% 1.58% 286.33% 1.59% 39.73% -0.01%
自基金合
同生效起
至今
470.25% 1.72% 440.14% 1.70% 30.11% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較
基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金
累計(jì)份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對(duì)比圖
（2014 年 10 月 23 日至 2020 年 12 月 31 日）
注：本基金的合同生效日為2014年10月23日。本基金在六個(gè)月建倉期結(jié)束時(shí)，各
項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合合同約定。
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§4 管理人報(bào)告
4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介
姓名 職務(wù)
任本基金的基金經(jīng)理
期限
證券從業(yè)
年限
說明
任職日期 離任日期
梁杏
本基
金的
基金
經(jīng)理、
國泰
量化
收益
靈活
配置
混合、
國泰
國證
醫(yī)藥
衛(wèi)生
行業(yè)
指數(shù)、
國泰
中證
生物
醫(yī)藥
ETF 聯(lián)
接、國
泰中
證生
物醫(yī)
藥
ETF、
國泰
CES 半
導(dǎo)體
芯片
行業(yè)
ETF 聯(lián)
2016-06-
08
- 14 年
學(xué)士。2007 年 7 月至 2011 年
6 月在華安基金管理有限公司
擔(dān)任高級(jí)區(qū)域經(jīng)理。2011 年 7
月加入國泰基金管理有限公
司，歷任產(chǎn)品品牌經(jīng)理、研究
員、基金經(jīng)理助理。2016 年 6
月至2020年 12月任國泰國證
醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券
投資基金和國泰國證食品飲
料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基
金的基金經(jīng)理，2018 年 1 月至
2019 年 4 月任國泰寧益定期
開放靈活配置混合型證券投
資基金的基金經(jīng)理，2018 年 7
月起兼任國泰量化收益靈活
配置混合型證券投資基金的
基金經(jīng)理，2019 年 4 月起兼任
國泰中證生物醫(yī)藥交易型開
放式指數(shù)證券投資基金和國
泰中證生物醫(yī)藥交易型開放
式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基
金的基金經(jīng)理，2019 年起 11
月起兼任國泰CES半導(dǎo)體芯片
行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券
投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（由
國泰CES半導(dǎo)體行業(yè)交易型開
放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起
式聯(lián)接基金更名而來）的基金
經(jīng)理，2020 年 1 月起兼任國泰
中證煤炭交易型開放式指數(shù)
證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基
金、國泰中證煤炭交易型開放
式指數(shù)證券投資基金、國泰中
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接、國
泰中
證煤
炭 ETF
聯(lián)接、
國泰
中證
煤炭
ETF、
國泰
中證
鋼鐵
ETF 聯(lián)
接、國
泰中
證鋼
鐵
ETF、
國泰
上證
綜合
ETF、
國泰
中證
醫(yī)療
ETF 的
基金
經(jīng)理、
量化
投資
（事
業(yè)）部
總監(jiān)
證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證
券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
和國泰中證鋼鐵交易型開放
式指數(shù)證券投資基金的基金
經(jīng)理，2020 年 8 月起兼任國泰
上證綜合交易型開放式指數(shù)
證券投資基金的基金經(jīng)理，
2020 年 12 月起兼任國泰中證
醫(yī)療交易型開放式指數(shù)證券
投資基金的基金經(jīng)理，2021
年1月起兼任國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)
生行業(yè)指數(shù)證券投資基金（由
國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)
分級(jí)證券投資基金終止分級(jí)
運(yùn)作變更而來）和國泰國證食
品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基
金（由國泰國證食品飲料行業(yè)
指數(shù)分級(jí)證券投資基金終止
分級(jí)運(yùn)作變更而來）的基金經(jīng)
理。2016 年 6 月至 2018 年 7
月任量化投資（事業(yè)）部副總
監(jiān)，2018 年 7 月起任量化投資
（事業(yè)）部總監(jiān)。
徐成城
本基
金的
基金
經(jīng)理
2017-02-
03
2020-12-1
1
15 年
碩士研究生。曾任職于閩發(fā)證
券。2011 年 11 月加入國泰基
金管理有限公司，歷任交易
員、基金經(jīng)理助理。2017 年 2
月起任國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)證券
投資基金（LOF）的基金經(jīng)理，
2017年2月至2020年12月任
國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)
分級(jí)證券投資基金和國泰國
證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證
券投資基金的基金經(jīng)理，2018
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年1月起兼任國泰黃金交易型
開放式證券投資基金和國泰
黃金交易型開放式證券投資
基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理，
2018 年 4 月至 2018 年 8 月任
國泰中證國有企業(yè)改革指數(shù)
證券投資基金（LOF）的基金
經(jīng)理，2018 年 5 月至 2020 年
12 月任國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)
指數(shù)分級(jí)證券投資基金的基
金經(jīng)理，2018 年 5 月至 2019
年 10 月任國泰國證有色金屬
行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金
和國泰國證新能源汽車指數(shù)
證券投資基金（LOF）的基金
經(jīng)理，2018 年 11 月起兼任納
斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)
證券投資基金的基金經(jīng)理，
2019年4月至2020年12月任
國泰中證生物醫(yī)藥交易型開
放式指數(shù)證券投資基金和國
泰中證生物醫(yī)藥交易型開放
式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基
金的基金經(jīng)理，2020 年 1 月起
兼任國泰中證煤炭交易型開
