鵬華中證國(guó)防指數(shù)分級(jí)證券投資基金2020年第4季度報(bào)告
基金管理人：鵬華基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
報(bào)告送出日期：2021 年 1 月 22 日
鵬華國(guó)防 2020年第 4季度報(bào)告
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§1 重要提示
基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，
并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。
基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2021年 01 月 21日復(fù)核了本
報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本
基金的招募說(shuō)明書及其更新。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
本報(bào)告期自 2020年 10 月 01日起至 2020年 12月 31日止。
§2 基金產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 鵬華國(guó)防分級(jí)
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 國(guó)防分級(jí)
基金主代碼 160630
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2014年 11月 13日
報(bào)告期末基金份額總額 5,074,508,654.75 份
投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭(zhēng)將
日均跟蹤偏離度控制在 0.35％以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在 4％以內(nèi)。
投資策略
本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資方法，按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的
基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重
的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配
股、增發(fā)、分紅等行為時(shí)，或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟
蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí)，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)
性不足時(shí)，或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基
金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，力求降低跟
蹤誤差。 本基金力爭(zhēng)鵬華國(guó)防份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較
基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度不超過 0.35%，年跟蹤誤差不超過 4%。
如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差
超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟
蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證國(guó)防指數(shù)收益率×95％＋商業(yè)銀行活期存款利率（稅后）×
5％
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、
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債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，為證券投資基金中較高風(fēng)險(xiǎn)、較高
預(yù)期收益的品種。同時(shí)本基金為指數(shù)基金，通過跟蹤標(biāo)的指數(shù)表
現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險(xiǎn)收益
特征。
基金管理人 鵬華基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 鵬華國(guó)防分級(jí)
鵬華國(guó)防分
級(jí) A
鵬華國(guó)防分
級(jí) B
下屬分級(jí)基金的場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 國(guó)防分級(jí) 國(guó)防 A 國(guó)防 B
下屬分級(jí)基金的交易代碼 160630 150205 150206
報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份
額總額
5,074,508,654.75 份 -份 -份
下屬分級(jí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特
征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)
與收益高于混合型基金、債券型基金與
貨幣市場(chǎng)基金，為證券投資基金中較高
風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的品種。同時(shí)本基
金為指數(shù)基金，通過跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，
具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的
公司相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
鵬華國(guó)防 A
份額為穩(wěn)健
收益類份額，
具有低風(fēng)險(xiǎn)
且預(yù)期收益
相對(duì)較低的
特征。
鵬華國(guó)防 B
份額為積極
收益類份額，
具有高風(fēng)險(xiǎn)
且預(yù)期收益
相對(duì)較高的
特征。
注：鵬華中證國(guó)防指數(shù)分級(jí)證券投資基金取消分級(jí)運(yùn)作變更為鵬華中證國(guó)防指數(shù)型證券投資基金
（LOF）?！儿i華中證國(guó)防指數(shù)型證券投資基金（LOF）基金合同》于 2021 年 1月 1日正式生效，《鵬
華中證國(guó)防指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》自同一日失效。
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2020 年 10月 1日-2020 年 12月 31日）
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 809,755,091.61
2.本期利潤(rùn) 1,576,347,255.09
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.2545
