建信創(chuàng)業(yè)板綜合增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
建信創(chuàng)業(yè)板綜合增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年12月1日
送出日期：2025年12月3日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 建信創(chuàng)業(yè)板綜合增強(qiáng)策略ETF 基金代碼 159293
基金管理人 建信基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人 中信建投證券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類(lèi)型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 劉明輝 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2015年7月16日
其他 當(dāng)本基金發(fā)生深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則所規(guī)定的因不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止上市的情形時(shí)，本基金將由增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市的開(kāi)放式增強(qiáng)型指數(shù)基金，基金名稱(chēng)變更為“建信創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金”，基金管理人可變更本基金的登記機(jī)構(gòu)、申購(gòu)與贖回的安排等條款并根據(jù)變更為非上市指數(shù)基金的情況相應(yīng)調(diào)整基金合同，而無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》第十一部分了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 本基金在對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過(guò)量化策略精選個(gè)股增強(qiáng)并優(yōu)化指數(shù)組合管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
投資范圍 本基金的標(biāo)的指數(shù)為創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。本基金可能會(huì)少量投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的非標(biāo)的指數(shù)成份股票（包括主板，科創(chuàng)板，創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、債券（包含國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、信用衍生品、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的80%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金為增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金，力求控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年化跟蹤誤差不超過(guò)6.5%；同時(shí)通過(guò)量化策略進(jìn)行投資組合管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 1、股票投資策略 （1）指數(shù)化投資策略 本基金將運(yùn)用指數(shù)化的投資方法，通過(guò)研究標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重確定本基金投資組合的基本構(gòu)成和大致占比，并通過(guò)控制投資組合中成份股對(duì)標(biāo)的指數(shù)中權(quán)重的偏離，以控制跟蹤誤差，進(jìn)而達(dá)成對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)。 （2）指數(shù)增強(qiáng)型策略 本基金在參考標(biāo)的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權(quán)重比例構(gòu)建基本投資組合，再基于數(shù)量化投資分析及基本面研究等方法對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化，以爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)指數(shù)增強(qiáng)型的目標(biāo)。 本基金數(shù)量化投資分析將基于標(biāo)的指數(shù)的編制及調(diào)整方法，并參考標(biāo)的指數(shù)行業(yè)構(gòu)成和成份股的權(quán)重占比，結(jié)合成份股之間的相對(duì)價(jià)值、個(gè)股的短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)以及流動(dòng)性等指標(biāo)進(jìn)行分析，對(duì)組合進(jìn)行優(yōu)化，以達(dá)到指數(shù)增強(qiáng)型的投資目標(biāo)。 本基金還將分析標(biāo)的指數(shù)成份股的基本面狀況和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)其盈利的可持續(xù)性和增長(zhǎng)能力進(jìn)行分析判斷和預(yù)測(cè)，以此作為本基金調(diào)整權(quán)重優(yōu)化組合的參考。 除標(biāo)的指數(shù)成份股之外，本基金亦可適當(dāng)投資于一些基本面較好，或股價(jià)被較大低估、存在較大投資機(jī)會(huì)的非成份股。 2、債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場(chǎng)定價(jià)分析兩個(gè)方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資，通過(guò)主要采取組合久期配置策略，同時(shí)輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。 3、衍生金融產(chǎn)品投資策略 本基金可參與國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品交易。 國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。國(guó)債期貨相關(guān)交易遵循法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。 本基金參與股指期貨交易將力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，采用估值合理、流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約，對(duì)本基金投資組合進(jìn)行及時(shí)、有效地調(diào)整和優(yōu)化，提高投資組合的運(yùn)作效率。 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金基于對(duì)證券市場(chǎng)的判斷，結(jié)合期權(quán)定價(jià)模型，選擇估值合理的股票期權(quán)合約。本基金投資股票期權(quán)，基金管理人將根據(jù)審慎原則，建立期權(quán)交易
決策部門(mén)或小組，授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項(xiàng)，以防范股票期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 4、信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的，審慎開(kāi)展信用衍生品投資，合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí)，本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理，合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度，對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征，估計(jì)違約率和提前償付比率，并利用收益率曲線和期權(quán)定價(jià)模型，對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的研究，結(jié)合多種定價(jià)模型，嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 6、可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性，本基金一方面將對(duì)發(fā)債主體的信用基本面進(jìn)行深入挖掘以明確該可轉(zhuǎn)債的債底保護(hù)，防范信用風(fēng)險(xiǎn)，另一方面，還會(huì)進(jìn)一步分析公司的盈利和成長(zhǎng)能力以確定可轉(zhuǎn)債中長(zhǎng)期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究，從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行考察，精選財(cái)務(wù)穩(wěn)健、信用違約風(fēng)險(xiǎn)小的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行投資。 