放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起
式聯(lián)接基金、國泰中證煤炭交
易型開放式指數(shù)證券投資基
金、國泰中證鋼鐵交易型開放
式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式
聯(lián)接基金和國泰中證鋼鐵交
易型開放式指數(shù)證券投資基
金的基金經(jīng)理，2020 年 2 月起
兼任國泰中證全指家用電器
交易型開放式指數(shù)證券投資
基金的基金經(jīng)理，2020 年 3
月起兼任國泰中證新能源汽
車交易型開放式指數(shù)證券投
資基金的基金經(jīng)理，2020 年 4
月起兼任國泰中證新能源汽
車交易型開放式指數(shù)證券投
資基金發(fā)起式聯(lián)接基金和國
泰中證全指家用電器交易型
開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告
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起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理，
2021 年 1 月起兼任國泰國證
房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)證券投資基
金（由國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指
數(shù)分級(jí)證券投資基金終止分
級(jí)運(yùn)作變更而來）的基金經(jīng)
理。
注：1、此處的任職日期和離任日期均指公司決定生效之日，首任基金經(jīng)理，任
職日期為基金合同生效日。
2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《基
金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格遵守基金合同
和招募說明書約定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、最大限度保護(hù)投資人合法權(quán)益等
原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上為持有人謀求最大利益。本報(bào)告
期內(nèi)，本基金運(yùn)作合法合規(guī)，未發(fā)生損害基金份額持有人利益的行為，未發(fā)生內(nèi)
幕交易、操縱市場和不當(dāng)關(guān)聯(lián)交易及其他違規(guī)行為，信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，
本基金與本基金管理人所管理的其他基金資產(chǎn)、投資組合與公司資產(chǎn)之間嚴(yán)格分
開、公平對(duì)待，基金管理小組保持獨(dú)立運(yùn)作，并通過科學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作、精心
管理和健全內(nèi)控體系，有效保障投資人的合法權(quán)益。
4.3 公平交易專項(xiàng)說明
4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金管理公司公平交易制度
指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定，通過嚴(yán)格的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度和流程，對(duì)各環(huán)節(jié)的投資
風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，嚴(yán)格控制不同投資組合之間的同日反向交易，嚴(yán)
格禁止可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的同日反向交易，確保公平對(duì)待所管理的
所有基金和投資組合，切實(shí)防范利益輸送行為。
4.3.2 異常交易行為的專項(xiàng)說明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金與本基金管理人所管理的其他投資組合未發(fā)生大額同日
反向交易。本報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告
10
交易。
4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明
4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
2020 年四季度滬深 300 指數(shù)震蕩上行，指數(shù)上漲 13.6%。整個(gè)四季度股市結(jié)
構(gòu)分化明顯。國證食品飲料指數(shù)上漲 26.44%，國泰國證食品飲料指數(shù)基金凈值
上漲 24.93%，較好地實(shí)現(xiàn)了對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤。整個(gè)四季度，食品飲料指數(shù)持
續(xù)走強(qiáng)。2020 年由于突發(fā)疫情，在對(duì)確定性品種的風(fēng)險(xiǎn)偏好大幅抬升之下，白
酒乳業(yè)調(diào)味品的龍頭股票持續(xù)上漲，估值水平達(dá)到歷史高位。
作為行業(yè)指數(shù)基金，本基金旨在為投資者提供行業(yè)投資工具。本報(bào)告期內(nèi)，
我們根據(jù)對(duì)市場行情、日常申贖情況和成份股停復(fù)牌的分析判斷，對(duì)股票倉位及
頭寸進(jìn)行了合理安排，將跟蹤誤差控制在合理水平，盡量為投資者提供更精準(zhǔn)的
投資工具。
4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
本基金在 2020 年第四季度的凈值增長率為 24.93%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益
率為 25.02%。
4.5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望
目前食品飲料行業(yè)的估值分位和估值絕對(duì)值都處在歷史較高位置。從估值角
度來看，食品飲料行業(yè)偏高。從基本面來看，白酒、調(diào)味品等行業(yè)的基本面從一
季度的底部爬升后的復(fù)蘇仍在持續(xù)。四季度食品飲料行業(yè)未隨著大盤震蕩進(jìn)入震
蕩整固期，依然擁有遠(yuǎn)超滬深 300 指數(shù)收益的表現(xiàn)。三季報(bào)中我們表達(dá)過對(duì)食品
飲料行業(yè)行情在四季度的擔(dān)憂，然而四季度行業(yè)表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勢。但是沒有只漲不
跌的市場，因此 2021 年我們擔(dān)憂食品飲料行業(yè)收益率可能會(huì)跑輸滬深 300 指數(shù)。
但食品飲料行業(yè)本身作為常青行業(yè)，投資機(jī)會(huì)依然較好，遇調(diào)整可繼續(xù)關(guān)注或者
考慮定投食品飲料行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品。
4.6 報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明
無。
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告
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§5 投資組合報(bào)告
5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào) 項(xiàng)目 金額(元)
占基金總資產(chǎn)
的比例(%)
1 權(quán)益投資 6,714,019,610.35 89.83