4.期末基金資產(chǎn)凈值 7,025,181,849.48
5.期末基金份額凈值 1.384
注：1.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣
除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。
2.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開放式基金的申購(gòu)贖
回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
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階段
凈值增長(zhǎng)率
①
凈值增長(zhǎng)率
標(biāo)準(zhǔn)差②
業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)收益率③
業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)收益率標(biāo)
準(zhǔn)差④
①－③ ②－④
過去三個(gè)月 25.58% 1.94% 24.89% 1.96% 0.69% -0.02%
過去六個(gè)月 62.66% 2.41% 61.83% 2.43% 0.83% -0.02%
過去一年 86.54% 2.21% 85.08% 2.24% 1.46% -0.03%
過去三年 68.45% 1.88% 68.80% 1.88% -0.35% 0.00%
過去五年 6.75% 1.87% 9.12% 1.84% -2.37% 0.03%
自基金合同
生效起至今
30.52% 2.30% 60.35% 2.26% -29.83% 0.04%
注：業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)=中證國(guó)防指數(shù)收益率×95％＋商業(yè)銀行活期存款利率（稅后）×5％
3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益
率變動(dòng)的比較
注：1、本基金基金合同于 2014年 11月 13日生效。2、截至建倉(cāng)期結(jié)束，本基金的各項(xiàng)投資比
例已達(dá)到基金合同中規(guī)定的各項(xiàng)比例。
3.3 其他指標(biāo)
注：無(wú)。
§4 管理人報(bào)告
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4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介
姓名 職務(wù)
任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)
年限
說(shuō)明
任職日期 離任日期
陳龍
本基金基
金經(jīng)理
2019-03-19 - 11年
陳龍先生，國(guó)籍中國(guó)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，11
年證券基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任杭州衡泰軟件
公司金融工程師，2009 年 12月加盟鵬華
基金管理有限公司，歷任監(jiān)察稽核部金融
工程總監(jiān)助理、量化及衍生品投資部量化
研究總監(jiān)助理，先后從事金融工程、量化
研究等工作，現(xiàn)任量化及衍生品投資部量
化研究副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2015 年 09
月至 2018年 05月?lián)矽i華鋼鐵分級(jí)基金
基金經(jīng)理，2016年 07 月至 2018 年 04月
擔(dān)任鵬華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)基金基金經(jīng)理，2016
年 09月至 2018 年 04月?lián)矽i華地產(chǎn)分
級(jí)基金基金經(jīng)理，2016 年 09月至 2018
年 05月?lián)矽i華香港中小企業(yè)指數(shù)
（LOF）基金基金經(jīng)理，2016年 10 月至
2018年 04月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)基金基
金經(jīng)理，2019 年 03月至 2020 年 12 月?lián)?br/>任鵬華證券分級(jí)基金基金經(jīng)理，2019 年
03月?lián)矽i華空天一體軍工指數(shù)（LOF）
基金基金經(jīng)理，2019年 03月至 2020 年
12月?lián)矽i華證券保險(xiǎn)分級(jí)基金基金經(jīng)
理，2019年 03月至 2020 年 12月?lián)矽i
華國(guó)防分級(jí)基金基金經(jīng)理，2019 年 11月
擔(dān)任中證 500 基金基金經(jīng)理，2019 年 12
月?lián)锡堫^券商基金基金經(jīng)理，2020 年
01月?lián)矽i華中證 500ETF聯(lián)接基金基金
經(jīng)理。陳龍先生具備基金從業(yè)資格。本報(bào)
告期內(nèi)本基金基金經(jīng)理未發(fā)生變動(dòng)。
注：1. 任職日期和離任日期均指公司作出決定后正式對(duì)外公告之日；擔(dān)任新成立基金基金經(jīng)理
的，任職日期為基金合同生效日。
2. 證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于從業(yè)人員資格管理辦法的相關(guān)規(guī)定。
4.1.1 期末兼任私募資產(chǎn)管理計(jì)劃投資經(jīng)理的基金經(jīng)理同時(shí)管理的產(chǎn)品情況
注：無(wú)。
4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定
以及基金合同的約定，本著誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)作基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的
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基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，本基金運(yùn)作合規(guī)，因市場(chǎng)波動(dòng)等被動(dòng)原
因存在本基金投資比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人嚴(yán)格按照基金合同的約定及時(shí)
進(jìn)行了調(diào)整，不存在違反基金合同和損害基金份額持有人利益的行為。
4.3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明
4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行公平交易制度，確保不同投資組合在研究、交易、分配等
各環(huán)節(jié)得到公平對(duì)待。
4.3.2 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi)，本基金未發(fā)生違法違規(guī)且對(duì)基金財(cái)產(chǎn)造成損失的異常交易行為。本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)
生基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開競(jìng)價(jià)同日反向交易成交較少的單邊交易量超
過該證券當(dāng)日成交量的 5%的情況。
4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和運(yùn)作分析
本基金秉承指數(shù)基金的投資策略，力爭(zhēng)跟蹤指數(shù)的收益，并將基金跟蹤誤差控制在合理范圍
內(nèi)。
4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
2020 年 4季度，A股呈現(xiàn)震蕩上行的格局，11月份以來(lái)，隨著外圍事件的落地，市場(chǎng)呈現(xiàn)趨
勢(shì)性上升的行情。報(bào)告期內(nèi)上證指數(shù)上漲 7.92%，深證成指上漲 12.11%，本基金跟蹤的中證國(guó)
防指數(shù)上漲 26.27%。
本報(bào)告期內(nèi)，本基金凈值增長(zhǎng)率為 25.58%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為 24.89%，基金年化跟蹤誤
差為 1.04%。
4.6 報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說(shuō)明
無(wú)。
§5 投資組合報(bào)告
5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 6,624,686,721.31 92.99
其中：股票 6,624,686,721.31 92.99
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2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資
產(chǎn)
- -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 401,058,200.97 5.63
8 其他資產(chǎn) 98,171,940.15 1.38
9 合計(jì) 7,123,916,862.43 100.00
5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
5.2.1 報(bào)告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 6,620,850,180.48 94.24
D
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和
供應(yīng)業(yè)
- -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服
務(wù)業(yè)
- -
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 6,620,850,180.48 94.24
5.2.2 報(bào)告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
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C 制造業(yè) 2,625,798.07 0.04
D
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和
供應(yīng)業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) 16,322.72 0.00
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 19,998.88 0.00
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服
務(wù)業(yè) 768,691.15 0.01
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 294,496.58 0.00
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 62,972.16 0.00
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) 48,261.27 0.00
S 綜合 - -
合計(jì) 3,836,540.83 0.05
5.2.3 報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
注：無(wú)。
5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
5.3.1 報(bào)告期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投
資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 600893 航發(fā)動(dòng)力 10,815,880 641,922,478.00 9.14
2 000768 中航西飛 14,042,469 515,077,762.92 7.33
3 002179 中航光電 5,583,667 437,145,289.43 6.22
4 000547 航天發(fā)展 13,028,198 358,275,445.00 5.10
5 000066 中國(guó)長(zhǎng)城 17,821,885 338,437,596.15 4.82
6 600760 中航沈飛 4,261,699 333,179,627.82 4.74
7 002414 高德紅外 6,459,065 269,665,963.75 3.84
8 688002 睿創(chuàng)微納 2,257,047 250,532,217.00 3.57
9 300699 光威復(fù)材 2,629,065 234,118,238.25 3.33
10 002013 中航機(jī)電 19,703,632 225,606,586.40 3.21
5.3.2 報(bào)告期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投
資明細(xì)
鵬華國(guó)防 2020年第 4季度報(bào)告
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序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比
例（%）
1 300999 金龍魚 12,114 1,069,545.06 0.02
2 688095 福昕軟件 1,981 453,232.99 0.01
3 688336 三生國(guó)健 14,352 348,610.08 0.00
4 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.00
5 300896 愛美客 473 285,389.28 0.00
5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
注：無(wú)。
5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
注：無(wú)。
5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資
明細(xì)
注：無(wú)。
5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)
注：無(wú)。
5.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
注：無(wú)。
5.9 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明
5.9.1 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)
注：無(wú)。
5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動(dòng)性好、交易
活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用，降低申購(gòu)贖回時(shí)現(xiàn)金資產(chǎn)對(duì)投資組
合的影響及投資組合倉(cāng)位調(diào)整的交易成本，達(dá)到穩(wěn)定投資組合資產(chǎn)凈值的目的。
5.10 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明
5.10.1 本期國(guó)債期貨投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國(guó)債期貨投資。
鵬華國(guó)防 2020年第 4季度報(bào)告
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5.10.2 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)
注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含國(guó)債期貨投資。
5.10.3 本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國(guó)債期貨投資。
5.11 投資組合報(bào)告附注
5.11.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或
在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形
本基金投資的前十名證券中本期沒有發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的、或在報(bào)告編制日前一
年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的證券。
5.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規(guī)定的證券備選庫(kù)。
5.11.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào) 名稱 金額（元）
1 存出保證金 919,693.74
2 應(yīng)收證券清算款 41,651,629.20
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 56,004.88
5 應(yīng)收申購(gòu)款 55,544,612.33
6 其他應(yīng)收款 -
7 待攤費(fèi)用 -
8 其他 -
9 合計(jì) 98,171,940.15
5.11.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
注：無(wú)。
5.11.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
5.11.5.1 報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
注：無(wú)。
5.11.5.2 報(bào)告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
序號(hào) 股票代碼 股票名稱
流通受限部分的公
允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈
值比例（%）
流通受限情況
說(shuō)明
1 300999 金龍魚 1,069,545.06 0.02 鎖定期股票
鵬華國(guó)防 2020年第 4季度報(bào)告
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2 688095 福昕軟件 453,232.99 0.01 鎖定期股票
3 688336 三生國(guó)健 348,610.08 0.00 鎖定期股票
4 688133 泰坦科技 294,496.58 0.00 鎖定期股票
5 300896 愛美客 285,389.28 0.00 鎖定期股票
5.11.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報(bào)告中數(shù)字分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
§6 開放式基金份額變動(dòng)
單位：份
項(xiàng)目 鵬華國(guó)防分級(jí) 鵬華國(guó)防分級(jí) A 鵬華國(guó)防分級(jí) B
報(bào)告期期初基金份額總額 5,180,045,300.40 804,062,575.00 804,062,575.00
報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 515,371,034.05 - -
減:報(bào)告期期間基金總贖回份額 2,344,370,206.23 - -
報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減
少以“-”填列）
1,723,462,526.53 -804,062,575.00 -804,062,575.00
報(bào)告期期末基金份額總額 5,074,508,654.75 - -
注：拆分變動(dòng)份額為本基金三級(jí)份額之間的配對(duì)轉(zhuǎn)換份額和基金份額折算中調(diào)整的份額。
§7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況
7.1 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況
注：無(wú)
7.2 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)
注：無(wú)
§8 影響投資者決策的其他重要信息
8.1 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過 20%的情況
注：無(wú)。
8.2 影響投資者決策的其他重要信息
無(wú)。
§9 備查文件目錄
9.1 備查文件目錄
鵬華國(guó)防 2020年第 4季度報(bào)告
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（一）《鵬華中證國(guó)防指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》;
（二）《鵬華中證國(guó)防指數(shù)分級(jí)證券投資基金托管協(xié)議》;
（三）《鵬華中證國(guó)防指數(shù)分級(jí)證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告》（原文）。
9.2 存放地點(diǎn)
深圳市福田區(qū)福華三路 168 號(hào)深圳國(guó)際商會(huì)中心第 43層鵬華基金管理有限公司。
9.3 查閱方式
投資者可在基金管理人營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買復(fù)印件，或通過本基金管理
人網(wǎng)站（http://www.phfund.com.cn）查閱。
投資者對(duì)本報(bào)告書如有疑問，可咨詢本基金管理人鵬華基金管理有限公司，本公司已開通客
戶服務(wù)系統(tǒng)，咨詢電話：4006788999。
鵬華基金管理有限公司
2021 年 1 月 22 日
鵬華中證國(guó)防指數(shù)分級(jí)證券投資基金2020年第4季度報(bào)告.pdf