7、存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)，基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷，進(jìn)行存托憑證的投資。 8、融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在條件允許的情況下，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 利用融資買(mǎi)入證券作為組合流動(dòng)性管理工具，提高基金的資金使用效率，以滿(mǎn)足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動(dòng)性需求。 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購(gòu)贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來(lái)，隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)收益率，即創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)收益率。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，跟蹤創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無(wú)
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M 0.80%
50萬(wàn)≤M＜100萬(wàn) 0.50%
M≥100萬(wàn) 1,000元/筆
注：1.基金管理人可以針對(duì)在本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)辦理賬戶(hù)認(rèn)證手續(xù)的養(yǎng)老金客戶(hù)開(kāi)展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，詳見(jiàn)本
基金招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。2.基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)按照上表所示費(fèi)率收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。發(fā)售代
理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)可參照上述費(fèi)率結(jié)構(gòu)收取一定的傭金。3、場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券
公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
申購(gòu)費(fèi)
投資者在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過(guò)0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。
贖回費(fèi)
投資者在申購(gòu)或贖回本基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過(guò)0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.50% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
其他費(fèi)用 本基金其他費(fèi)用詳見(jiàn)基金合同或招募說(shuō)明書(shū)費(fèi)用章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與證券市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)證券市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)證券市場(chǎng)的平均回報(bào)率
可能存在偏離。
2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資人心理和交易制度等
各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
3、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)
盡管指數(shù)公司將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準(zhǔn)確性，但不對(duì)此作任何保證，亦不因指數(shù)的任何錯(cuò)
誤對(duì)任何人負(fù)責(zé)。因此，如果標(biāo)的指數(shù)值出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資人參考指數(shù)值進(jìn)行投資決策，則可能導(dǎo)致?lián)p失。
4、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)基金合同規(guī)定，如發(fā)生導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)變更的情形，基金管理人可以依據(jù)維護(hù)投資者合法權(quán)益的原
則，變更本基金的標(biāo)的指數(shù)。若標(biāo)的指數(shù)發(fā)生變更，本基金的投資組合將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。屆時(shí)本基金的風(fēng)
險(xiǎn)收益特征可能發(fā)生變化，且投資組合調(diào)整可能產(chǎn)生交易成本和機(jī)會(huì)成本。投資者須承擔(dān)因標(biāo)的指數(shù)變更
而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
5、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離，也可能使基金的跟蹤誤差控制
未達(dá)約定目標(biāo)：
（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤
誤差。
（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股票發(fā)生送配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股票在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使
本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（3）成份股票派發(fā)現(xiàn)金紅利、成份股票增發(fā)、送配等所獲收益可能導(dǎo)致基金收益率偏離標(biāo)的指數(shù)收益
率，從而產(chǎn)生跟蹤偏離度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性差等原因使本基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本而產(chǎn)生
跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（5）由于基金投資過(guò)程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)等費(fèi)的存在，使基金投資組合與
標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）在本基金指數(shù)化投資過(guò)程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買(mǎi)入賣(mài)
出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度。
（7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買(mǎi)入股數(shù)的限制，基金投資組合中個(gè)別股票的持有比例與標(biāo)
的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣(mài)空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因
基金申購(gòu)與贖回帶來(lái)的現(xiàn)金變動(dòng)；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