其中：股票 6,714,019,610.35 89.83
2 固定收益投資 31,371,500.00 0.42
其中：債券 31,371,500.00 0.42
資產(chǎn)支持證券 - -
3 貴金屬投資 - -
4 金融衍生品投資 - -
5 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售
金融資產(chǎn)
- -
6 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 676,345,285.02 9.05
7 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 52,441,215.36 0.70
8 合計(jì) 7,474,177,610.73 100.00
5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
5.2.1積極投資按行業(yè)分類的股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值
比例（％）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè)
- -
C 制造業(yè) 5,676,973.02 0.08
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)
業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
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F 批發(fā)和零售業(yè) 16,322.72 0.00
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 19,998.88 0.00
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 64,852.37 0.00
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) 8,975.14 0.00
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 144,165.00 0.00
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 62,972.16 0.00
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 5,994,259.29 0.08
5.2.2指數(shù)投資按行業(yè)分類的股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值
比例（％）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè)
- -
C 制造業(yè) 6,690,028,708.99 91.56
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)
業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) 17,996,642.07 0.25
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
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N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 6,708,025,351.06 91.81
5.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)
5.3.1 期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投
資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)
凈值比例
(％)
1 000858 五 糧 液
3,428,96
1
1,000,742,267
.85
13.70
2 600519 貴州茅臺(tái) 496,339
991,685,322.0
0
13.57
3 600887 伊利股份
17,307,9
50
767,953,741.5
0
10.51
4 603288 海天味業(yè)
2,737,26
6
548,931,323.6
4
7.51
5 000568 瀘州老窖
2,339,50
9
529,103,355.4
4
7.24
6 002304 洋河股份
1,745,32
7
409,733,218.7
3
5.61
7 600809 山西汾酒 866,796
325,299,870.8
4
4.45
8 000895 雙匯發(fā)展
2,801,30
5
131,493,256.7
0
1.80
9 603369 今世緣
2,249,61
9
129,083,138.2
2
1.77
10 000799 酒鬼酒 729,464
114,161,116.0
0
1.56
5.3.2 期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投
資明細(xì)
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告
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序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)
凈值比例
(％)
1 688567 孚能科技 51,413 2,265,256.78 0.03
2 300999 金龍魚 12,114 1,069,545.06 0.01
3 688526 科前生物 14,620 573,688.80 0.01
4 300896 愛美客 473 285,389.28 0.00
5 688330 宏力達(dá) 3,573 271,083.51 0.00
5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)
凈值比例
(％)
1 國家債券 30,959,700.00 0.42
2 央行票據(jù) - -
3 金融債券 - -
其中：政策性金融債 - -
4 企業(yè)債券 - -
5 企業(yè)短期融資券 - -
6 中期票據(jù) - -
7 可轉(zhuǎn)債（可交換債） 411,800.00 0.01
8 同業(yè)存單 - -
9 其他 - -
10 合計(jì) 31,371,500.00 0.43
5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張)
公允價(jià)值
(元)
占基金資產(chǎn)
凈值比例
(％)
1 019640 20國債 10 310,000 30,959,700. 0.42
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告
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00
2 128142 新乳轉(zhuǎn)債 4,118 411,800.00 0.01
5.6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券
投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明
細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。
5.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
5.9 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資股指期貨。
5.10 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資國債期貨。
5.11 投資組合報(bào)告附注
5.11.1 本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查
或在報(bào)告編制日前一年受到公開譴責(zé)、處罰的情況。
5.11.2 基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之
外的情況。
5.11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào) 名稱 金額（元）
1 存出保證金 1,029,314.68
2 應(yīng)收證券清算款 -
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 443,438.45
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5 應(yīng)收申購款 50,968,462.23
6 其他應(yīng)收款 -
7 待攤費(fèi)用 -
8 其他 -
9 合計(jì) 52,441,215.36
5.11.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
5.11.5.1 期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限情況。
5.11.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
序號(hào) 股票代碼 股票名稱
流通受限部分
的公允價(jià)值
(元)
占基金資產(chǎn)
凈值比例(%)
流通受限
情況說明
1 688567 孚能科技 2,265,256.78 0.03 新股鎖定
2 300999 金龍魚 1,069,545.06 0.01 新股鎖定
3 688526 科前生物 573,688.80 0.01 新股鎖定
4 300896 愛美客 285,389.28 0.00 新股鎖定
5 688330 宏力達(dá) 271,083.51 0.00 新股鎖定
§6 開放式基金份額變動(dòng)
單位：份
項(xiàng)目 國泰食品 食品A 食品B
本報(bào)告期期初
基金份額總額
5,525,433,685.82 56,646,130.00 56,646,130.00
報(bào)告期期間基
金總申購份額
2,994,494,162.00 - -
減：報(bào)告期期
間基金總贖回
3,231,404,989.98 - -
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告
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份額
報(bào)告期期間基
金拆分變動(dòng)份
額
25,274,738.00 -12,637,369.00 -12,637,369.00
本報(bào)告期期末
基金份額總額
5,313,797,595.84 44,008,761.00 44,008,761.00
§7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況
7.1 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況
本報(bào)告期內(nèi)本基金管理人未運(yùn)用固有資金投資本基金。截至本報(bào)告期末，本基金
管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)
本報(bào)告期內(nèi)，本基金的基金管理人未運(yùn)用固有資金投資本基金。
§8 影響投資者決策的其他重要信息
8.1 影響投資者決策的其他重要信息
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理
辦法》、《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》和《國泰國證食品飲料行
業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》等的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人制定了本基金
的分級(jí)份額終止運(yùn)作的實(shí)施方案。根據(jù)方案安排，食品 A份額和食品 B份額的最
后交易日為 2020 年 12 月 31 日，終止上市日為 2021 年 1 月 4 日。基金管理人以
2020 年 12 月 31 日為基金份額折算基準(zhǔn)日，對(duì)該日登記在冊的食品 A 份額和食
品 B份額辦理基金份額折算，將食品 A份額、食品 B份額按照各自的基金份額凈
值折算成場內(nèi)國泰食品份額。《國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金基金合
同》于 2021 年 1 月 1 日生效，《國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基
金合同》同日起失效。國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金的基金名稱
于 2021 年 1 月 1 日起變更為“國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金”，場
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告
18
外簡稱由“國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)”變更為“國泰國證食品飲料行業(yè)
指數(shù)”；場內(nèi)簡稱不變，仍為“國泰食品”；基金代碼不變，仍為 160222?！秶?br/>泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金基金合同》生效后，在符合法律法規(guī)和深
圳證券交易所規(guī)定的上市條件的情況下，基金管理人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)國泰
國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金的基金份額在深圳證券交易所上市交易。敬
請(qǐng)投資者留意本基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
§9 備查文件目錄
9.1 備查文件目錄
1、國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同
2、國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金托管協(xié)議
3、關(guān)于準(zhǔn)予國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金變更注冊的批復(fù)
4、報(bào)告期內(nèi)披露的各項(xiàng)公告
5、法律法規(guī)要求備查的其他文件
9.2 存放地點(diǎn)
本基金管理人國泰基金管理有限公司辦公地點(diǎn)——上海市虹口區(qū)公平路 18
號(hào) 8 號(hào)樓嘉昱大廈 16 層-19 層。
基金托管人住所。
9.3 查閱方式
可咨詢本基金管理人；部分備查文件可在本基金管理人公司網(wǎng)站上查閱。
客戶服務(wù)中心電話：（021）31089000，400-888-8688
客戶投訴電話：（021）31089000
公司網(wǎng)址：http://www.gtfund.com
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國泰基金管理有限公司
二〇二一年一月二十二日
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金2020年第4季度報(bào)告.pdf