關(guān)于鵬華中證酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金之鵬華酒A份額和鵬華酒B份額終止運(yùn)作的特別風(fēng)險(xiǎn)提示公告
關(guān)于鵬華中證酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金之鵬華酒A份額
和鵬華酒B份額終止運(yùn)作的特別風(fēng)險(xiǎn)提示公告
根據(jù)《關(guān)于鵬華中證酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金之鵬華酒A份額和鵬華酒B份額終止運(yùn)作、終止上市并修改基金合同的公告》，鵬華中證酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)之鵬華酒A份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：酒A，基金代碼：150229）和鵬華酒B份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：酒B，基金代碼：150230）的終止上市日為2021年1月4日（最后交易日為2020年12月31日），份額折算基準(zhǔn)日為2020年12月31日。在份額折算基準(zhǔn)日日終，以鵬華酒份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：酒分級(jí)，基金代碼：160632）的基金份額凈值為基準(zhǔn)，鵬華酒A份額、鵬華酒B份額按照各自的基金份額凈值折算成場(chǎng)內(nèi)鵬華酒份額。
針對(duì)本基金之鵬華酒A份額和鵬華酒B份額終止運(yùn)作、終止上市的相關(guān)安排，基金管理人特別提示如下風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，敬請(qǐng)投資者關(guān)注：
1、鵬華酒A份額和鵬華酒B份額的基金份額持有人持有的基金份額數(shù)量將會(huì)在折算后發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)
在基金份額折算基準(zhǔn)日日終以鵬華酒份額基金份額凈值為基準(zhǔn)，鵬華酒A份額、鵬華酒B份額均按各自的基金份額凈值折算為鵬華酒份額場(chǎng)內(nèi)份額，并進(jìn)行取整計(jì)算（最小單位為1份），舍去部分計(jì)入基金資產(chǎn)。對(duì)于持有份額數(shù)較少的鵬華酒A份額、鵬華酒B份額持有人，將面臨持有的基金份額折算后份額數(shù)不足1份而被計(jì)入基金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
鵬華酒A份額和鵬華酒B份額的基金份額持有人持有的基金份額數(shù)量將會(huì)在折算后發(fā)生變化。示例如下：
假設(shè)份額折算基準(zhǔn)日鵬華酒份額、鵬華酒A份額和鵬華酒B份額的基金份額凈值的分別為：1.150元、1.042元、1.258元，投資者甲、乙、丙分別持有場(chǎng)內(nèi)鵬華酒份額、鵬華酒A份額、鵬華酒B份額各100,000份，其所持基金份額的變化如下表所示：
折算前 份額折算比例 折算后
基金份額凈值（元） 基金份額（份） 基金份額凈值（元） 基金份額
場(chǎng)內(nèi)鵬華酒份額 1.150 100,000 （無(wú)變化） 1.150 100,000份場(chǎng)內(nèi)鵬華酒份額
鵬華酒A份額 1.042 100,000 0.906086957
（全部折算為場(chǎng)內(nèi)鵬華酒份額） 1.150 90,608份場(chǎng)內(nèi)鵬華酒份額
鵬華酒B份額 1.258 100,000 1.093913043
（全部折算為場(chǎng)內(nèi)鵬華酒份額） 1.150 109，391份場(chǎng)內(nèi)鵬華酒份額
2、鵬華酒A份額和鵬華酒B份額折算為鵬華酒份額后風(fēng)險(xiǎn)收益特征發(fā)生較大變化的風(fēng)險(xiǎn)
鵬華酒A份額表現(xiàn)為低風(fēng)險(xiǎn)的特征，但在份額折算后，鵬華酒A份額持有人原持有低風(fēng)險(xiǎn)的鵬華酒A份額將變?yōu)檩^高風(fēng)險(xiǎn)的鵬華酒份額場(chǎng)內(nèi)份額，基金份額風(fēng)險(xiǎn)收益特征將因折算而發(fā)生較大變化。由于鵬華酒份額場(chǎng)內(nèi)份額為跟蹤中證酒指數(shù)的基金份額，其基金份額凈值將隨標(biāo)的指數(shù)的漲跌而變化，原鵬華酒A份額持有人將承擔(dān)因市場(chǎng)下跌而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
鵬華酒B份額具有一定的杠桿屬性，表現(xiàn)為高風(fēng)險(xiǎn)的特征，但在份額折算后，鵬華酒B份額持有人原持有的鵬華酒B份額將變?yōu)檩^高風(fēng)險(xiǎn)的鵬華酒份額場(chǎng)內(nèi)份額，基金份額風(fēng)險(xiǎn)收益特征將因折算而發(fā)生較大變化。由于鵬華酒份額場(chǎng)內(nèi)份額為跟蹤中證酒指數(shù)的基金份額，沒(méi)有杠桿特征，其基金份額凈值將隨標(biāo)的指數(shù)的漲跌而變化，原鵬華酒B份額持有人將無(wú)法繼續(xù)享有杠桿安排且仍需承擔(dān)因市場(chǎng)下跌而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
3、鵬華酒A份額和鵬華酒B份額的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
鵬華酒A份額和鵬華酒B份額折算為鵬華酒份額場(chǎng)內(nèi)份額前，鵬華酒A份額和鵬華酒B份額的持有人有兩種方式退出：
1）在場(chǎng)內(nèi)按市價(jià)賣出基金份額；
2）在場(chǎng)內(nèi)買入等量的對(duì)應(yīng)份額（即鵬華酒A份額持有人買入等量的鵬華酒B份額，或者鵬華酒B份額持有人買入等量的鵬華酒A份額），合并為鵬華酒份額，按照鵬華酒份額的基金份額凈值申請(qǐng)場(chǎng)內(nèi)贖回或轉(zhuǎn)托管至場(chǎng)外后申請(qǐng)贖回。
由于鵬華酒A份額和鵬華酒B份額的持有人可能選擇場(chǎng)內(nèi)賣出或合并贖回，場(chǎng)內(nèi)份額數(shù)量可能發(fā)生較大下降，可能出現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)流動(dòng)性不足的情況，特提請(qǐng)投資者注意流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4、折算前存在溢價(jià)交易的鵬華酒A份額和鵬華酒B份額的持有人因溢價(jià)消失而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)
在份額折算基準(zhǔn)日前（含折算基準(zhǔn)日），鵬華酒A份額和鵬華酒B份額仍可正常交易，鵬華酒A份額和鵬華酒B份額可能存在折溢價(jià)交易情形，其折溢價(jià)率可能發(fā)生較大變化。
由于基金份額折算基準(zhǔn)日日終，鵬華酒A份額和鵬華酒B份額均按各自的基金份額凈值（而不是二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格）折算為鵬華酒份額場(chǎng)內(nèi)份額，如果投資者在折算前以溢價(jià)買入或持有鵬華酒A份額和鵬華酒B份額，折算后可能遭受較大損失。特提請(qǐng)參與二級(jí)市場(chǎng)交易的投資者注意折溢價(jià)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
投資者應(yīng)密切關(guān)注鵬華酒A份額和鵬華酒B份額的基金份額參考凈值變化情況，可通過(guò)本公司網(wǎng)站（www.phfund.com.cn）等方式進(jìn)行查詢。
5、鵬華酒A份額和鵬華酒B份額折算為鵬華酒份額場(chǎng)內(nèi)份額后無(wú)法直接辦理場(chǎng)內(nèi)贖回的風(fēng)險(xiǎn)
鵬華酒A份額和鵬華酒B份額折算為鵬華酒份額場(chǎng)內(nèi)份額后，投資者可以申請(qǐng)場(chǎng)內(nèi)贖回基金份額或者轉(zhuǎn)托管至場(chǎng)外后申請(qǐng)贖回基金份額。部分投資者可能由于所在證券公司不具備基金銷售業(yè)務(wù)資格或其他原因無(wú)法直接辦理場(chǎng)內(nèi)贖回，需先轉(zhuǎn)托管至場(chǎng)外后再申請(qǐng)贖回或者先轉(zhuǎn)托管到具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的證券公司后再申請(qǐng)贖回。
6、份額折算后，在鵬華酒份額開放贖回之前，投資者將無(wú)法辦理基金贖回業(yè)務(wù)；在鵬華酒份額上市交易之前，投資者將無(wú)法進(jìn)行基金份額的上市交易，存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
7、根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，鵬華酒A份額和鵬華酒B份額合并或折算為鵬華酒份額后，基金份額持有期自鵬華酒份額確認(rèn)之日起計(jì)算。基金份額持有人贖回份額時(shí)適用的贖回費(fèi)率將根據(jù)持有期限確定，具體持有期限以登記機(jī)構(gòu)系統(tǒng)記錄為準(zhǔn)。如贖回份額時(shí)持有期限較短，基金份額持有人將承擔(dān)較高的贖回費(fèi)。
根據(jù)《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及本基金招募說(shuō)明書（更新）的約定，本基金場(chǎng)外基礎(chǔ)份額的贖回費(fèi)率具體如下（1年為365日）：
持有期限（Y） 贖回費(fèi)率
Y＜7日 1.50%
7日≤Y＜1年 0.50%
1年≤Y＜2年 0.25%
Y≥2年 0.00%
本基金場(chǎng)內(nèi)基礎(chǔ)份額的贖回費(fèi)率具體如下：
持有期限（Y） 贖回費(fèi)率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0.50%
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。本基金對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，對(duì)持續(xù)持有期不少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)總額的25％應(yīng)歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付市場(chǎng)推廣、注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)分別認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要及其更新等信息披露文件。
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特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2020年12月30日
關(guān)于鵬華中證酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金之鵬華酒A份額和鵬華酒B份額終止運(yùn)作的特別風(fēng)險(xiǎn)提示公告.pdf