6、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
盡管本基金將通過(guò)有效的套利機(jī)制使基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的折溢價(jià)控制在一定范圍內(nèi)，但基金
份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)
險(xiǎn)。
7、基金份額參考凈值決策和基金份額參考凈值計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)
深圳證券交易所發(fā)布基金份額參考凈值，供投資人交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參考?；鸱蓊~參考
凈值與實(shí)時(shí)的基金份額凈值可能存在差異，基金份額參考凈值計(jì)算可能出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資人若參考基金份額
參考凈值進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資人自行承擔(dān)。
8、投資人申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的申購(gòu)贖回清單中，可能僅允許對(duì)部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置現(xiàn)金替代比例上限，因此，
投資人在進(jìn)行申購(gòu)時(shí)，可能存在因個(gè)別成份股漲停，臨時(shí)停牌等原因而無(wú)法買(mǎi)入申購(gòu)所需的足夠的成份股，
導(dǎo)致申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。投資人申購(gòu)當(dāng)日未賣(mài)出的基金份額在交收成功后方可賣(mài)出和贖回。因此為投資人辦
理申購(gòu)業(yè)務(wù)的申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)如發(fā)生交收違約，將導(dǎo)致投資人不能及時(shí)、足額獲得申購(gòu)當(dāng)日未賣(mài)出的基
金份額，投資人的利益可能受到影響。
9、投資人贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購(gòu)贖回單位，由此可能導(dǎo)致投資人按原最
小申購(gòu)贖回單位申購(gòu)并持有的基金份額，可能無(wú)法按照新的最小申購(gòu)贖回單位全部贖回。
10、基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
本基金贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等。在組合證券變現(xiàn)過(guò)程中，由于市場(chǎng)變化、部
分成份股流動(dòng)性差等因素，導(dǎo)致投資人變現(xiàn)后的價(jià)值與贖回時(shí)贖回對(duì)價(jià)的價(jià)值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。
11、申購(gòu)贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)
如果基金管理人提供的當(dāng)日申購(gòu)贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)，包括組合證券名單、數(shù)量、現(xiàn)金替代標(biāo)志、
現(xiàn)金替代比率、替代金額等出錯(cuò)，投資人利益將受損，申購(gòu)贖回的正常進(jìn)行將受影響。
12、申購(gòu)贖回清單標(biāo)識(shí)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人在進(jìn)行申購(gòu)贖回清單的現(xiàn)金替代標(biāo)識(shí)設(shè)置時(shí)，將充分考慮由此引發(fā)的市場(chǎng)套利等行為對(duì)基
金持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能保證極端情況下申購(gòu)贖回清單標(biāo)識(shí)設(shè)置的完全合理性。
13、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的多項(xiàng)服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)因多種原因，導(dǎo)致代理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，由此影響對(duì)投
資人申購(gòu)贖回服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）登記機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如實(shí)施貨銀對(duì)付制度，對(duì)投資人基金份額、組合證券及資金的結(jié)算
方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資人帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。同樣的風(fēng)險(xiǎn)還可能來(lái)自于證券交易所及其他代理機(jī)構(gòu)。
（3）證券交易所、登記機(jī)構(gòu)、基金托管人及其他代理機(jī)構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金或投資人利益受損的風(fēng)
險(xiǎn)。
14、基金退市風(fēng)險(xiǎn)
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會(huì)決議提前終止上市，導(dǎo)
致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)交易的風(fēng)險(xiǎn)。
15、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨、信用衍生品等金融衍生品交易風(fēng)險(xiǎn)
金融衍生品是一種金融合約，其價(jià)值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，其評(píng)價(jià)主要源自于對(duì)掛鉤資
產(chǎn)的價(jià)格與價(jià)格波動(dòng)的預(yù)期。投資于衍生品需承受市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)
險(xiǎn)等。由于衍生品通常具有杠桿效應(yīng)，價(jià)格波動(dòng)比標(biāo)的工具更為劇烈，有時(shí)候比投資標(biāo)的資產(chǎn)要承擔(dān)更高
的風(fēng)險(xiǎn)。并且由于衍生品定價(jià)相當(dāng)復(fù)雜，不適當(dāng)?shù)墓乐涤锌赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。
（1）股指期貨交易風(fēng)險(xiǎn)
股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，股價(jià)指數(shù)微小的變
動(dòng)就可能會(huì)使投資者權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，如果沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足
保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資帶來(lái)重大損失。
（2）股票期權(quán)交易風(fēng)險(xiǎn)
股票期權(quán)交易采用保證金交易的方式，投資者的潛在損失和收益都可能成倍放大，尤其是賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)期
權(quán)的投資者面臨的損失總額可能超過(guò)其支付的全部初始保證金以及追加的保證金，具有杠桿性風(fēng)險(xiǎn)。在參
與股票期權(quán)交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注股票現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)、股票期權(quán)的價(jià)格波動(dòng)和其他市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及可能造
成的損失。
（3）國(guó)債期貨交易風(fēng)險(xiǎn)
本基金參與國(guó)債期貨交易，國(guó)債期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型較為復(fù)雜，涉及面廣，主要包括：利率波動(dòng)原因
造成的市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、宏觀因素和政策因素變化而引起的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)和資金流動(dòng)性原因引起的流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)、交易制度不完善而引發(fā)的制度性風(fēng)險(xiǎn)等。
（4）信用衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)
以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。
①流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過(guò)程中因無(wú)法找到交易對(duì)手或交易對(duì)手較少，導(dǎo)致難以將信用衍生品以合理價(jià)
格變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
②償付風(fēng)險(xiǎn)
在信用衍生品存續(xù)期間，由于不可控制的市場(chǎng)及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)狀況不佳或創(chuàng)設(shè)機(jī)
構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期發(fā)生一定偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)。
③價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
由于創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)或所受保護(hù)的債券主體經(jīng)營(yíng)狀況或利率環(huán)境發(fā)生變化，引起信用衍生品價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)的
風(fēng)險(xiǎn)。
16、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具。資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格
波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣藢⒈局?jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投
資，請(qǐng)基金份額持有人關(guān)注包括投資資產(chǎn)支持證券可能導(dǎo)致的基金凈值波動(dòng)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)
的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。
17、轉(zhuǎn)融通證券出借風(fēng)險(xiǎn)
第一，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)后，當(dāng)出現(xiàn)大額贖回時(shí)，基金將面臨因?yàn)闊o(wú)法變
現(xiàn)資產(chǎn)而無(wú)法應(yīng)對(duì)贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
第二，信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)可能會(huì)面臨證券出借對(duì)手方到期不能歸還所借證券，
或不能補(bǔ)償相應(yīng)權(quán)益或費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)。
第三，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)后，可能面臨無(wú)法及時(shí)處置證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
18、投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基
金還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)
險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的
風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存
托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的
風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在
差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外證券交易機(jī)制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
19、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對(duì)指
數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出
解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)
召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合
同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實(shí)施前，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)
構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)
的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
20、成份股票停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股票可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股票停牌時(shí)可能面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）基金可能因無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
（2）停牌成份股票可能因其權(quán)重占比、市場(chǎng)復(fù)牌預(yù)期、現(xiàn)金替代標(biāo)識(shí)等因素影響本基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格
的折溢價(jià)水平。
（3）若成份股票停牌時(shí)間較長(zhǎng)，在約定時(shí)間內(nèi)仍未能及時(shí)買(mǎi)入或賣(mài)出的，則該部分款項(xiàng)將按照約定方
式進(jìn)行結(jié)算（具體見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“第十部分基金份額的申購(gòu)與贖回”之“七、申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式”
相關(guān)約定），由此可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（4）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股票可能大面積停牌，基金可能無(wú)法及時(shí)賣(mài)出成份股票以獲取足額
的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，由此基金管理人可能在申購(gòu)贖回清單中設(shè)置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖
回的措施，投資者將面臨無(wú)法贖回全部或部分ETF份額的風(fēng)險(xiǎn)。
21、本基金采用增強(qiáng)策略的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為增強(qiáng)型的指數(shù)基金，采用主動(dòng)管理策略選股，可能存在策略失效，無(wú)法戰(zhàn)勝指數(shù)收益的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金因主動(dòng)增強(qiáng)策略調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)定期調(diào)樣等原因發(fā)生大幅調(diào)倉(cāng)時(shí)，由于難以在一個(gè)交易日內(nèi)完
成調(diào)整，可能出現(xiàn)股票調(diào)倉(cāng)方向暴露，被其他投資者搶先建倉(cāng)，抬高股價(jià)，進(jìn)而造成基金建倉(cāng)成本升高，
投資收益下降的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益等作出實(shí)質(zhì)性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人官方網(wǎng)站［www.ccbfund.cn］［客服電話(huà)：400-81-95533］
●基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
建信創(chuàng)業(yè)板綜合增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf