易方達中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
易方達中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放
式指數(shù)證券投資基金招募說明書
基金管理人：易方達基金管理有限公司
基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司
二〇二五年七月
易方達中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基
金招募說明書
重要提示
1、本基金根據(jù)2025年7月2日中國證券監(jiān)督管理委員會《關于準予易方達中證AAA
科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊的批復》（證監(jiān)許可[2025]1382號）
進行募集。
2、基金管理人保證《招募說明書》的內容真實、準確、完整。本基金經(jīng)中國證監(jiān)會
注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和
收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
3、本基金標的指數(shù)為中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)。
（1）樣本空間
樣本由滿足以下條件的債券構成：
1）在滬深交易所上市的科技創(chuàng)新公司債，不含私募品種，債券幣種為人民幣；
2）付息方式：固定利率付息或一次還本付息。
（2）選樣方法
選取樣本空間中信用評級符合如下條件的債券作為指數(shù)樣本：主體評級AAA，隱含評
級AA+及以上。
（3）指數(shù)計算
指數(shù)采用派許加權綜合價格指數(shù)方法計算，計算公式為：報告期指數(shù)=（報告期樣本
債券總市值+報告期債券派息）/除數(shù)×100。其中，報告期樣本總市值=∑[(凈價+應計利
息)×發(fā)行量]。該指數(shù)計算用價格為中證估值價格，其他計算用基礎數(shù)據(jù)、除數(shù)調整參見
中證指數(shù)有限公司發(fā)布的計算與維護細則。
有關標的指數(shù)具體編制方案等指數(shù)信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
www.csindex.com.cn。
4、本基金投資于中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)成份券及備選成份券的資產(chǎn)不低于基金
資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，其投資目標是通過指數(shù)化投資，爭取獲得
與標的指數(shù)相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。本基金投資于證券期貨
市場，基金凈值會因為證券期貨市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資有風險，投資者在投資本
基金前，請認真閱讀本基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，
全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判
斷市場，自主判斷基金的投資價值，對投資基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立
決策，承擔基金投資中可能出現(xiàn)的各類風險。
投資本基金可能遇到的主要風險包括：本基金特有風險、市場風險、管理風險、流動
性風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不
一致的風險、稅收風險及其他風險等。本基金特有風險包括：（1）主要投資于債券市場
的風險；（2）指數(shù)化投資的風險，包括標的指數(shù)回報與債券市場平均回報偏離的風險、
標的指數(shù)波動的風險、標的指數(shù)發(fā)布時間較短的風險、標的指數(shù)編制方案帶來的風險、基
金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指
數(shù)值計算出錯的風險、指數(shù)編制機構停止服務的風險等；（3）ETF運作的風險，包括可接
受債券認購導致的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、基金交易價格與份額凈
值發(fā)生偏離的風險、組合證券停牌的風險、成份券違約的風險、投資人申購失敗的風險、
投資人贖回失敗的風險、申購贖回清單中設置較低的申購/贖回份額上限的風險、深市成
份證券申贖處理規(guī)則帶來的風險、申購贖回清單相關風險、申購贖回的代理買賣風險、基
金份額贖回對價的變現(xiàn)風險、套利風險、基金分紅特殊安排的風險、第三方機構服務的風
險、退市風險等；（4）投資特定品種（包括國債期貨等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券、信
用衍生品等）的特有風險等。
本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。投資本基金可能面臨的一
般風險及特有風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
5、本基金為債券型基金，其預期風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型
基金，高于貨幣市場基金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采取債券指數(shù)化投資策略，構造與標的指數(shù)風險收益特征
相似的資產(chǎn)組合，以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
6、根據(jù)本基金現(xiàn)行適用的清算交收和申贖處理規(guī)則，當日買入的基金份額，當日可
以賣出或贖回；當日申購的基金份額，當日可以賣出或贖回。
投資者投資于本基金前請認真閱讀證券交易所和登記結算機構關于ETF的相關業(yè)務規(guī)
則及其不時的更新，確保具備相關專業(yè)知識、清楚了解相關規(guī)則流程后方可參與本基金的
認購、申購、贖回及交易。投資者一旦認購、申購或贖回本基金，即表示對基金認購、申
購和贖回所涉及的登記方式以及申購贖回所涉及組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等相關的
交收方式及業(yè)務規(guī)則已經(jīng)認可。
7、基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，
基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。此外，本基金以1元
初始面值進行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1元初始面值的
風險。
8、基金不同于銀行儲蓄，基金投資人投資于基金有可能獲得較高的收益，也有可能
損失本金。投資有風險，投資人在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》
及《基金合同》。
9、基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構
成對本基金表現(xiàn)的保證。
目 錄
第一部分 緒 言..................................................... 1
第二部分 釋 義..................................................... 2
第三部分 基金管理人................................................. 7
第四部分 基金托管人................................................ 19
第五部分 相關服務機構.............................................. 22
第六部分 基金的募集安排............................................ 24
第七部分 基金合同的生效............................................ 32
第八部分 基金份額的上市交易........................................ 33
第九部分 基金份額的申購、贖回...................................... 35
第十部分 基金份額折算與變更登記.................................... 47
第十一部分 基金的投資.............................................. 48
第十二部分 基金的業(yè)績.............................................. 53
第十三部分 基金的財產(chǎn).............................................. 54
第十四部分 基金資產(chǎn)的估值.......................................... 55
第十五部分 基金的收益分配.......................................... 59
第十六部分 基金的費用與稅收........................................ 61
第十七部分 基金的會計與審計........................................ 63
第十八部分 基金的信息披露.......................................... 64
第十九部分 風險揭示................................................ 70
第二十部分 基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算.................... 80
第二十一部分 基金合同的內容摘要.................................... 82
第二十二部分 基金托管協(xié)議的內容摘要................................ 98
第二十三部分 對基金份額持有人的服務............................... 114
第二十四部分 其他應披露事項....................................... 115
第二十五部分 招募說明書的存放及查閱方式........................... 116
第二十六部分 備查文件............................................. 117
第一部分 緒 言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《公開募集證券投
資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信
息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《證券投資基金信息披露內容與格式
準則第5號》《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理
規(guī)定》（以下簡稱《流動性風險管理規(guī)定》）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號
——指數(shù)基金指引》（以下簡稱《指數(shù)基金指引》）、《易方達中證AAA科技創(chuàng)新公司債
交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱基金合同）及其它有關規(guī)定等編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其
真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募
集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或
對本招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。基金合同是約定基
金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人依基金合同取得基金份額，即成為
基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的
承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務。基金投
資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
本基金按照中國法律法規(guī)成立并運作，若基金合同、招募說明書等基金法律文件的內
容與屆時有效的法律法規(guī)的強制性規(guī)定不一致，應當以屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準。
第二部分 釋 義
本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指易方達中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2、基金管理人：指易方達基金管理有限公司
3、基金托管人：指興業(yè)銀行股份有限公司
4、基金合同：指《易方達中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基
金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《易方達中證AAA科技創(chuàng)新
公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《易方達中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指
數(shù)證券投資基金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《易方達中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投
資基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《易方達中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投
資基金基金份額發(fā)售公告》
9、基金份額上市交易公告書：指《易方達中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)
證券投資基金上市交易公告書》
10、交易型開放式指數(shù)證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)
務實施細則》定義的“交易型開放式指數(shù)基金”，簡稱“ETF（Exchange Traded Fund）”
11、標的指數(shù)：指中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更
12、ETF聯(lián)接基金：指將絕大部分基金財產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目標類似，
采用開放式運作方式的基金
13、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解
釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
14、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次
會議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修
訂，自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委
員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改等七
部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修
訂
15、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公
開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
16、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
17、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開
募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
18、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日
實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布機關對其不時做出的
修訂
19、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施的
《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機關對其不時做出的
修訂
20、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
21、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局
22、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權利并承擔義務的法律
主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
23、個人投資者：指依據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
24、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記
并存續(xù)或經(jīng)有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織
25、合格境外投資者：指符合相關法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進行境內證券期
貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者
26、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或
中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
27、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
28、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基
金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業(yè)務
29、銷售機構：指易方達基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定
的其他條件，取得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協(xié)議，辦理基金
銷售業(yè)務的機構，包括發(fā)售代理機構和辦理申購贖回業(yè)務的申購贖回代理券商
30、發(fā)售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金管理
人指定的、在募集期間代理本基金發(fā)售業(yè)務的機構
31、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金
管理人指定的、在《基金合同》生效后代理辦理本基金申購、贖回業(yè)務的證券公司，又稱
為代辦證券公司
32、登記結算業(yè)務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業(yè)務，具體內容包括投資
人基金賬戶的建立和管理、基金份額注冊登記、基金交易的確認、清算和結算、代理發(fā)放
紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等
33、登記結算機構：指辦理登記結算業(yè)務的機構。本基金的登記結算機構是中國證券
登記結算有限責任公司
34、基金賬戶：指登記結算機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理
的基金份額余額及其變動情況的賬戶
35、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管
理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的日期
36、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完
畢，清算結果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
37、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結束之日止的期間，最長不得超過
3個月
38、存續(xù)期：指基金合同生效日至終止日之間的不定期期限
39、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日
40、T日：指銷售機構在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的開放日
41、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數(shù)
42、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日
43、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
44、《業(yè)務規(guī)則》：指上海證券交易所、登記結算機構、基金管理人及基金銷售機構
的相關業(yè)務規(guī)則及其不時做出的修訂
45、認購：指在基金募集期內，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基
金份額的行為
46、發(fā)售：指在本基金募集期內，銷售機構向投資人銷售本基金基金份額的行為
47、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書規(guī)定的條件，以基
金合同規(guī)定的對價向基金管理人購買基金份額的行為
48、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件，
要求將基金份額兌換為基金合同所規(guī)定對價的行為
49、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文
件
50、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應交付的組
合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價
51、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說
明書規(guī)定應交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價
52、組合證券：指本基金標的指數(shù)所包含的全部或部分證券
53、現(xiàn)金替代：指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于
替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金
54、現(xiàn)金差額：指最小申購、贖回單位的資產(chǎn)凈值與按基金合同約定的估值方法計算
的T日最小申購、贖回單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資者申購、贖回時應支
付或應獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購、贖回單位對應的現(xiàn)金差額、申購或贖回的基金份額
數(shù)計算
55、預估現(xiàn)金部分：指由基金管理人估計并在T日申購贖回清單中公布的當日現(xiàn)金差
額的估計值，預估現(xiàn)金部分由申購贖回代理券商預先凍結
56、最小申購、贖回單位：指本基金申購、贖回份額的最低數(shù)量，投資人申購、贖回
的基金份額應為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍
57、基金份額參考凈值：指基金管理人或基金管理人委托的機構在開市后根據(jù)申購贖
回清單和組合證券內各只證券的實時成交數(shù)據(jù)計算，并通過上海證券交易所發(fā)布的基金份
額參考凈值，簡稱“IOPV”
58、基金份額折算：指基金管理人根據(jù)基金運作的需要，在基金資產(chǎn)凈值不變的前提
下，按照一定比例調整基金份額總額及基金份額凈值
59、元：指人民幣元
60、基金收益：指基金投資所得紅利、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、已
實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約
61、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及
其他資產(chǎn)的價值總和
62、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
63、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
64、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金
份額凈值的過程
65、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱規(guī)定報刊）及
《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱規(guī)定網(wǎng)站，包括基金管理人網(wǎng)站、基金托
管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
66、信用衍生品：符合證券交易所及銀行間市場相關交易規(guī)則，專門用于管理信用風
險的信用衍生工具
67、信用風險保護買方：指信用保護購買方，接受信用風險保護的一方
68、信用風險保護賣方：指信用保護提供方，提供信用風險保護的一方
69、名義本金：也稱交易名義本金，是一筆信用衍生品交易提供信用衍生品風險保護
的金額，信用衍生品的各項支付和結算以此金額為計算基礎
70、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價
格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含
協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務違約無法進行轉讓
或交易的債券等
71、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人基本情況
1、基金管理人：易方達基金管理有限公司
注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40-43樓；廣東省珠海
市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層
設立日期：2001年4月17日
法定代表人：吳欣榮
聯(lián)系電話：400 881 8088
聯(lián)系人：李紅楓
注冊資本：13,244.2萬元人民幣
批準設立機關及文號：中國證券監(jiān)督管理委員會，證監(jiān)基金字[2001]4號
經(jīng)營范圍：公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理
2、股權結構：
股東名稱 出資比例
廣東粵財信托有限公司 22.6514％
廣發(fā)證券股份有限公司 22.6514％
盈峰集團有限公司 22.6514％
廣東省廣晟控股集團有限公司 15.1010％
廣州市廣永國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 7.5505％
珠海祺榮寶投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.5087％
珠海祺泰寶投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.6205％
珠海祺豐寶投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.5309％
珠海聚萊康投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.7558％
珠海聚寧康投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.4396％
珠海聚弘康投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.5388％
總 計 100％
二、主要人員情況
1、董事、監(jiān)事及高級管理人員
劉曉艷女士，經(jīng)濟學博士。現(xiàn)任易方達基金管理有限公司董事長，廣州投資顧問學院
管理有限公司董事。曾任廣發(fā)證券有限責任公司投資理財部副經(jīng)理、基金經(jīng)理、基金投資
理財部副總經(jīng)理，易方達基金管理有限公司督察員、監(jiān)察部總經(jīng)理、總裁助理、市場總監(jiān)、
副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長、董事長（聯(lián)席），易方達資產(chǎn)管理有限公司董事，易方達
資產(chǎn)管理（香港）有限公司董事長，易方達國際控股有限公司董事。
吳欣榮先生，工學碩士。現(xiàn)任易方達基金管理有限公司董事、總經(jīng)理，易方達資產(chǎn)管
理（香港）有限公司董事。曾任易方達基金管理有限公司研究員、投資管理部經(jīng)理、基金
經(jīng)理、基金投資部副總經(jīng)理、研究部副總經(jīng)理、研究部總經(jīng)理、基金投資部總經(jīng)理、總裁
助理、公募基金投資部總經(jīng)理、權益投資總部總經(jīng)理、權益投資總監(jiān)、權益投資決策委員
會委員、副總經(jīng)理級高級管理人員、執(zhí)行總經(jīng)理，易方達國際控股有限公司董事。
周澤群先生，高級管理人員工商管理碩士（EMBA）?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司
董事，廣東粵財投資控股有限公司董事、總經(jīng)理，中航通用飛機有限責任公司副董事長。
曾任珠?；涁攲崢I(yè)有限公司董事長，粵財控股（北京）有限公司總經(jīng)理、董事長，廣東粵
財投資控股有限公司總經(jīng)理助理、辦公室主任，廣東粵財投資控股有限公司副總經(jīng)理。
徐佑軍先生，經(jīng)濟學碩士?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司董事，廣發(fā)證券股份有限公
司副總經(jīng)理。曾任廣州交通房地產(chǎn)公司開發(fā)部員工，廣東珠江投資公司企管部員工，廣州
證券有限責任公司投資銀行部經(jīng)理，廣發(fā)證券股份有限公司投資銀行部業(yè)務經(jīng)理、湖北總
部總經(jīng)理助理、投資銀行部總經(jīng)理助理、投行綜合管理部總經(jīng)理助理、兼并收購部執(zhí)行董
事、董事會辦公室總經(jīng)理、公司董事會秘書、聯(lián)席公司秘書、證券事務代表、公司合規(guī)總
監(jiān)、合規(guī)與法律事務部總經(jīng)理。
鄺廣雄先生，工商管理碩士?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司董事，盈峰集團有限公司
董事、執(zhí)行總裁，顧家家居股份有限公司董事長，盈峰環(huán)境科技集團股份有限公司董事，
廣東盈峰普惠互聯(lián)小額貸款股份有限公司董事，盈合（深圳）機器人與自動化科技有限公
司董事長，廣東盈峰材料技術股份有限公司董事長，佛山市盈峰貿易有限公司執(zhí)行董事兼
總經(jīng)理，寧波盈峰睿和投資管理有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，寧波盈峰捭闔文化產(chǎn)業(yè)投資有
限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，寧波盈峰資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。曾任美的日電集團
財務經(jīng)理，美的美國公司財務經(jīng)理，美的廚房電器財務總監(jiān)，美的中央空調財務總監(jiān)，美
的庫卡中國合資公司財務總監(jiān)。
陳媛女士，經(jīng)濟學碩士。現(xiàn)任易方達基金管理有限公司董事，廣東省廣晟控股集團有
限公司資本運營部部長。曾任廣東省廣晟財務有限公司資金業(yè)務部副部長（主持工作）、
資金業(yè)務部部長、融資管控部部長，廣東省廣晟控股集團有限公司財務管理部副部長。
王承志先生，法學博士。現(xiàn)任易方達基金管理有限公司獨立董事，中山大學法學院副
教授、博士生導師，廣東省法學會國際法學研究會秘書長，中國國際私法學會理事，廣東
神朗律師事務所兼職律師，深圳市美之高科技股份有限公司獨立董事，祥鑫科技股份有限
公司獨立董事，廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司獨立董事。曾任美國天普大學法學院訪問
副教授，廣東凱金新能源科技股份有限公司獨立董事，江蘇凱強醫(yī)學檢驗有限公司董事，
廣東茉莉數(shù)字科技集團股份有限公司獨立董事，艾爾瑪科技股份有限公司獨立董事。
高建先生，工學博士?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司獨立董事，清華大學經(jīng)濟管理學
院教授、博士生導師、學術委員會副主任, 南通蘇錫通控股集團有限公司創(chuàng)業(yè)投資決策委
員會外聘專家委員。曾任重慶建筑工程學院建筑管理工程系助教、講師、教研室副主任，
清華大學經(jīng)濟管理學院講師、副教授、技術經(jīng)濟與管理系主任、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與戰(zhàn)略系主任、
院長助理、副院長、黨委書記，山東新北洋信息技術股份有限公司獨立董事，中融人壽保
險股份有限公司獨立董事,深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司獨立董事，固生堂控股有限公司非
執(zhí)行董事。
劉勁先生，工商管理博士。現(xiàn)任易方達基金管理有限公司獨立董事，長江商學院會計
與金融教授、投資研究中心主任、教授管理委員會主席，閃送必應有限公司獨立董事。曾
任哥倫比亞大學經(jīng)濟學講師，加州大學洛杉磯分校安德森管理學院助理教授、副教授、終
身教授，長江商學院行政副院長、DBA項目副院長、創(chuàng)創(chuàng)社區(qū)項目發(fā)起人兼副院長，云南
白藥集團股份有限公司獨立董事，瑞士銀行（中國）有限公司獨立董事，秦川機床工具集
團股份公司獨立董事，浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司獨立董事，中國天倫燃氣控股有限公
司獨立非執(zhí)行董事。
陳能先生，經(jīng)濟學學士。現(xiàn)任易方達基金管理有限公司監(jiān)事會主席，廣東粵財投資控
股有限公司職工董事、審計部總經(jīng)理。曾任廣東省輕工業(yè)品進出口（集團）塑膠公司財務
部員工，廣州對外經(jīng)濟貿易信托投資公司財務部副經(jīng)理，廣東粵財信托投資公司計劃財務
部業(yè)務經(jīng)理，廣東粵財實業(yè)發(fā)展公司財務部經(jīng)理，廣東粵財信托有限公司信托財務部副總
經(jīng)理、財務部總經(jīng)理、審計部總經(jīng)理，廣東粵財投資控股有限公司審計部副總經(jīng)理（主持
工作）。
危勇先生，經(jīng)濟學博士?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司監(jiān)事，廣州市廣永國有資產(chǎn)經(jīng)
營有限公司董事長，廣州廣永科技發(fā)展有限公司董事長、總經(jīng)理。曾任中國水利水電第八
工程局三產(chǎn)實業(yè)開發(fā)部秘書，中國人民銀行廣州分行統(tǒng)計研究處干部、貨幣信貸管理處主
任科員、營管部綜合處助理調研員，廣州金融控股集團有限公司行政辦公室主任，廣州市
廣永國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司總裁，廣州金融資產(chǎn)交易中心有限公司董事，廣州股權交易中
心有限公司董事，廣州廣永麗都酒店有限公司董事長，萬聯(lián)證券股份有限公司監(jiān)事，廣州
廣永股權投資基金管理有限公司董事長，廣州賽馬娛樂總公司董事，廣州廣永投資管理有
限公司董事長，廣州銀行股份有限公司董事。
廖智先生，經(jīng)濟學碩士。現(xiàn)任易方達基金管理有限公司監(jiān)事、總裁助理、黨群工作部
聯(lián)席總經(jīng)理，易方達資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事，易方達私募基金管理有限公司監(jiān)事，廣東粵
財互聯(lián)網(wǎng)金融股份有限公司董事。曾任廣東證券股份有限公司基金部主管，易方達基金管
理有限公司綜合管理部副總經(jīng)理、人力資源部副總經(jīng)理、市場部總經(jīng)理、互聯(lián)網(wǎng)金融部總
經(jīng)理、綜合管理部總經(jīng)理、行政管理部總經(jīng)理。
付浩先生，經(jīng)濟學碩士?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司監(jiān)事、權益投資管理部總經(jīng)理、
權益投資決策委員會委員、多資產(chǎn)投資決策委員會委員。曾任廣東粵財信托投資有限公司
國際金融部職員，深圳和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司管理咨詢項目經(jīng)理，湖南證券投資銀行
總部項目經(jīng)理，融通基金管理有限公司研究策劃部研究員，易方達基金管理有限公司權益
投資總部副總經(jīng)理、養(yǎng)老金與專戶權益投資部副總經(jīng)理、公募基金投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)
理助理、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。
吳鏑先生，經(jīng)濟學碩士?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司監(jiān)事、人力資源部總經(jīng)理、辦
公室總經(jīng)理，易方達資產(chǎn)管理有限公司董事，易方達私募基金管理有限公司董事，易方達
資產(chǎn)管理（香港）有限公司董事。曾任江南證券有限責任公司職員，金鷹基金管理有限公
司投資管理部交易員，易方達基金管理有限公司集中交易室交易員、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)
理，研究部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，權益運作支持部總經(jīng)理。
馬駿先生，工商管理碩士（EMBA）?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司副總經(jīng)理級高級
管理人員、固定收益投資決策委員會委員、基礎設施資產(chǎn)管理委員會委員，易方達資產(chǎn)管
理有限公司董事，易方達私募基金管理有限公司董事長，易方達資產(chǎn)管理（香港）有限公
司董事長、QFI業(yè)務負責人。曾任君安證券有限公司營業(yè)部職員，深圳眾大投資有限公司
投資部副總經(jīng)理，廣發(fā)證券有限責任公司研究員，易方達基金管理有限公司基金經(jīng)理、固
定收益部總經(jīng)理、現(xiàn)金管理部總經(jīng)理、固定收益總部總經(jīng)理、總裁助理、固定收益投資總
監(jiān)、固定收益首席投資官，易方達資產(chǎn)管理（香港）有限公司市場及產(chǎn)品委員會委員。
婁利舟女士，工商管理碩士（EMBA）、經(jīng)濟學碩士?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司
副總經(jīng)理級高級管理人員、FOF投資決策委員會委員，易方達私募基金管理有限公司董事，
易方達國際控股有限公司董事長，易方達資產(chǎn)管理（香港）有限公司董事。曾任聯(lián)合證券
有限責任公司證券營業(yè)部分析師、研究所策略研究員、經(jīng)紀業(yè)務部高級經(jīng)理，易方達基金
管理有限公司銷售支持中心經(jīng)理、市場部總經(jīng)理助理、市場部副總經(jīng)理、廣州分公司總經(jīng)
理、北京分公司總經(jīng)理、總裁助理，易方達資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理、董事長。
陳彤先生，經(jīng)濟學博士?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司副總經(jīng)理級高級管理人員。曾
任中國經(jīng)濟開發(fā)信托投資公司成都營業(yè)部研發(fā)部副經(jīng)理、交易部經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、證券
總部研究部行業(yè)研究員，易方達基金管理有限公司市場拓展部主管、基金經(jīng)理、市場部華
東區(qū)大區(qū)銷售經(jīng)理、市場部總經(jīng)理助理、南京分公司總經(jīng)理、成都分公司總經(jīng)理、上海分
公司總經(jīng)理、總裁助理、市場總監(jiān)，易方達國際控股有限公司董事。
張南女士，經(jīng)濟學博士?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司副總經(jīng)理級高級管理人員、發(fā)
展研究中心總經(jīng)理。曾任廣東省經(jīng)濟貿易委員會主任科員、副處長，易方達基金管理有限
公司市場拓展部副總經(jīng)理、監(jiān)察部總經(jīng)理、督察長。
范岳先生，工商管理碩士?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司副總經(jīng)理級高級管理人員、
基礎設施資產(chǎn)管理委員會委員，易方達資產(chǎn)管理有限公司董事，易方達資產(chǎn)管理（香港）
有限公司董事。曾任中國工商銀行深圳分行國際業(yè)務部科員，深圳證券登記結算公司辦公
室經(jīng)理、國際部經(jīng)理，深圳證券交易所北京中心助理主任、上市部副總監(jiān)、基金債券部副
總監(jiān)、基金管理部總監(jiān)，易方達資產(chǎn)管理有限公司副董事長。
高松凡先生，工商管理碩士（EMBA）。現(xiàn)任易方達基金管理有限公司副總經(jīng)理級高
級管理人員（首席養(yǎng)老金業(yè)務官）。曾任招商銀行總行人事部高級經(jīng)理、企業(yè)年金中心副
主任，浦東發(fā)展銀行總行企業(yè)年金部總經(jīng)理，長江養(yǎng)老保險公司首席市場總監(jiān)，易方達基
金管理有限公司養(yǎng)老金業(yè)務總監(jiān)。
陳榮女士，經(jīng)濟學博士。現(xiàn)任易方達基金管理有限公司副總經(jīng)理級高級管理人員，易
方達國際控股有限公司董事。曾任中國人民銀行廣州分行統(tǒng)計研究處科員，易方達基金管
理有限公司運作支持部經(jīng)理、核算部總經(jīng)理助理、核算部副總經(jīng)理、核算部總經(jīng)理、投資
風險管理部總經(jīng)理、總裁助理、董事會秘書、公司財務中心主任，易方達資產(chǎn)管理（香港）
有限公司董事，易方達私募基金管理有限公司監(jiān)事，易方達資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事。
陳麗園女士，管理學碩士、法律碩士?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司副總經(jīng)理級高級
管理人員，易方達資產(chǎn)管理（香港）有限公司董事。曾任易方達基金管理有限公司監(jiān)察部
監(jiān)察員、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，監(jiān)察與合規(guī)管理總部總經(jīng)理兼合規(guī)內審部總經(jīng)
理，首席營運官，易方達資產(chǎn)管理有限公司董事。
胡劍先生，經(jīng)濟學碩士?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司副總經(jīng)理級高級管理人員、固
定收益投資決策委員會委員、基礎設施資產(chǎn)管理委員會委員、基金經(jīng)理。曾任易方達基金
管理有限公司債券研究員、基金經(jīng)理助理、固定收益研究部負責人、固定收益總部總經(jīng)理
助理、固定收益研究部總經(jīng)理、固定收益投資部總經(jīng)理、固定收益投資業(yè)務總部總經(jīng)理。
張清華先生，物理學碩士?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司副總經(jīng)理級高級管理人員、
多資產(chǎn)投資決策委員會委員、基金經(jīng)理。曾任晨星資訊（深圳）有限公司數(shù)量分析師，中
信證券股份有限公司研究員，易方達基金管理有限公司投資經(jīng)理、固定收益基金投資部總
經(jīng)理、混合資產(chǎn)投資部總經(jīng)理、多資產(chǎn)投資業(yè)務總部總經(jīng)理。
馮波先生，經(jīng)濟學碩士?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司副總經(jīng)理級高級管理人員、權
益投資決策委員會委員、基金經(jīng)理。曾任廣東發(fā)展銀行行員，易方達基金管理有限公司市
場拓展部研究員、市場拓展部副經(jīng)理、市場部大區(qū)銷售經(jīng)理、北京分公司副總經(jīng)理、行業(yè)
研究員、基金經(jīng)理助理、研究部總經(jīng)理助理、研究部副總經(jīng)理、研究部總經(jīng)理。
楊冬梅女士，工商管理碩士、經(jīng)濟學碩士。現(xiàn)任易方達基金管理有限公司副總經(jīng)理級
高級管理人員、董事會秘書，易方達國際控股有限公司董事。曾任廣發(fā)證券有限責任公司
投資理財部職員、發(fā)展研究中心市場研究部負責人，南方證券股份有限公司研究所高級研
究員，招商基金管理有限公司機構理財部高級經(jīng)理、股票投資部高級經(jīng)理，易方達基金管
理有限公司宣傳策劃專員、市場部總經(jīng)理助理、市場部副總經(jīng)理、全球投資客戶部總經(jīng)理、
宣傳策劃部總經(jīng)理，易方達資產(chǎn)管理（香港）有限公司董事。
劉世軍先生，理學碩士。現(xiàn)任易方達基金管理有限公司副總經(jīng)理級高級管理人員（首
席數(shù)據(jù)與風險監(jiān)測官）、投資風險管理部總經(jīng)理。曾任易方達基金管理有限公司金融工程
研究員、績效與風險評估研究員、投資發(fā)展部總經(jīng)理助理、投資風險管理部總經(jīng)理助理、
投資風險管理部副總經(jīng)理、投資風險管理與數(shù)據(jù)服務總部總經(jīng)理。
王玉女士，法學碩士?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司督察長、內審稽核部總經(jīng)理，易
方達國際控股有限公司董事。曾在北京市國楓律師事務所、中國證監(jiān)會工作，曾任易方達
基金管理有限公司公司法律事務部總經(jīng)理，易方達資產(chǎn)管理有限公司董事。
王駿先生，會計碩士?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司副總經(jīng)理級高級管理人員（首席
市場官）、渠道與營銷管理部總經(jīng)理、產(chǎn)品設計與業(yè)務創(chuàng)新部總經(jīng)理。曾在普華永道中天
會計師事務所、證監(jiān)會廣東監(jiān)管局工作，曾任易方達資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理、合規(guī)風
控負責人、常務副總經(jīng)理、董事。
劉碩凌先生，理學碩士?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司首席信息官、創(chuàng)新研究中心總
經(jīng)理、系統(tǒng)研發(fā)中心副總經(jīng)理，易方達私募基金管理有限公司董事。曾任嘉實基金管理有
限公司信息技術部高級項目經(jīng)理、科技子公司副總經(jīng)理，天弘基金管理有限公司智能投資
部總經(jīng)理助理，易方達基金管理有限公司金融科技部副總經(jīng)理、創(chuàng)新研究中心副總經(jīng)理。
2、基金經(jīng)理
楊真女士，管理學碩士、金融學碩士，本基金的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任易方達基金管理有限
公司基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理。曾任中信建投證券股份有限公司資產(chǎn)管理部交易員，易方
達基金管理有限公司固定收益交易部交易員。楊真歷任基金經(jīng)理及現(xiàn)任基金經(jīng)理助理的基
金如下：
歷任基金經(jīng)理的基金 任職時間 離任時間
易方達中債1-3年國開行債券指數(shù) 2020-11-28 -
易方達中債1-3年政金債指數(shù) 2020-11-28 -
易方達中債3-5年國開行債券指數(shù) 2020-11-28 -
易方達中債3-5年期國債指數(shù) 2020-11-28 -
易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù) 2020-11-28 -
易方達中債新綜指（LOF） 2020-11-28 -
易方達富財純債債券 2021-06-12 -
易方達裕華利率債3個月定開債券 2021-11-26 -
易方達裕浙3個月定開債券 2023-06-15 -
易方達優(yōu)選投資級信用指數(shù)發(fā)起式 2023-10-25 -
易方達中債0-3年政金債指數(shù) 2024-03-20 -
易方達中債1-5年政金債指數(shù) 2024-06-05 -
易方達上證基準做市公司債ETF 2025-01-16 -
易方達中債3-5年政金債指數(shù) 2020-11-28 2022-10-18
易方達裕興3個月定開債券 2022-02-28 2024-07-20
現(xiàn)任基金經(jīng)理助理的基金
易方達恒興3個月定開債券
3、固定收益投資決策委員會成員
本公司固定收益投資決策委員會成員包括：馬駿先生、胡劍先生、王曉晨女士、劉朝
陽女士、祁廣東先生、紀玲云女士、李一碩先生。
馬駿先生，同上。
胡劍先生，同上。
王曉晨女士，易方達基金管理有限公司固定收益全策略投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。
劉朝陽女士，易方達基金管理有限公司現(xiàn)金和短債投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。
祁廣東先生，易方達基金管理有限公司國際固定收益投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理，易方
達資產(chǎn)管理（香港）有限公司副行政總裁兼首席投資官（國際固定收益）、就證券提供意
見負責人員（RO）、提供資產(chǎn)管理負責人員（RO）、投資決策委員會委員。
紀玲云女士，易方達基金管理有限公司固定收益分類資產(chǎn)研究管理部總經(jīng)理、基金經(jīng)
理、基金經(jīng)理助理。
李一碩先生，易方達基金管理有限公司債券指數(shù)投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理、基金經(jīng)理
助理。
4、上述人員之間均不存在近親屬關系。
三、基金管理人的職責
1、依法募集資金，辦理基金份額的發(fā)售和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價；
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動有關的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行
為；
12、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責。
四、基金管理人的承諾
1、本基金管理人承諾嚴格遵守現(xiàn)行有效的相關法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證
監(jiān)會的有關規(guī)定，建立健全內部控制制度，采取有效措施，防止違反現(xiàn)行有效的有關法律、
法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會有關規(guī)定的行為發(fā)生。
2、本基金管理人承諾嚴格遵守《證券法》、《基金法》及有關法律法規(guī)，建立健全內
部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發(fā)生：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)或職務之便為基金份額持有人以外的人謀取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；
（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相
關的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責；
（8）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有關法
律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（1）越權或違規(guī)經(jīng)營；
（2）違反基金合同或托管協(xié)議；
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；
（4）在向中國證監(jiān)會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；
（6）玩忽職守、濫用職權；
（7）違反現(xiàn)行有效的有關法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，泄
露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資內容、基金投
資計劃等信息；
（8）違反證券交易場所業(yè)務規(guī)則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾亂市場秩
序；
（9）貶損同行，以抬高自己；
（10）以不正當手段謀求業(yè)務發(fā)展；
（11）有悖社會公德，損害證券投資基金從業(yè)人員形象；
（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；
（13）其他法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會禁止的行為。
4、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取
最大利益；
（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；
（3）不違反現(xiàn)行有效的有關法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，
泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金
投資計劃等信息；
（4）不從事?lián)p害基金財產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
五、基金管理人的內部控制制度
為保證公司規(guī)范化運作，有效地防范和化解經(jīng)營風險，促進公司誠信、合法、有效經(jīng)
營，保障基金份額持有人利益，維護公司及公司股東的合法權益，本基金管理人建立了科
學、嚴密、高效的內部控制體系。
1、公司內部控制的總體目標
（1）保證公司經(jīng)營管理活動的合法合規(guī)性；
（2）保證各類基金份額持有人及委托人的合法權益不受侵犯；
（3）防范和化解經(jīng)營風險，提高經(jīng)營管理效率，確保業(yè)務穩(wěn)健經(jīng)營運行和受托資產(chǎn)安
全完整，實現(xiàn)公司的持續(xù)、健康發(fā)展，促進公司實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略；
（4）督促公司全體員工恪守職業(yè)操守，正直誠信，廉潔自律，勤勉盡責；
（5）維護公司的聲譽，保持公司的良好形象。
2、公司內部控制遵循的原則
（1）健全性原則。內部控制應當包括公司的各項業(yè)務、各個部門或機構和各級人員,
并涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
（2）有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度
的有效執(zhí)行。
（3）獨立性原則。公司機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立，除非法律法規(guī)另有
規(guī)定，公司基金資產(chǎn)、自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運作應當分離。
（4）相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置應當體現(xiàn)權責分明、相互制衡。
（5）成本效益原則。公司運用科學化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，提高經(jīng)濟效益，
力爭以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。
3、內部控制的制度體系
公司制定了合理、完備、有效并易于執(zhí)行的制度體系。公司制度體系由不同層面的制
度構成。按照其效力大小分為四個層面：第一個層面是公司章程；第二個層面是公司內部
控制大綱，它是公司制定各項規(guī)章制度的基礎和依據(jù)；第三個層面是公司基本管理制度；
第四個層面是部門和業(yè)務管理制度。它們的制訂、修改、實施、廢止應該遵循相應的程序，
每一層面的內容不得與其以上層面的內容相違背。公司重視對制度的持續(xù)檢驗，結合業(yè)務
的發(fā)展、法規(guī)及監(jiān)管環(huán)境的變化以及公司風險控制的要求，不斷檢討和增強公司制度的完
備性、有效性。
4、關于授權、研究、投資、交易等方面的控制點
（1）授權制度
公司的授權制度貫穿于整個公司活動。股東會、董事會、監(jiān)事會和管理層必須充分履
行各自的職權，健全公司逐級授權制度，確保公司各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；各項經(jīng)營業(yè)
務和管理程序必須遵從管理層制定的操作規(guī)程，經(jīng)辦人員的每一項工作必須是在業(yè)務授權
范圍內進行。公司重大業(yè)務的授權必須采取書面形式，授權書應當明確授權內容。公司授
權應適當，對已獲授權的部門和人員應建立有效的評價和反饋機制，對已不適用的授權應
及時修改或取消授權。
（2）公司研究業(yè)務
研究工作應保持獨立、客觀，不受任何部門及個人的不正當影響；建立嚴謹?shù)难芯抗?
作業(yè)務流程，形成科學、有效的研究方法；建立投資產(chǎn)品備選庫制度，研究部門根據(jù)投資
產(chǎn)品的特征，在充分研究的基礎上建立和維護備選庫。建立研究與投資的業(yè)務交流制度，
保持暢通的交流渠道；建立研究報告質量評價體系，不斷提高研究水平。
（3）基金投資業(yè)務
基金投資應確立科學的投資理念，根據(jù)風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程
序；在進行投資時應有明確的投資授權制度，并應建立與所授權限相應的約束制度和考核
制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風險
評估與管理制度，將重點投資限制在規(guī)定的風險權限范圍內；建立科學的投資業(yè)績評價體
系，及時回顧分析和評估投資結果。
（4）交易業(yè)務
建立集中交易部門和集中交易制度，投資指令通過集中交易部門完成；建立交易監(jiān)測
系統(tǒng)、預警系統(tǒng)和交易反饋系統(tǒng)，完善相關的安全設施；集中交易部門應對交易指令進行
審核，建立公平的交易分配制度，確保公平對待不同基金；完善交易記錄，并及時進行反
饋、核對和存檔保管；建立科學的投資交易績效評價體系。
（5）基金會計核算
公司根據(jù)法律法規(guī)及業(yè)務的要求建立會計制度，并根據(jù)風險控制點建立健全規(guī)范的系
統(tǒng)和流程，以基金為會計核算主體，獨立建賬、獨立核算。通過合理的估值方法和估值程
序等會計措施，真實、完整、及時地記載每一筆業(yè)務并正確進行會計核算和業(yè)務核算。同
時建立會計檔案保管制度，確保檔案真實完整。
（6）信息披露
公司建立了完備的信息披露制度，指定了信息披露負責人，并建立了相應的制度流程
規(guī)范相關信息的收集、組織、審核和發(fā)布，努力確保公開披露的信息真實、準確、完整、
及時。
（7）監(jiān)察與合規(guī)管理
公司設立督察長，由董事會聘任，向董事會負責。根據(jù)公司監(jiān)察與合規(guī)管理工作的需
要和董事會授權，督察長可以列席公司相關會議，調閱公司相關檔案資料，就內部控制制
度的執(zhí)行情況獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能。督察長定期和不定期向董事會報
告公司內部控制執(zhí)行情況，董事會對督察長的報告進行審議。
公司設立監(jiān)察合規(guī)管理部門，并保障其獨立性。監(jiān)察合規(guī)管理部門按照公司規(guī)定和督
察長的安排履行監(jiān)察與合規(guī)管理職責。
監(jiān)察合規(guī)管理部門通過定期或不定期檢查內部控制制度的執(zhí)行情況，督促公司和旗下
基金的管理運作規(guī)范進行。
公司董事會和管理層充分重視和支持監(jiān)察與合規(guī)管理工作，對違反法律、法規(guī)和公司
內部控制制度的，追究有關部門和人員的責任。
5、基金管理人關于內部控制制度聲明書
（1）本公司承諾以上關于內部控制制度的披露真實、準確；
（2）本公司承諾根據(jù)市場變化和公司業(yè)務發(fā)展不斷完善內部控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人基本情況
1、基本情況
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號
郵政編碼：200120
法定代表人：呂家進
成立日期：1988年8月22日
批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行總行，銀復[1988]347號
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]74號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系人：陳熙翱
聯(lián)系電話：021-52629999
2、發(fā)展概況及財務狀況
興業(yè)銀行成立于1988年8月，是經(jīng)國務院、中國人民銀行批準成立的首批股份制商業(yè)
銀行之一，總行設在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海證券交易所掛牌上市（股
票代碼：601166），注冊資本207.74億元。截至2024年12月31日，興業(yè)銀行資產(chǎn)總額
達10.51萬億元，實現(xiàn)營業(yè)收入2122.26億元，同比增長0.66%，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的
凈利潤772.05億元。開業(yè)三十多年來，興業(yè)銀行始終堅持“真誠服務，相伴成長”的經(jīng)營
理念，致力于為客戶提供全面、優(yōu)質、高效的金融服務。
二、托管業(yè)務部部門設置及員工情況
興業(yè)銀行股份有限公司總行設資產(chǎn)托管部，下設綜合管理處、證券基金處、信托保險
處、理財私募處、需求支持處、稽核監(jiān)察處、投資監(jiān)督處、運行管理處，共有員工100余
人，業(yè)務崗位人員均具有基金從業(yè)資格。
三、基金托管業(yè)務經(jīng)營情況
興業(yè)銀行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管資格。基金托管業(yè)務批準文
號：證監(jiān)基金字[2005]74號。截至2025年3月31日，興業(yè)銀行共托管證券投資基金775
只，托管基金的基金資產(chǎn)凈值合計25048.94億元，基金份額合計23554.81億份。
四、基金托管人的內部控制制度
（一）內部控制目標
嚴格遵守國家有關托管業(yè)務的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和行內有關管理規(guī)定，守法經(jīng)
營、規(guī)范運作、嚴格監(jiān)察，確保業(yè)務的穩(wěn)健運行，保證基金資產(chǎn)的安全完整，確保有關信
息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權益。
（二）內部控制組織結構
興業(yè)銀行基金托管業(yè)務內部控制組織架構由總行內部控制委員會、總行風險管理部門、
總行審計部、總行資產(chǎn)托管部、總行運營管理部及分行托管運營機構共同組成。各級內部
控制組織依照本行相關制度對本行托管業(yè)務風險管理和內部控制實施管理。
（三）內部控制原則
1、全面性原則：內部控制貫穿資產(chǎn)托管業(yè)務的全過程，覆蓋各項業(yè)務和產(chǎn)品，以及從
事資產(chǎn)托管業(yè)務的各機構和從業(yè)人員；
2、重要性原則：內部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業(yè)務事項和高風險領域；
3、獨立性原則：開展托管業(yè)務的部門和崗位的設置應權責分明、相對獨立、相互制衡；
4、審慎性原則：內控與風險管理必須以防范風險，保證托管資產(chǎn)的安全與完整為出發(fā)
點，“內控優(yōu)先”，“制度優(yōu)先”，審慎發(fā)展資產(chǎn)托管業(yè)務；
5、制衡性原則：內部控制應當在治理結構、機構設置及權責分配、業(yè)務流程等方面形
成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率；
6、適應性原則：內部控制體系應同所處的環(huán)境相適應，以合理的成本實現(xiàn)內控目標，
內部制度的制訂應當具有前瞻性，并應當根據(jù)國家政策、法律及經(jīng)營管理的需要，適時進
行相應修改和完善；內部控制存在的問題應當能夠得到及時反饋和糾正；
7、成本效益原則：內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控
制。
（四）內部控制制度及措施
1、制度建設：建立了明確的崗位職責、科學的業(yè)務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人
員行為規(guī)范等一系列規(guī)章制度。
2、建立健全的組織管理結構：前后臺分離，不同部門、崗位相互牽制。
3、風險識別與評估：稽核監(jiān)察處指導業(yè)務處室進行風險識別、評估，制定并實施風險
控制措施。
4、相對獨立的業(yè)務操作空間：業(yè)務操作區(qū)相對獨立，實施門禁管理和音像監(jiān)控。
5、人員管理：進行定期的業(yè)務與職業(yè)道德培訓，使員工樹立風險防范與控制理念，并
簽訂承諾書。
6、應急預案：制定完備的《應急預案》，并組織員工定期演練；建立異地災備中心，
保證業(yè)務不中斷。
五、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
基金托管人負有對基金管理人的投資運作行使監(jiān)督權的職責。根據(jù)《基金法》、《運
作辦法》、基金合同及其他有關規(guī)定，托管人對基金的投資對象和范圍、投資組合比例、
投資限制、費用的計提和支付方式、基金會計核算、基金資產(chǎn)估值和基金凈值的計算、收
益分配、申購贖回以及其他有關基金投資和運作的事項，對基金管理人進行業(yè)務監(jiān)督、核
查。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金法》、《運作辦法》、基金合同和有關法律
法規(guī)規(guī)定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應
及時核對并以書面形式對基金托管人發(fā)出回函。在限期內，基金托管人有權隨時對通知事
項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期
內糾正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，
立即報告中國證監(jiān)會，同時，通知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反基
金合同約定的，應當拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并及時向中國證監(jiān)會報告。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和
其他有關規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，并及時向中國證監(jiān)
會報告。
第五部分 相關服務機構
一、基金份額發(fā)售機構
1、發(fā)售協(xié)調人
廣發(fā)證券股份有限公司
注冊地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室
辦公地址：廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈
法定代表人：林傳輝
聯(lián)系人：黃嵐
客戶服務電話：95575
網(wǎng)址：www.gf.com.cn
2、網(wǎng)下現(xiàn)金和網(wǎng)下債券發(fā)售直銷機構
易方達基金管理有限公司
注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40-43樓；廣東省珠海
市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層
法定代表人：吳欣榮
電話：020-85102506
傳真：4008818099
聯(lián)系人：梁美
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
直銷機構網(wǎng)點信息：
本公司直銷中心銷售本基金，網(wǎng)點具體信息詳見本公司網(wǎng)站。
3、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機構、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機構和網(wǎng)下債券發(fā)售代理機構
詳見發(fā)售公告，基金管理人可根據(jù)實際情況變更或增減網(wǎng)下發(fā)售代理機構，并在基金
管理人網(wǎng)站公示。
二、登記結算機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
法定代表人：于文強
聯(lián)系人：鄭奕莉
電話：（021）58872935
傳真：（021）68870311
三、律師事務所和經(jīng)辦律師
律師事務所：廣東金橋百信律師事務所
住所：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路16號24-26層
辦公地址：廣州市珠江新城珠江東路16號高德置地冬廣場G座26樓
負責人：祝志群
電話：020-83338668
傳真：020-83338088
經(jīng)辦律師：郭東雪、譚俊輝
聯(lián)系人：譚俊輝
四、會計師事務所
會計師事務所：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
主要經(jīng)營場所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
執(zhí)行事務合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：趙雅
第六部分 基金的募集安排
本基金由基金管理人依照《基金法》《運作辦法》《銷售辦法》、基金合同的相關規(guī)
定募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2025年7月2日《關于準予易方達中證AAA科技創(chuàng)
新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊的批復》（證監(jiān)許可[2025]1382號）注冊。
一、基金的類別、基金的運作方式、標的指數(shù)、基金存續(xù)期限、基金面值及認購價格
基金的類別：債券型證券投資基金、指數(shù)基金
基金的運作方式：交易型開放式
標的指數(shù)：中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)
存續(xù)期限：不定期
基金面值及認購價格：本基金基金份額初始面值為人民幣1.00元。本基金按初始面值
發(fā)售，認購價格為每份基金份額人民幣1.00元。
二、募集方式
投資人可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購和網(wǎng)下債券認購三種方式，本基金具體發(fā)
售方式以基金份額發(fā)售公告或相關公告為準。網(wǎng)上現(xiàn)金認購是指投資人通過具有基金銷售
業(yè)務資格的上海證券交易所會員用上海證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進行的認購；網(wǎng)下現(xiàn)金
認購是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機構以現(xiàn)金進行的認購；網(wǎng)下債券認
購是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機構以債券進行的認購。
本基金將通過基金銷售機構公開發(fā)售。基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申
請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記結算機構的確認
結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。
三、募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投
資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
四、募集場所
投資人應當在具有基金銷售業(yè)務資格的上海證券交易所會員、基金管理人及其指定發(fā)
售代理機構辦理基金發(fā)售業(yè)務的營業(yè)場所，或者按上述機構提供的方式辦理基金份額的認
購?；鸸芾砣?、發(fā)售代理機構辦理基金發(fā)售業(yè)務的具體情況和聯(lián)系方式，請參見本基金
基金份額發(fā)售公告，基金管理人可根據(jù)情況變更或增減網(wǎng)下發(fā)售代理機構并在基金管理人
網(wǎng)站公示。
五、募集規(guī)模上限
本基金可設置首次募集規(guī)模上限，具體募集上限及規(guī)?？刂频姆桨冈斠娀鸱蓊~發(fā)售
公告或其他公告。若本基金設置首次募集規(guī)模上限，基金合同生效后不受此募集規(guī)模的限
制。
六、募集期限
本基金的募集期限不超過3個月，自基金份額開始發(fā)售之日起計算。
具體發(fā)售時間由基金管理人根據(jù)相關法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定確定，并在基金份
額發(fā)售公告中披露。
七、認購開戶
投資者認購本基金時需具有上海證券交易所A股賬戶或上海證券交易所證券投資基金
賬戶。
已有上海證券交易所A股賬戶或上海證券交易所證券投資基金賬戶的投資者不必再辦
理開戶手續(xù)。
尚無上海證券交易所A股賬戶或上海證券交易所證券投資基金賬戶的投資者，需在認
購前持相關身份證明文件到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的開戶代理機構辦
理上海證券交易所A股賬戶或上海證券交易所證券投資基金賬戶的開戶手續(xù)。有關開設上
海證券交易所A股賬戶和上海證券交易所證券投資基金賬戶的具體程序和辦法，請到各開
戶網(wǎng)點詳細咨詢有關規(guī)定。
賬戶使用注意事項：
1、如投資者需要參與網(wǎng)下現(xiàn)金或網(wǎng)上現(xiàn)金認購，應使用上海證券交易所A股賬戶或上
海證券交易所證券投資基金賬戶；上海證券交易所證券投資基金賬戶只能進行本基金的現(xiàn)
金認購和二級市場交易。如投資者需要參與基金份額的申購、贖回，則應開立上海證券交
易所A股賬戶。
2、如投資者以上海證券交易所上市交易的本基金標的指數(shù)成份券或備選成份券進行網(wǎng)
下債券認購的，應開立并使用上海證券交易所A股賬戶。
3、已購買過由易方達基金管理有限公司擔任注冊登記機構的基金的投資者，其擁有的
易方達基金管理有限公司開放式基金賬戶不能用于認購本基金。
4、如投資者需新開立上海證券交易所A股賬戶和上海證券交易所證券投資基金賬戶，
應注意開戶當日無法辦理指定交易，建議投資者在進行認購前至少2個工作日辦理開戶手
續(xù)。
5、如投資者已開立上海證券交易所A股賬戶和上海證券交易所證券投資基金賬戶，則
應注意：
（1）如投資者未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發(fā)售業(yè)務的證券公司，需要
指定交易或轉指定交易在可辦理本基金發(fā)售業(yè)務的證券公司。
（2）當日辦理指定交易或轉指定交易的投資者當日無法進行認購，建議投資者在進行
認購前至少1個工作日辦理指定交易或轉指定交易手續(xù)。
八、認購費用
本基金的認購采用份額認購的原則。認購費用或認購傭金由認購基金份額的投資人承
擔，認購費率不超過0.40%，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記結算等募集期間發(fā)生
的各項費用。認購費率如下表所示：
認購份額（S） 認購費率
S 0.40%
50萬份≤S 0.20%
S≥100萬份 1000元/筆
1、通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購時按照上表所示費率收取認購費用；通過基金管
理人辦理網(wǎng)下債券認購時不收取認購費用。
2、通過發(fā)售代理機構辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購、網(wǎng)下債券認購時可參照上述
費率結構，按照不超過0.40%的標準收取一定的傭金。
3、投資者多次提交現(xiàn)金認購申請的，須按每筆認購所對應的費率檔次分別計費。
九、網(wǎng)上現(xiàn)金認購
1、認購程序：
投資者認購時間安排、認購時應提交的文件和辦理的手續(xù)，詳見基金份額發(fā)售公告。
2、認購金額的計算
通過發(fā)售代理機構進行網(wǎng)上現(xiàn)金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購傭金、認
購金額的計算公式為：
認購傭金＝認購價格×認購份額×傭金比率
（或若適用固定費用的，認購傭金＝固定費用）
認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋傭金比率）
（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）
認購傭金由發(fā)售代理機構向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認購傭金。
例：某投資人通過某發(fā)售代理機構以網(wǎng)上現(xiàn)金認購方式認購1,000份本基金，假設該
發(fā)售代理機構確認的傭金比率為0.40%，則投資人需支付的認購傭金和需準備的認購金額
計算如下：
認購傭金＝1.00×1,000×0.40%＝4.00元
認購金額＝1.00×1,000×（1+0.40%）＝1,004.00元
即假設該發(fā)售代理機構確認的傭金比率為0.40%，投資人需準備1,004.00元資金，方
可認購到1,000份本基金基金份額。
3、認購限額
網(wǎng)上現(xiàn)金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為1,000份或其整數(shù)倍，最
高不得超過99,999,000份。投資人可以多次認購，單個投資人的累計認購份額不設上限，
但需符合相關法律法規(guī)、業(yè)務規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。
4、認購申請
投資人在認購本基金時，需按發(fā)售代理機構的規(guī)定，備足認購資金，辦理認購手續(xù)。
網(wǎng)上現(xiàn)金認購申請?zhí)峤缓?，投資人可以在當日交易時間內撤銷指定的認購申請。
5、清算交收
T日通過發(fā)售代理機構提交的網(wǎng)上現(xiàn)金認購申請，由該發(fā)售代理機構凍結相應的認購
資金，登記結算機構進行清算交收，并將有效認購數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)售協(xié)調人，發(fā)售協(xié)調人于網(wǎng)
上現(xiàn)金認購結束后的4個工作日內將實際到位的認購資金劃往基金募集專戶。
6、認購確認
在基金合同生效后，投資人應通過其辦理認購的銷售網(wǎng)點或以其提供的其他方式查詢
認購確認情況。
十、網(wǎng)下現(xiàn)金認購
1、認購程序：
投資者認購時間安排、認購時應提交的文件和辦理的手續(xù)，詳見基金份額發(fā)售公告。
2、認購金額和利息折算的份額的計算
（1）通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購費用和
認購金額的計算公式為：
認購費用＝認購價格×認購份額×認購費率
（或若適用固定費用的，認購費用＝固定費用）
認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋認購費率）
（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）
凈認購份額＝認購份額＋認購金額產(chǎn)生的利息/認購價格
認購費用由基金管理人向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認購費用。
有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，具體
份額以基金管理人的記錄為準。利息折算的份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去部分
計入基金財產(chǎn)。
例：某投資人通過基金管理人以網(wǎng)下現(xiàn)金認購方式認購本基金800,000份，認購費率
為0.20%，假定認購金額產(chǎn)生的利息為10元，則投資人需支付的認購費用和需準備的認購
金額計算如下：
認購費用＝1.00×800,000×0.20%=1,600元
認購金額＝1.00×800,000×（1＋0.20%）=801,600元
該投資人所得認購份額為：凈認購份額＝800,000+10/1.00=800,010份
即，若該投資人通過基金管理人網(wǎng)下現(xiàn)金認購本基金800,000份，則該投資人的認購
金額為801,600元，假定該筆認購金額產(chǎn)生利息10元，則可得到800,010份基金份額。
（2）通過發(fā)售代理機構進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的投資人，認購傭金和認購金額的計算同通
過發(fā)售代理機構進行網(wǎng)上現(xiàn)金認購的計算。
3、認購限額
網(wǎng)下現(xiàn)金認購以基金份額申請。投資人通過發(fā)售代理機構辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購的，每筆
認購份額須為1,000份或其整數(shù)倍；投資人通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購的，每筆認
購份額須在10萬份以上（含10萬份）。投資人可以多次認購，單個投資人的累計認購份
額不設上限，但需符合相關法律法規(guī)、業(yè)務規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。
4、認購手續(xù)
投資人在認購本基金時，需按銷售機構的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點辦理相關認購手續(xù)，并備
足認購資金。網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請?zhí)峤缓笕缧璩蜂N以銷售機構的規(guī)定為準。
5、清算交收
T日通過基金管理人提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請，由基金管理人進行有效認購款項的清
算交收，及時將認購款項劃往基金募集專戶。其中，現(xiàn)金認購款項在募集期內產(chǎn)生的利息
將折算為基金份額歸基金份額持有人所有。
T日通過發(fā)售代理機構提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請，由該發(fā)售代理機構凍結相應的認購
資金。在網(wǎng)下現(xiàn)金認購期內，各發(fā)售代理機構將每一個投資人賬戶提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認購申
請匯總后，通過上海證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)代該投資人提交網(wǎng)上現(xiàn)金認購申請。之后，登記
結算機構進行清算交收，并將有效認購數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)售協(xié)調人，發(fā)售協(xié)調人將實際到位的認
購資金劃往基金募集專戶。
6、認購確認
在基金合同生效后，投資人應通過其辦理認購的銷售網(wǎng)點或以其提供的其他方式查詢
認購確認情況。
十一、網(wǎng)下債券認購
1、認購程序：
投資者認購時間安排、認購時應提交的文件和辦理的手續(xù)，詳見基金份額發(fā)售公告。
2、認購限額
網(wǎng)下債券認購以單只債券手數(shù)申報。投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機構
進行網(wǎng)下債券認購，單只債券最低認購申報數(shù)量為1手（人民幣1000元面值債券為1手），
超過1手的部分須為1手的整數(shù)倍。投資人應以A股賬戶認購。用于認購的債券必須是基
金管理人公告的允許網(wǎng)下債券認購的債券名單（詳見基金份額發(fā)售公告）。投資人可以多
次提交認購申請，但需符合相關法律法規(guī)、業(yè)務規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。
3、認購手續(xù)
投資人在認購本基金時，需按銷售機構的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點辦理認購手續(xù)，并備足認
購債券。網(wǎng)下債券認購申請?zhí)峤缓笕缧璩蜂N以銷售機構的規(guī)定為準。認購一經(jīng)確認不得撤
銷。
4、特殊情形
（1）已公告的將被調出中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)的成份券不得用于認購本基金。
（2）限制個券認購規(guī)模：基金管理人可根據(jù)個券市場情況、價格波動及其他異常情況，
決定是否對個券認購規(guī)模進行限制，并在網(wǎng)下債券認購開始日前公告限制認購規(guī)模的個券
名單。
（3）臨時拒絕個券認購：對于在網(wǎng)下債券認購期間價格波動異常、認購申報數(shù)量異常
或存在其它異常情況的個券，基金管理人可不經(jīng)公告，全部或部分拒絕該債券的認購申報。
5、清算交收
T日日終（T日為本基金發(fā)售期最后一日），基金管理人初步確認各成份券的有效認購
數(shù)量。T+1日起，登記結算機構根據(jù)基金管理人提供的確認數(shù)據(jù)，凍結上海市場網(wǎng)下認購
債券。以基金份額方式支付傭金的，基金管理人為投資者計算認購份額，并根據(jù)發(fā)售代理
機構提供的數(shù)據(jù)計算投資者應以基金份額方式支付的傭金，從投資者的認購份額中扣除，
為發(fā)售代理機構增加相應的基金份額。登記結算機構根據(jù)基金管理人提供的投資者凈認購
份額明細數(shù)據(jù)進行投資者認購份額的初始登記，并根據(jù)基金管理人確認的認購申請債券數(shù)
據(jù)，按照交易所和登記結算機構的規(guī)則和流程，最終將投資者申請認購的債券過戶到本基
金開立的證券賬戶。
6、認購份額的計算公式
認購份額＝ （第i只債券的價值×有效認購數(shù)量）／1.00
其中：
（1）i代表投資人提交認購申請的第i只債券，n代表投資人提交的債券總只數(shù)。如
投資人僅提交了1只債券的申請，則n＝1。
（2）“第i只債券的價值”=第i只債券在T日的估值價（注：如無特別所指，則為估
值凈價）+（D-1）日應計利息。其中，T日為網(wǎng)下債券認購期最后一日，D日為債券過戶日。
若某一債券在網(wǎng)下債券認購期最后一日至登記結算機構進行債券過戶日的凍結期間發(fā)
生利息兌付等權益變動，由于投資人獲得了相應的權益，基金管理人將相應調整應計利息
的計算。
（3）“有效認購數(shù)量”是指由基金管理人確認的并據(jù)以進行清算交收的債券數(shù)量。
①對于經(jīng)公告限制認購規(guī)模的債券，基金管理人可確認的認購數(shù)量上限的計算方式詳
見屆時相關公告。
如果投資者申報的某只債券認購數(shù)量總額大于基金管理人可確認的認購數(shù)量上限，則
按照各投資人的認購申報數(shù)量同比例收取。對于管理人未確認的認購債券，登記結算機構
將不辦理債券的過戶業(yè)務，正常情況下，投資者未確認的認購債券將在認購截止日后的4
個工作日起可用。
②若某一債券在網(wǎng)下債券認購期最后一日至登記結算機構進行債券過戶日的凍結期間
發(fā)生司法執(zhí)行，基金管理人將根據(jù)登記結算機構確認的實際過戶數(shù)據(jù)對投資人的有效認購
數(shù)量進行相應調整。
十二、募集資金利息與募集債券權益的處理方式
通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為
基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額以基金管理人的記錄為準；網(wǎng)上現(xiàn)金認
購和通過發(fā)售代理機構進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在登記結算機構清算交收后至劃
入基金托管專戶前產(chǎn)生的利息，計入基金財產(chǎn)，不折算為基金份額；在網(wǎng)下債券認購的凍
結期間，產(chǎn)生的權益根據(jù)中國證券登記結算有限責任公司的業(yè)務規(guī)則進行處理。
十三、募集資金、債券與費用
募集期間的認購資金存入專用賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。募集
期間的認購債券按照交易所和登記結算機構的規(guī)則和流程辦理凍結與過戶，最終將投資人
申請認購的債券過戶至基金證券賬戶?；鹉技陂g的信息披露費、會計師費、律師費以
及其他費用，不得從基金財產(chǎn)中列支。
第七部分 基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募
集金額（含募集的債券市值）不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，
基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10
日內聘請法定驗資機構驗資?；鸸芾砣俗允盏津炠Y報告之日起10日內，向中國證監(jiān)會辦
理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)
會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中
國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技?
間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存
款利息，對于基金募集期間網(wǎng)下債券認購所凍結的債券，應予以解凍；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬?；鸸芾砣恕?
基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
三、基金存續(xù)期內的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作
日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，
如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基
金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
第八部分 基金份額的上市交易
一、基金份額的上市
基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據(jù)《上海證券交易所證券投資基
金上市規(guī)則》，向上海證券交易所申請基金份額上市：
1、基金場內資產(chǎn)凈值不少于2億元；
2、基金場內份額持有人不少于1000人；
3、符合上海證券交易所規(guī)定的其他條件。
二、基金份額的上市交易
本基金基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規(guī)則》、
《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)
務實施細則》等有關規(guī)定。
三、基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市交
易：
1、基金合同終止；
2、基金份額持有人大會決定提前終止上市；
3、基金合同約定的終止上市的其他情形；
4、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。
若本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的，本基金可由交易型開放
式基金變更為跟蹤標的指數(shù)的非上市的開放式指數(shù)基金，而無需召開基金份額持有人大會
審議。
若屆時本基金管理人已有以該指數(shù)作為標的指數(shù)的指數(shù)基金，基金管理人將本著維護
基金份額持有人合法權益的原則，履行適當?shù)某绦蚝笈c該指數(shù)基金合并或者選取其他合適
的指數(shù)作為標的指數(shù)。具體情況見基金管理人屆時公告。
四、基金份額參考凈值（IOPV）的計算與公告
基金管理人可以計算或委托其他機構計算并通過上海證券交易所發(fā)布基金份額參考凈
值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回時參考。具體的計算方法與發(fā)布情況屆時由基金
管理人予以公告。
五、在不違反法律法規(guī)并且不損害屆時基金份額持有人利益的前提下，基金管理人在
與基金托管人協(xié)商一致后，可申請在其他證券交易所（含境外證券交易所）同時掛牌交易，
而無需召開基金份額持有人大會審議。
六、法律法規(guī)、監(jiān)管部門和登記結算機構、上海證券交易所業(yè)務規(guī)則對上市交易的規(guī)
定內容進行調整的，本基金參照執(zhí)行，而無需召開基金份額持有人大會審議。
七、若上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交易的新功
能，基金管理人可以在履行適當?shù)某绦蚝笤黾酉鄳δ堋?
八、法律法規(guī)、監(jiān)管部門或上海證券交易所對上市交易另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第九部分 基金份額的申購、贖回
一、申購與贖回的場所
投資人應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業(yè)務的營業(yè)場所或按申購贖回代
理券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減申購贖
回代理券商，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
二、申購與贖回辦理的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，本基金的開放日為上海證券交易所、深
圳證券交易所的交易日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)
定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業(yè)務辦理時間見相關公告。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、
其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的
調整，但應在實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務辦理
時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在
贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放前依照《信息披
露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
三、申購與贖回的原則
1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請；
2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價；
3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；
4、申購、贖回應遵守上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業(yè)務規(guī)
則和規(guī)定；
5、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合
法權益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可根據(jù)基金運作的實際情況，在對基金份額持有人利益無實質不利影響的
前提下調整上述原則，或依據(jù)上海證券交易所或登記結算機構相關規(guī)則及其變更調整上述
規(guī)則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)申購贖回代理券商規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內提出
申購或贖回的申請。
投資人在提交申購申請時，須根據(jù)申購贖回清單備足相應數(shù)量的債券和現(xiàn)金；投資人
在提交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金。投資人辦理申購、贖回等業(yè)務時
應提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前
提下，以各銷售機構的具體規(guī)定為準。
2、申購和贖回申請的確認
正常情況下，投資人申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資人未能提供符合要
求的申購對價，則申購申請失敗。如投資人持有的符合要求的可用基金份額不足或未能根
據(jù)要求準備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回
申請失敗。
基金銷售機構受理的申購、贖回申請并不代表該申購、贖回申請一定成功。申購、贖
回的確認以登記結算機構的確認結果為準。投資人可通過其辦理申購、贖回的申購贖回代
理券商或以申購贖回代理券商規(guī)定的其他方式查詢有關申請的確認情況。
3、申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購、贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對
價的清算交收適用上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司相關業(yè)務規(guī)則和參與
各方相關協(xié)議及其不時修訂的有關規(guī)定。
投資者T日申購成功后，登記結算機構在T日收市后辦理基金份額與滬市組合證券交
收以及現(xiàn)金替代的清算，在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，并將結果發(fā)
送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人?；鸸芾砣伺c申購贖回代理券商在
T+2日內辦理現(xiàn)金差額的交收。
投資者T日贖回成功后，登記結算機構在T日收市后辦理基金份額的注銷與滬市組合
證券交收以及現(xiàn)金替代的清算，在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，并將
結果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人?；鸸芾砣伺c申購贖回代理券
商在T+2日內辦理現(xiàn)金差額的交收。
如果登記結算機構和基金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)上海
證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司相關業(yè)務規(guī)則和參與各方相關協(xié)議及其不時
修訂的有關規(guī)定進行處理。
投資人應按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規(guī)定按時足額支付應付的現(xiàn)金差
額和現(xiàn)金替代補款。因投資人原因導致現(xiàn)金差額或現(xiàn)金替代補款未能按時足額交收的，基
金管理人有權為基金的利益向該投資人追償，并要求其承擔由此導致的其他基金份額持有
人或基金資產(chǎn)的損失。
登記結算機構和基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內，對申購與贖回的程序以及清
算交收和登記的辦理時間、方式、處理規(guī)則等進行調整。
五、申購與贖回的數(shù)量限制
1、投資者參與本基金的日常申購、贖回，需按最小申購、贖回單位的整數(shù)倍提交申請。
本基金目前最小申購、贖回單位為1萬份基金份額，本基金管理人有權對其進行調整，并
在調整前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人
應當采取設定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停
基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與
風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
3、基金管理人可根據(jù)基金運作情況、市場情況和投資人需求，在法律法規(guī)允許的情況
下，調整上述規(guī)定申購和贖回的數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧??；鸸芾砣吮仨?
在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
六、申購、贖回的對價及費用
1、申購對價、贖回對價的數(shù)額根據(jù)申購贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額數(shù)額
確定。申購對價是指投資人申購時應交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
贖回對價是指投資人贖回時，基金管理人應交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他
對價。
2、T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告，計算公式為計算日基
金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適
當延遲計算或公告。
3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日上海證券交易所開市
前公告。
若市場情況發(fā)生變化，或相關業(yè)務規(guī)則發(fā)生變化，或實際情況需要，基金管理人可以
在不違反相關法律法規(guī)的情況下對申購對價、贖回對價組成、基金份額凈值、申購贖回清
單計算和公告時間或頻率進行調整并根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定進行信息披露。
4、投資人在申購或贖回時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準向投資人收
取傭金，其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。
七、申購贖回清單的內容與格式
1、申購贖回清單的內容
T日申購贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券內各成份證券
數(shù)據(jù)、現(xiàn)金替代、T日預估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關內容。
2、組合證券相關內容
組合證券是指本基金標的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申
購、贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。
3、現(xiàn)金替代相關內容
現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代
組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
（1）現(xiàn)金替代分為4種類型：禁止現(xiàn)金替代（標志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替代（標
志為“允許”）、必須現(xiàn)金替代（標志為“必須”）和退補現(xiàn)金替代（標志為“退補”）。
禁止現(xiàn)金替代適用于滬市成份證券，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券不允
許使用現(xiàn)金作為替代。
可以現(xiàn)金替代適用于滬市成份證券，是指在申購基金份額時，允許使用現(xiàn)金作為全部
或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
必須現(xiàn)金替代適用于所有成份證券，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須
使用固定現(xiàn)金作為替代。
退補現(xiàn)金替代適用于深市成份證券，是指當投資者申購、贖回基金份額時，該成份證
券必須使用現(xiàn)金作為替代，基金管理人按照申購贖回清單要求，代理投資者買入或賣出證
券，并與投資者進行相應結算。
（2）可以現(xiàn)金替代
1）適用情形：投資者申購時持倉不足的滬市成份證券。登記結算機構先使用滬市成份
證券，不足時差額部分使用現(xiàn)金替代。
2）替代金額：對于現(xiàn)金替代的成份證券，替代金額的計算公式為：
替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券收盤價×（1+申購現(xiàn)金替代溢價比例）
其中，該證券收盤價為該證券經(jīng)除權除息調整的T-1日收盤價。如果交易所調整替代
金額的計算方法或參數(shù)設置，則以交易所的通知規(guī)定為準。
對于使用現(xiàn)金替代的成份證券，設置申購現(xiàn)金替代溢價比例的原因是，基金管理人實
際買入價格加上相關交易費用后與申購時的參考價格可能有所差異。為便于操作，基金管
理人在申購贖回清單中預先確定申購現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收取替代金額。如果預先
收取的金額高于被替代證券的結算成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收
取的金額低于被替代證券的結算成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
基金管理人可以根據(jù)市場情況和實際需要確定和調整申購現(xiàn)金替代溢價比例，具體的
申購現(xiàn)金替代溢價比例以申購贖回清單公告為準。
3）替代金額的處理程序
T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收取替代金
額。
在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內，基金管理
人將以收到的替代金額買入小于或等于被替代證券數(shù)量的任意數(shù)量被替代證券，實際買入
被替代證券的價格可能為T+2日內的任意成交價?；鸸芾砣擞袡喔鶕?jù)替代金額總量、基
金投資需要及市場行情等因素自主決定不買入部分被替代證券，或者不進行任何買入證券
的操作，基金管理人可能不買入部分或全部被替代證券的情形包括但不限于市場流動性不
足等市場原因難以成交、技術系統(tǒng)無法實現(xiàn)以及基金管理人認為不應買入的其他情形。
T＋2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成
本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項；
若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加
上按照T+2日估值全價（即T+2 日的估值凈價與 T+2日應計利息之和）計算的未購入的部
分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。
若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日期間發(fā)生付息等權益變動，則進行相應調整。
T+2日后的1個交易日內，基金管理人將應退款和補款的明細及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關申
購贖回代理券商和基金托管人，相關款項的清算交收將于此后3個工作日內完成。
4）替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，對于可以現(xiàn)金替代的成份證
券，基金管理人可規(guī)定投資者使用可以現(xiàn)金替代的比例合計不得超過申購基金份額市值的
一定比例?，F(xiàn)金替代比例的計算公式為：
該證券收盤價為該證券前一交易日除權除息后的收盤價。本基金份額收盤價目前為本
基金前一交易日除權除息后的收盤價。如果上海證券交易所調整現(xiàn)金替代比例的計算方法
或參數(shù)設置，則以上海證券交易所的通知規(guī)定為準。
（3）必須現(xiàn)金替代
1）適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標的指數(shù)調整，即將被剔除的成份證券；
或處于停牌的成份證券；或法律法規(guī)限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護持有人
利益原則等原因認為有必要實行必須現(xiàn)金替代的成份證券。
2）替代金額：對于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的
一定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證
券的數(shù)量乘以該證券參考價格。
該證券參考價格的確定原則（下同）：
該證券參考價格=該證券T-1日估值價（注：如無特別所指，則為估值凈價）+T日應計
利息。
若該證券在T日將進行部分還本等權益變動事項，該證券參考價格將進行相應調整。
根據(jù)債券交易市場的活躍度和流動性情況變化，基金管理人可調整“該證券參考價格”
的確定原則，并在實施日前至少3 個工作日公告。
（4）退補現(xiàn)金替代
1）適用情形：投資者申購和贖回時的深市成份證券。登記結算機構對設置退補現(xiàn)金替
代的深市成份證券全部使用現(xiàn)金替代。
2）替代金額：對于退補現(xiàn)金替代的深市成份證券，替代金額的計算公式為：
申購的替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價格 ×（1+申購現(xiàn)金替代溢價比例）；
贖回的替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價格 ×（1-贖回現(xiàn)金替代折價比例）。
對退補現(xiàn)金替代的深市成份證券而言，申購時設置申購現(xiàn)金替代溢價比例的原因是，
對于使用現(xiàn)金替代的深市成份證券，基金管理人買入證券的實際買入價格加上相關交易費
用后與申購時的參考價格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預先
確定申購現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收取替代金額。如果預先收取的金額高于被替代證券
的結算成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低于被替代證券的
結算成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
對退補現(xiàn)金替代的深市成份證券而言，贖回時設置贖回現(xiàn)金替代折價比例的原因是，
對于使用現(xiàn)金替代的深市成份證券，基金管理人賣出證券的實際賣出價格扣除相關交易費
用后與贖回時的參考價格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預先
確定贖回現(xiàn)金替代折價比例，并據(jù)此支付替代金額。如果預先支付的金額低于被替代證券
的結算收入，則基金管理人將退還少支付的差額；如果預先支付的金額高于被替代證券的
結算收入，則基金管理人將向投資者收取多支付的差額。
基金管理人可以根據(jù)市場情況和實際需要確定和調整申購現(xiàn)金替代溢價比例和贖回現(xiàn)
金替代折價比例，具體的申購現(xiàn)金替代溢價比例和贖回現(xiàn)金替代折價比例以申購贖回清單
公告為準。
3）替代金額的處理程序
T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現(xiàn)金替代溢價比例和贖回現(xiàn)金替代折價
比例，并據(jù)此收取申購替代金額和支付贖回替代金額。
對于確認成功的T日申購申請和贖回申請，在T日后被替代的成份證券有正常交易的
2個交易日（簡稱為T+2日）內，基金管理人將買入或賣出小于或等于被替代證券數(shù)量的任
意數(shù)量被替代證券，實際買入或賣出被替代證券的價格可能為T+2日內的任意成交價。基
金管理人有權根據(jù)替代金額總量、基金投資需要及市場行情等因素自主決定不買入或不賣
出部分被替代證券，或者不進行任何買入或賣出證券的操作，基金管理人可能不買入或不
賣出部分或全部被替代證券的情形包括但不限于市場流動性不足等市場原因難以成交、技
術系統(tǒng)無法實現(xiàn)以及基金管理人認為不應買入或不應賣出的其他情形。
對于確認成功的T日申購申請和贖回申請，T+2日日終，基金管理人根據(jù)替代金額與所
購入或賣出的被替代組合證券的實際購入成本或實際賣出金額、實際購入或賣出的相關費
用、未買入或未賣出的被替代組合證券的T+2日估值全價（即T+2日的估值凈價與T+2日
應計利息之和）的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。
若現(xiàn)金替代日（T日）后至 T+2 日期間發(fā)生付息等權益變動，則進行相應調整。
T+2日后的4個交易日內，基金管理人將應退款和補款的明細及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關申
購贖回代理券商和基金托管人，相關款項的清算交收將于T+7日內完成。
（5）基金管理人可根據(jù)運作情況調整代理申贖投資者買券賣券的相關規(guī)則并按規(guī)定公
告。
（6）未來上海證券交易所、登記結算機構有關申購贖回交易結算規(guī)則發(fā)生改變，或基
金管理人與基金托管人之間的結算相關安排發(fā)生改變等，基金管理人可對上述相關現(xiàn)金替
代處理規(guī)則進行調整，并按規(guī)定公告。
4、預估現(xiàn)金部分相關內容
預估現(xiàn)金部分是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預先凍結申請申
購、贖回的投資者的相應資金，由基金管理人計算的現(xiàn)金數(shù)額。
T日申購贖回清單中公告T日預估現(xiàn)金部分。其計算公式為：
T日預估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回清單中必
須現(xiàn)金替代成份證券的替代金額+申購贖回清單中退補現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券參
考價格相乘之和+申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券參考價格相乘之和
+申購贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券參考價格相乘之和）
另外，若T 日為基金分紅除息日，則計算公式中的“T-1 日最小申購、贖回單位的基
金資產(chǎn)凈值”需扣減相應的收益分配數(shù)額。若T日為最小申購、贖回單位調整生效日，則
計算公式中的T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值根據(jù)調整前后最小申購、贖回單
位按比例計算。預估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能為正、為負或為零。
5、現(xiàn)金差額相關內容
T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－【申購贖回清單中必須現(xiàn)金
替代成份證券的替代金額+申購贖回清單中退補現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券T日估值
全價（即T日的估值凈價與T日應計利息之和）相乘之和+申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代成
份證券的數(shù)量與該證券T日估值全價（即T日的估值凈價與T日應計利息之和）相乘之和+
申購贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券T日估值全價（即T日的估值凈價
與T日應計利息之和）相乘之和】
T日投資者申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進行資金的清算交
收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投
資者應根據(jù)其申購的基金份額支付相應的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負數(shù)，則投資者將根據(jù)其申
購的基金份額獲得相應的現(xiàn)金；在投資者贖回時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其
贖回的基金份額獲得相應的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負數(shù)，則投資者應根據(jù)其贖回的基金份額
支付相應的現(xiàn)金。
6、申購贖回清單的格式
基金管理人有權根據(jù)業(yè)務需要對申購贖回清單的格式進行修改。
申購贖回清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期 X
基金名稱 X
基金管理公司名稱 易方達基金管理有限公司
基金代碼 X
T-1日內容信息
現(xiàn)金差額（單位：元） X
最小申購、贖回單位凈值（單位：元） X
基金份額凈值（單位：元） X
T日內容信息
最小申購、贖回單位的預估現(xiàn)金部分（單位：元） X
現(xiàn)金替代比例上限 X%
申購上限 無
贖回上限 無
是否需要公布IOPV X
最小申購、贖回單位（單位：份） X
申購贖回的允許情況 申購和贖回皆允許
成份券信息內容
證券代碼 證券簡稱 債券數(shù)量（手） 現(xiàn)金替代標志 申購現(xiàn)金替代溢價比例 贖回現(xiàn)金替代折價比例 替代金額（單位：人民幣元）
X X X X X X X
以上申購贖回清單僅為示例，具體以實際公布的為準。
八、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作或無法接受申購。
2、因特殊情況（包括但不限于相關證券/期貨交易所依法決定臨時停市或交易時間非
正常停市），基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值或無法進行證券交易。
3、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時。
4、因異常情況，申購贖回清單無法編制、編制錯誤或無法公布，或基金管理人在開市
后發(fā)現(xiàn)基金份額參考凈值計算錯誤。
5、基金管理人無法按時公布基金份額凈值。
6、相關證券/期貨交易所、申購贖回代理券商、登記結算機構等因異常情況無法辦理
申購。本項所稱異常情況指無法預見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡故
障、通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯誤等。
7、基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利
益時。
8、基金管理人可根據(jù)市場情況在申購贖回清單中設置申購份額上限，如果一筆新的申
購申請被確認成功，會使本基金當日申購份額超過申購贖回清單中規(guī)定的申購份額上限時，
該筆申購申請將被拒絕。
9、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)
績產(chǎn)生負面影響，或基金管理人認定的其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
10、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉變時。
11、當一筆新的申購申請被確認成功，使本基金總規(guī)模超過基金管理人規(guī)定的本基金
總規(guī)模上限時；或使本基金單日申購份額或凈申購比例超過基金管理人規(guī)定的當日申購份
額或凈申購比例上限時；或該投資人累計持有的份額超過單個投資人累計持有的份額上限
時；或該投資人當日申購份額超過單個投資人單日或單筆申購份額上限時。
12、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用
估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人
應當暫停接受基金申購申請。
13、其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
14、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或上海證券交易所認定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、4、5、6、9、10、11、12、13、14項情形且基金管理人決定暫
停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據(jù)有關規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。
如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購對價將退還給投資人。在暫停申購的情況消
除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務的辦理。
九、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作或無法接受贖回。
2、因特殊情況（包括但不限于相關證券/期貨交易所依法決定臨時停市或交易時間非
正常停市），基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值或無法進行證券交易。
3、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時。
4、基金管理人可根據(jù)市場情況在申購贖回清單中設置贖回份額上限，如果一筆新的贖
回申請被確認成功，會使本基金當日贖回份額超過申購贖回清單中規(guī)定的贖回份額上限時，
該筆贖回申請將被拒絕。
5、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉變時。
6、發(fā)生繼續(xù)贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時，可暫停接受基金份額持有人
的贖回申請。
7、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應
當延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。
8、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或上海證券交易所認定的其他情形。
發(fā)生除上述第4項以外的情形且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對價時，基
金管理人應按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復
贖回業(yè)務的辦理。
十、基金份額的非交易過戶、凍結及解凍
登記結算機構可依據(jù)其業(yè)務規(guī)則，受理基金份額的非交易過戶、凍結與解凍等業(yè)務，
并收取一定的手續(xù)費用。
十一、基金的質押
在條件許可的情況下，登記結算機構可依據(jù)相關法律法規(guī)及其業(yè)務規(guī)則，辦理基金份
額質押業(yè)務，并可收取一定的手續(xù)費。
十二、集合申購和其他服務
1、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，在對基金份額持有人利益無實質不利
影響的前提下，基金管理人有權制定集合申購業(yè)務的相關規(guī)則。
2、在不違反法律法規(guī)及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人
也可采取其他合理的申購贖回方式，并于新的申購贖回方式開始執(zhí)行前根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定
進行信息披露。
3、基金管理人可以根據(jù)具體情況開通本基金的場外申購贖回等業(yè)務，場外申購贖回的
具體辦理方式等相關事項屆時將根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定進行信息披露。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對基金份額持有人無實質性不利影響的前
提下，調整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，并根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定進行信息披露。
5、若本基金推出聯(lián)接基金，在條件許可的情況下，本基金可向聯(lián)接基金開通特殊申購，
不收取申購費用。
6、基金管理人指定的代理機構可依據(jù)基金合同開展其他服務，雙方需簽訂書面委托代
理協(xié)議。
十三、若上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司針對交易型開放式指數(shù)證
券投資基金推出新的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，本基金管理人有權
調整本基金的清算交收與登記模式及申購、贖回方式，或新增本基金的清算交收與登記模
式并引入新的申購、贖回方式，屆時將發(fā)布公告予以披露并在本基金基金合同、招募說明
書及其更新中予以更新，無須召開基金份額持有人大會審議。
十四、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內，在對基金份額持有人無實質性不利影
響的前提下，根據(jù)市場情況對上述申購與贖回的安排進行補充和調整并根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定
進行信息披露。
第十部分 基金份額折算與變更登記
基金份額折算是指基金管理人根據(jù)基金運作的需要，在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，
按照一定比例調整基金份額總額及基金份額凈值?；鸱蓊~折算由基金管理人向登記結算
機構申請辦理，并由登記結算機構進行基金份額的變更登記。
本基金存續(xù)期間，基金管理人可根據(jù)實際需要對基金份額進行折算，并根據(jù)相關法規(guī)
規(guī)定進行信息披露。
如未來本基金增加基金份額的類別，基金管理人在實施份額折算時，可對全部份額類
別進行折算，也可根據(jù)需要只對其中部分類別的份額進行折算。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)
生調整，但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。
基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質性不利影響的前提下，無需召開基金份額持
有人大會審議。
如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力，基金管理人可延遲辦理基金份額折算。
基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。
第十一部分 基金的投資
一、投資目標
通過指數(shù)化投資，爭取獲得與標的指數(shù)相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的
最小化。
二、投資范圍
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金還
可以投資于國內依法發(fā)行、上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企
業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、超短期融資券、短期融資券、政府支持機構債券、可
分離交易可轉債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣
市場工具、國債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
本基金可以將其納入投資范圍。
本基金投資于債券資產(chǎn)的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%；投資標的指數(shù)成份券和備選成
份券的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；法律法規(guī)另有規(guī)定
的除外。
三、投資策略
本基金主要采取債券指數(shù)化投資策略，構造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合，
以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，
年化跟蹤誤差控制在2%以內。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤
差超過上述范圍，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
1、債券指數(shù)化投資策略
（1）抽樣復制策略
通過對標的指數(shù)成份券的歷史數(shù)據(jù)進行分析，選取流動性較好的證券構造與標的指數(shù)
久期、剩余期限、到期收益率等指標相近的投資組合，達到跟蹤標的指數(shù)、降低交易成本
的目的。
（2）替代性策略
當市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因，導致標的指數(shù)成份券無法滿足投資需求
時，基金管理人將通過投資其他債券等方式進行替代。
2、衍生品投資策略
（1）國債期貨投資策略
本基金可投資國債期貨。若本基金投資國債期貨，將根據(jù)風險管理的原則，以套期保
值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進行交易。
（2）信用衍生品投資策略
若本基金投資于信用衍生品，將按照風險管理的原則，以風險對沖為目的，遵守證券
交易所或銀行間市場的相關規(guī)定。本基金將綜合考慮債券的信用風險、信用衍生品的價格
及流動性情況、信用衍生品創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力等因素，審慎開展信用衍生品
投資，合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時，本基金將加強基金投資信用衍生
品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理。
3、未來，隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改變投資目標
的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，相應調整或更新投資策略，并在招募說明書更新中公告。
四、業(yè)績比較基準
本基金的業(yè)績比較基準為標的指數(shù)收益率，即中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)收益率
本基金以“獲得與標的指數(shù)相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化”作為
投資目標，在投資中將不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于標的指數(shù)成份券及備選成份
券，因此選取中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)收益率作為業(yè)績比較基準，能夠比較真實、客
觀地反映本基金的風險收益特征。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法
變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金
管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運
作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會
進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照
指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運作。
法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
五、風險收益特征
本基金為債券型基金，其預期風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金，
高于貨幣市場基金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采取債券指數(shù)化投資策略，構造與標的指數(shù)風險收益特征
相似的資產(chǎn)組合，以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
六、投資禁止行為與限制
1、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（6）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
2、投資組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于債券資產(chǎn)的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，投資標的指數(shù)成份券和備
選成份券的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%，但跟蹤標
的指數(shù)的指數(shù)化投資部分不計入本項限制；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10%，
但跟蹤標的指數(shù)的指數(shù)化投資部分不計入本項限制；
（4）本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%；
（5）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（6）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支
持證券規(guī)模的10%；
（7）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（8）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟?
資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起
3個月內予以全部賣出；
（9）本基金參與國債期貨交易的，應當符合下列要求：每個交易日日終在扣除國債期
貨需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；在任何交易日日終，
本基金持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；本基金在任何交易
日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；本基金在
任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資
產(chǎn)凈值的30%；本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、
賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約
定；
（10）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；
因證券市場波動、證券停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比
例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（11）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆
回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（12）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（13）本基金不得持有信用保護賣方屬性的信用衍生品，不持有合約類信用衍生品，
持有的信用衍生品的名義本金不得超過本基金對應受保護債券面值的100%；本基金投資于
同一信用保護賣方的各類信用衍生品的名義本金合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%。因證
券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前述所規(guī)定比例限制的，基金管理人應在3個月之內進行調整；
（14）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（8）、（10）、（11）、（13）情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行
人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份券調整、流動性限制或成份券市場價格變化等基金
管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10個
交易日內進行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，
屆時按最新規(guī)定執(zhí)行。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基
金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
3、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人
或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大
關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，
防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交
易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管
理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽?
對關聯(lián)交易事項進行審查。
4、法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關聯(lián)交易的條件和要
求，本基金可不受相關限制。法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事
關聯(lián)交易的條件和要求進行變更的，本基金可以變更后的規(guī)定為準。經(jīng)與基金托管人協(xié)商
一致，基金管理人可依據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定直接對基金合同進行變更，該變更無須
召開基金份額持有人大會審議。
七、基金管理人代表基金行使債權人權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使債權人權利，保護基金份額持有人
的利益；
2、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
3、不通過關聯(lián)交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何
不當利益。
第十二部分 基金的業(yè)績
本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風
險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
第十三部分 基金的財產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應收的申購基金
款以及其他投資所形成的價值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
三、基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投
資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構
和基金登記結算機構自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
四、基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產(chǎn)，并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人不得將基金財產(chǎn)歸入其固有財產(chǎn)?；鸸芾砣?、基金托管
人因基金財產(chǎn)的管理、運用或者其他情形而取得的財產(chǎn)和收益，歸入基金財產(chǎn)。基金管理
人、基金托管人、基金登記結算機構和基金銷售機構以其自有的財產(chǎn)承擔其自身的法律責
任，其債權人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規(guī)和《基金
合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清
算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。基金管理人管理運作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權，不得與
其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權
債務不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
第十四部分 基金資產(chǎn)的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對
外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的債券、衍生工具和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。
三、估值方法
1、對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估值基準服務
機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值。
2、對于已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值基準服務機
構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值。
對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款日期
間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值。
回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。
3、對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在當前情況下適
用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定其公允價值。
4、期貨合約以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近交易日后經(jīng)濟
環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。
5、信用衍生品按第三方估值機構提供的當日估值價格進行估值，但管理人依法承擔的
責任，不因委托而免除；選定的第三方估值機構未提供估值價格時，按照有關法律法規(guī)及
企業(yè)會計準則要求，采用合理估值技術確定公允價值。
6、如有充分理由表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
7、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新
規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關
法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原
因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本
基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經(jīng)相關
各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈值
的計算結果對外予以公布。
四、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額的余額數(shù)
量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同
的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結果
發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人按規(guī)定對外公布。
五、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準確性、
及時性。當基金份額凈值小數(shù)點后4位以內（含第4位）發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額
凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記結算機構、或銷售機
構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當
對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給
予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差
錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協(xié)調各方，
及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方
未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔
賠償責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調，并且有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行
更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事
人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對
估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。但估值錯誤
責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€或不全部返還不當?shù)?
利造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并
在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當?shù)美漠斒氯讼碛幸蠼桓恫划數(shù)美臋嗬蝗?
果獲得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不當?shù)美颠€給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲
得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯
誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定
估值錯誤的責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償
損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記結算機構交易數(shù)據(jù)的，由基金登記
結算機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中
國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并報中國證
監(jiān)會備案。
（3）前述內容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
六、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應
當暫停估值；
4、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
七、基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管
人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€開放日交易結束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和基金
份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發(fā)送給基金管理人，
由基金管理人按規(guī)定對基金凈值予以公布。
八、特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6項進行估值時，所造成的誤差不作為基
金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于不可抗力，或證券交易所、登記結算機構、指數(shù)編制機構及存款銀行等第三方
機構發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或國家會計政策變更、市場規(guī)則變更等非基金管理人與基金托管人
原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能
發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但
基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
第十五部分 基金的收益分配
一、基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后
的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益
的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅；
2、每一基金份額享有同等分配權；
3、在符合以下有關基金分紅條件的情形下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分
配，具體分配方案以屆時的公告為準：
（1）本基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過業(yè)績比較基準同期累計報酬率或者
基金可供分配利潤金額大于0元時，基金管理人可進行收益分配；若《基金合同》生效不
滿3個月可不進行收益分配；
（2）當基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時，基于本基金的
特點，本基金收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配后基金份額凈值有可能低于面值；
當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時，本基金收益分配后基金份額凈值不能
低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不
能低于面值；
4、在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人可調整基金收益的
分配原則；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。證券交易所或基金登記結算機構對收
益分配另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
四、基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率計算
在收益評價日，基金管理人計算基金累計報酬率、業(yè)績比較基準同期累計報酬率。
基金收益評價日本基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率＝基金累計報酬率 - 業(yè)績比較
基準同期累計報酬率
基金累計報酬率=收益評價日基金份額凈值（如上市后基金份額發(fā)生折算，則采用剔除
上市后折算因素的基金份額凈值）/基金上市前一上海證券交易所交易日基金份額凈值-100%
剔除上市后折算因素的基金份額凈值＝
基金資產(chǎn)凈值
上市后第i次基金份額折算比例??
基金份額總額i
?
注：i為連乘符號。當基金份額折算比例為N時，表示每一份基金份額折算為N份。
業(yè)績比較基準同期累計報酬率=收益評價日標的指數(shù)收盤值/基金上市前一上海證券交
易所交易日標的指數(shù)收盤值-100%
五、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額、分配方式等內
容。
六、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內在規(guī)定媒介
公告。
法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
七、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。
第十六部分 基金的費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；
4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券/期貨交易費用；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、證券賬戶開戶費用、銀行賬戶維護費用；
9、基金上市初費及年費、登記結算費用、IOPV計算與發(fā)布費用；
10、收益分配中發(fā)生的費用；
11、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人
雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內從
基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.05%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人
雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內從
基金財產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
上述“一、基金費用的種類”中第3－11項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)定，按費
用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產(chǎn)的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產(chǎn)中
列支；
5、其他根據(jù)相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項目。
四、與基金銷售有關的費用
1、本基金認購費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式請詳見本招募說明書
“基金的募集安排”中的相關規(guī)定。
2、本基金申購費、贖回費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式請詳見本招募
說明書“基金份額的申購、贖回”中的“申購、贖回的對價及費用”中的相關規(guī)定。
五、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；?
財產(chǎn)投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家
有關稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
本基金在投資和運作過程中如發(fā)生增值稅等應稅行為，相應的增值稅、附加稅費以及
可能涉及的稅收滯納金等由基金財產(chǎn)承擔，屆時基金管理人可通過本基金托管賬戶直接繳
付，或劃付至基金管理人賬戶并由基金管理人按照相關規(guī)定申報繳納。如果基金管理人先
行墊付上述增值稅等稅費的，基金管理人有權從基金財產(chǎn)中劃扣抵償。本基金清算后若基
金管理人被稅務機關要求補繳上述稅費及可能涉及的滯納金等，基金管理人有權向投資人
就相關金額進行追償。
第十七部分 基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按
如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，
按照有關規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對確認。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《證券法》規(guī)定的會計
師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2、會計師事務所更換經(jīng)辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事
務所需在2日內在規(guī)定媒介公告。
第十八部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》《運作辦法》《信息披露辦法》《流動性風
險管理規(guī)定》《基金合同》及其他有關規(guī)定。相關法律法規(guī)關于信息披露的披露內容、披
露方式、披露時間、登載媒介、報備方式等規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基
金份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中
國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、
簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內，將應予披露的基金信息通過規(guī)
定媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公
開披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露
義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額持
有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項
的法律文件。
2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認
購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人
服務等內容。基金合同生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當
在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招
募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等活
動中的權利、義務關系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概
要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應
當在三個工作日內，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機構網(wǎng)站或營
業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K
止運作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人應當在基金份額發(fā)售的三日前，將基
金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規(guī)定報刊上，
將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)
議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金
托管人應當同時將基金合同、基金托管協(xié)議登載在網(wǎng)站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說
明書的當日登載于規(guī)定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生
效公告。
（四）基金份額折算日公告、基金份額折算結果公告
基金管理人確定基金份額折算日，并提前將基金份額折算日公告登載于規(guī)定媒介上。
基金份額進行折算并由登記結算機構完成基金份額的變更登記后，基金管理人將基金
份額折算結果公告登載于規(guī)定媒介上。
（五）基金份額上市交易公告書
基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易的三個
工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將上市交易公告書提示性公
告登載在規(guī)定報刊上。
（六）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每
周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，
通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累
計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年
度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（七）基金份額申購、贖回對價
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、
贖回對價的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構網(wǎng)站或營
業(yè)網(wǎng)點查閱或者復制前述信息資料。
（八）基金份額申購贖回清單
在開始辦理基金申購或者贖回之后，基金管理人應當在每個開放日，通過基金公司網(wǎng)
站公告當日的申購贖回清單。
（九）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登
載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘?
計報告應當經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告
登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或
者年度報告。
如報告期內出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障
其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”
項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基
金的特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風險
分析等。
（十）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，并登載在
規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影
響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、基金合同終止、基金清算；
3、轉換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記結算機構，基金改聘會計師事務所；
5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金
托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理公司變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；
8、基金募集期延長或提前結束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負責人發(fā)生
變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管
人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；
11、涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務相關行為受到重大行政
處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業(yè)務相關行為受到
重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制
人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重
大關聯(lián)交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
19、基金份額停牌、復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市交易；
20、調整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；
21、調整基金份額類別的設置；
22、基金推出新業(yè)務或服務；
23、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產(chǎn)生重
大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
（十一）澄清公告
在基金合同期限內，任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額
價格產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關信息
披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關情況立即報告基金上市交易
的證券交易所。
（十二）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進行清算并
作出清算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示
性公告登載在規(guī)定報刊上。
（十三）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
（十四）信用衍生品的投資情況公告
基金管理人應當在定期報告及招募說明書（更新）等文件中詳細披露信用衍生品的投
資情況，包括投資策略、持倉情況等，并充分揭示投資信用衍生品對基金總體風險的影響
以及是否符合既定的投資目標及策略。
（十五）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息
若本基金投資國債期貨、資產(chǎn)支持證券，基金管理人將按相關法律法規(guī)要求進行披露。
當相關法律法規(guī)關于上述信息披露的規(guī)定發(fā)生變化時，基金管理人將按最新規(guī)定進行
信息披露。
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理
人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息披露內容
與格式準則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基
金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金定期報告、更新的招募說明書、基金
產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理
人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?；鸸芾?
人、基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關
報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公
共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露
同一信息的內容應當一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提
供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的
前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關
規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，該費用不得從基金財產(chǎn)中列支。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規(guī)規(guī)定將
信息置備于公司辦公場所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復制。
第十九部分 風險揭示
一、本基金的特有風險
（一）主要投資于債券市場的風險
本基金為債券型基金，將面臨市場利率水平變化導致債券價格變化的風險，債券市場
不同期限、不同類屬債券之間的利差變動導致相應期限和類屬債券價格變化的風險；債券
發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息，或由于債券發(fā)行人信用質量下降導致債券價格下降
的風險等。
（二）指數(shù)化投資的風險
本基金投資標的指數(shù)成份券及備選成份券的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，業(yè)績表
現(xiàn)將會隨著標的指數(shù)的波動而波動；同時本基金在多數(shù)情況下將維持較高的債券倉位，在
債券市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數(shù)同步下跌的風險。
1、標的指數(shù)回報與債券市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)并不能代表整個債券市場。標的指數(shù)成份券的平均回報率與整個債券市場的
平均回報率可能存在偏離。
2、標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份券的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、投資者心理和交易制度等各種
因素的影響而波動，導致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風險。
3、標的指數(shù)發(fā)布時間較短的風險
本基金標的指數(shù)發(fā)布時間較短，可回溯歷史數(shù)據(jù)的時間也較短，無法代表過往完整的
業(yè)績表現(xiàn)，也不預示其未來走勢。
4、標的指數(shù)編制方案帶來的風險
本基金標的指數(shù)由指數(shù)編制機構發(fā)布并管理和維護，指數(shù)編制機構有權停止編制標的
指數(shù)、變更標的指數(shù)編制方案。而指數(shù)編制方案基于其樣本空間僅能選取部分證券予以構
建，其表征性與可投資性可能存在不成熟或不完備之處。
當指數(shù)編制機構變更標的指數(shù)編制方案，導致指數(shù)成份券樣本與權重發(fā)生調整，基金
管理人需調整投資組合，從而可能增加基金運作難度、跟蹤誤差和組合調整的風險與成本，
并可能導致基金風險收益特征發(fā)生較大變化；此外，當市場環(huán)境發(fā)生變化，但指數(shù)編制機
構未能及時對指數(shù)編制方案進行調整時，可能導致標的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)存在差
異，從而影響投資收益。投資人需關注并承擔上述風險，謹慎作出投資決策。
5、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：
（1）主要采取抽樣復制的債券指數(shù)化投資策略，構造與標的指數(shù)風險收益特征相似的
資產(chǎn)組合，以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤，基金投資組合與標的指數(shù)構成可能存在差異，
從而可能導致基金實際收益率與標的指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離。
（2）標的指數(shù)調整成份券或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產(chǎn)生跟蹤偏
離度與跟蹤誤差。
（3）由于成份券摘牌或流動性差等因素，基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊成本
而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（4）基金運作過程中發(fā)生的費用，包括交易成本、市場沖擊成本、管理費和托管費等，
可能導致本基金在跟蹤指數(shù)時產(chǎn)生收益上的偏離。
（5）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技
術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對標的
指數(shù)的跟蹤程度。
（6）基金現(xiàn)金資產(chǎn)的拖累會影響本基金對標的指數(shù)的跟蹤程度。
（7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入數(shù)量的限制；因基金申購與贖回帶來的
現(xiàn)金變動；因基金分紅帶來的證券買賣價格波動、證券交易成本、基金倉位變動等；因指
數(shù)發(fā)布機構指數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
6、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內，
但因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)
與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
7、標的指數(shù)值計算出錯的風險
盡管指數(shù)公司將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準確性，但不對此作任何保證，亦不
因指數(shù)的任何錯誤對任何人負責。因此，如果標的指數(shù)值出現(xiàn)錯誤，投資人參考指數(shù)值進
行投資決策，則可能導致?lián)p失。
8、指數(shù)編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構可能由于各
種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個
工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止
基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉換運作方式、與其他
基金合并、或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照
指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)存在
差異，影響投資收益。
（三）ETF運作的風險
1、可接受債券認購導致的風險
本基金在募集期內允許投資者以單只或多只標的指數(shù)成份券或備選成份券參與認購基
金份額，存在可能因接受債券認購導致基金投資組合回報與標的指數(shù)回報不一致、基金凈
值出現(xiàn)較大波動甚至虧損的風險。
2、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
基金管理人可以計算或委托其他機構計算并發(fā)布基金份額參考凈值 （IOPV），供投資
者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計
算也可能出現(xiàn)錯誤，投資人若參考IOPV進行投資決策可能導致?lián)p失，需由投資人自行承擔。
3、基金交易價格與份額凈值發(fā)生偏離的風險
基金份額在證券交易所的交易價格受供求關系等諸多因素影響，存在不同于基金份額
凈值的情形，即存在價格折溢價的風險。
4、組合證券停牌的風險
組合證券可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生組合證券停牌時本基金可能面臨因無
法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大的風險。
5、成份券違約的風險
標的指數(shù)成份券可能發(fā)生明顯負面事件或違約風險，屆時本基金面臨如下風險：（1）
若指數(shù)編制機構暫未作出調整的，基金管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內部決
策程序后對相關成份券進行調整，從而可能導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大；（2）若指數(shù)
編制機構已作出調整的，但由于市場流動性等原因，基金管理人可能無法及時跟隨指數(shù)調
整方案處置發(fā)生明顯負面事件或違約的證券，從而導致基金財產(chǎn)損失，以及跟蹤偏離度和
跟蹤誤差擴大。
6、投資人申購失敗的風險
如果投資者申購時未能提供符合要求的申購對價，或者基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)
定拒絕投資者的申購申請，則投資者的申購申請失敗。
基金管理人可根據(jù)市場情況在申購贖回清單中設置并調整申購份額上限，如果一筆新
的申購申請被確認成功會使本基金當日申購份額超過申購贖回清單中規(guī)定的申購份額上限
時，該筆申購申請將被拒絕。
如果投資人或申購贖回辦理機構應付資金不足或出現(xiàn)違約，投資人的申購申請也可能
失敗。
7、投資人贖回失敗的風險
如果投資人提出贖回申請時持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準備足額
的現(xiàn)金，或者基金投資組合中不具備足額的符合要求的贖回對價，或者基金管理人根據(jù)基
金合同的規(guī)定拒絕投資者贖回申請，則投資者的贖回申請失敗?；鸸芾砣丝赡芨鶕?jù)成份
券市值規(guī)模等因素調整最小申購贖回單位，由此可能導致投資人按原最小申購贖回單位申
購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購贖回單位全部贖回，而只能在二級市場
賣出全部或部分基金份額。
基金管理人可根據(jù)市場情況在申購贖回清單中設置并調整贖回份額上限，如果一筆新
的贖回申請被確認成功會使本基金當日贖回份額超過申購贖回清單中規(guī)定的贖回份額上限
時，該筆贖回申請將被拒絕?；鸸芾砣丝赡茉谏曩徻H回清單中設置極低的贖回份額上限，
投資人將面臨無法贖回全部或部分份額的風險。
8、深市成份證券申贖處理規(guī)則帶來的風險
本基金申購贖回清單對于深市成份證券的現(xiàn)金替代標識包括“退補現(xiàn)金替代”，在申
購贖回環(huán)節(jié)中必須使用現(xiàn)金作為替代，并根據(jù)基金管理人實際買賣情況與投資者進行退補
款，由于深市成份證券采取基金管理人代買代賣模式，可能給投資者申購和贖回帶來價格
的不確定性。這種價格的不確定性可能影響本基金二級市場價格的折溢價水平。
9、申購贖回清單相關風險
（1）申購贖回清單由基金管理人根據(jù)投資運作需要編制，可能與基金實際持倉存在差
異，如投資者根據(jù)申購贖回清單估算凈值變動及投資決策可能面臨虧損。
（2）如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現(xiàn)差錯，包括組合證券名單、數(shù)
量、現(xiàn)金替代標志、現(xiàn)金替代比例、替代金額等出錯，投資人利益將受損，申購贖回的正
常進行將受影響。
（3）申購贖回清單標識設置不合理的風險
基金管理人在進行申購贖回清單的現(xiàn)金替代標識設置時，將充分考慮由此引發(fā)的市場
套利等行為對基金持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能保證極端情況下申購贖
回清單標識設置的完全合理性。
10、申購贖回的代理買賣風險
基金管理人可在招募說明書規(guī)定的時間內以收到的替代金額代投資者買入或賣出（如
有）小于等于被替代證券數(shù)量的任意數(shù)量的被替代證券，實際買入被替代證券的價格可能
處于規(guī)定時間內較高的位置或處于最高價格，實際賣出被替代證券的價格可能處于規(guī)定時
間內較低的位置或處于最低價格，基金管理人對此不承擔責任?；鸸芾砣擞袡喔鶕?jù)替代
金額總量、基金投資需要及市場行情等因素自主決定不買入或不賣出部分被替代證券，或
者不進行任何買入或賣出證券的操作，基金管理人可能不買入或不賣出部分或全部被替代
證券的情形包括但不限于市場流動性不足等市場原因難以成交、技術系統(tǒng)無法實現(xiàn)、申購
贖回軋差以及基金管理人認為不應買入或不應賣出的其他情形。
11、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險
本基金贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等。投資人在對贖回所獲得的組
合證券變現(xiàn)過程中，由于市場變化、部分組合證券流動性差等因素，組合證券變現(xiàn)后的價
值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現(xiàn)風險。
12、套利風險
投資者參與本基金套利交易可能面臨的風險包括但不限于：（1）鑒于證券市場的交易
機制和技術約束，套利完成需要一定的時間，該時間內因價格波動等原因可能導致套利策
略實際收益與預期有較大差異，從而導致套利失效；（2）買賣一籃子債券和ETF存在沖擊
成本和交易成本，所以折溢價在一定范圍之內也不能形成套利；（3）基金管理人根據(jù)招募
說明書規(guī)定代申贖的投資者買賣被替代證券計算的實際成本與投資者用于判斷套利機會的
估算成本可能存在較大差異，投資者按估算成本進行套利可能失敗甚至產(chǎn)生虧損；（4）當
一籃子債券中可能存在臨時停牌或流動性差等情況時，溢價套利會因成份券無法買入而受
影響，折價套利會因成份券無法賣出而受影響。請投資者充分了解本基金運作和套利相關
機制，審慎參與套利交易。
13、基金分紅特殊安排的風險
本基金設定了不同的基金分紅條件：
（1）當基金相對業(yè)績比較基準的超額收益大于0時，基金管理人可進行收益分配。在
此情形下，基于本基金的特點，本基金收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配后可能
存在基金份額凈值低于面值的風險；
（2）當基金可供分配利潤金額大于0元時，基金管理人可進行收益分配。在此情形下，
基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去
每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
（3）在符合有關基金分紅條件的情形下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，
具體分配方案以屆時的公告為準。
以上分紅安排較為特殊，可能對投資者的投資行為和結果產(chǎn)生一定的影響。此外，在
分紅過程中可能因證券買賣價格波動、證券交易成本、基金倉位變動等對基金跟蹤誤差有
所影響。請投資者知悉上述事項并做好相應安排。
14、第三方機構服務的風險
本基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險：
（1）申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業(yè)務受到限制、暫?；蚪K止，
由此影響對投資人申購贖回服務的風險。
（2）登記結算機構可能調整結算制度，從而對投資人基金份額、組合證券及資金的結
算方式發(fā)生變化，制度調整可能給投資人帶來風險。同樣的風險還可能來自于證券交易所
及其他代理機構。
（3）證券/期貨交易所、證券/期貨登記結算機構、申購贖回代理券商、基金托管人及
其他代理機構可能違約，導致基金或投資人利益受損的風險。
15、退市風險
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提
前終止上市，基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易。
（四）本基金投資特定品種的特有風險
1、本基金投資范圍包括國債期貨等金融衍生品，國債期貨等金融衍生品投資可能給本
基金帶來額外風險，包括杠桿風險、期貨價格與基金投資品種價格的相關度降低帶來的風
險等，由此可能增加本基金凈值的波動性。
2、本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券存在一定的信用風險、利率風
險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險，由此可能給基金凈值帶來不利影
響或損失。
3、本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、償付風險以
及價格波動風險。流動性風險是指信用衍生品在交易轉讓過程中因無法找到交易對手或交
易對手較少，導致難以將信用衍生品以合理價格變現(xiàn)的風險。償付風險是指在信用衍生品
存續(xù)期間，由于不可控制的市場及環(huán)境變化，創(chuàng)設機構可能出現(xiàn)經(jīng)營狀況不佳或創(chuàng)設機構
的現(xiàn)金流與預期發(fā)生一定偏差，從而影響信用衍生品結算的風險。價格波動風險是指由于
創(chuàng)設機構或所受保護的債券主體經(jīng)營狀況或利率環(huán)境發(fā)生變化，引起信用衍生品價格出現(xiàn)
波動的風險。
二、市場風險
本基金主要投資于證券市場，而證券市場價格因受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資者心
理和交易制度等各種因素的影響而產(chǎn)生波動，導致基金收益水平變化，產(chǎn)生風險，主要包
括：
1、政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）
發(fā)生變化，導致市場價格波動而產(chǎn)生風險。
2、經(jīng)濟周期風險。隨經(jīng)濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化。
基金投資于債券，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風險。
3、利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率也影響
著企業(yè)的融資成本和利潤。本基金投資于債券，其收益水平會受到利率變化的影響。
4、購買力風險
如果發(fā)生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而影響
基金資產(chǎn)的實際收益率。
5、信用風險
信用風險主要指債券、票據(jù)發(fā)行主體、存款銀行信用狀況可能惡化而可能產(chǎn)生的到期
不能兌付的風險。
6、再投資風險
債券、票據(jù)償付本息后以及回購到期后可能由于市場利率的下降面臨資金再投資的收
益率低于原來利率，由此本基金面臨再投資風險。
7、公司經(jīng)營風險。公司的經(jīng)營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前
景、行業(yè)競爭、人員素質等，這些都會導致企業(yè)的盈利發(fā)生變化。如果基金所投資的上市
公司經(jīng)營不善，其債券價格可能下跌，其償債能力也會受到影響。雖然基金可以通過投資
多樣化來分散這種非系統(tǒng)風險，但不能完全規(guī)避。
三、管理風險
基金管理人、基金托管人等相關當事人的業(yè)務發(fā)展狀況、人員配備、管理經(jīng)驗與內部
控制等因素可能影響基金收益水平。因業(yè)務擴張過快、行業(yè)內過度競爭、對主要業(yè)務人員
過度依賴等可能會產(chǎn)生影響投資者利益的風險。
相關當事人在業(yè)務各環(huán)節(jié)操作過程中，可能因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操
作失誤或違反操作規(guī)程等引致風險，例如，申購贖回清單編制錯誤、越權違規(guī)交易、欺詐
行為及交易錯誤等風險。
四、流動性風險
1、擬投資市場及資產(chǎn)的流動性風險評估
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券，一般情況下，上述投資標的流動性
較好，但不排除在特定階段、特定市場環(huán)境下特定投資標的出現(xiàn)流動性較差的情況，基金
管理人將根據(jù)市場情況，并結合經(jīng)驗判斷，針對不同情形采取相應的流動性管理措施，以
期有效控制本基金的流動性風險。
2、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
本基金備用流動性風險管理工具包括但不限于暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價、
暫?；鸸乐狄约白C監(jiān)會認定的其他措施。
暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價等工具的情形、程序見招募說明書“基金份額的
申購、贖回”部分之“暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形”的相關規(guī)定。若本基金暫停贖回
申請，投資者在暫停贖回期間將無法贖回其持有的基金份額。若本基金延緩支付贖回對價，
贖回對價支付時間將后延，可能對投資者的資金安排帶來不利影響。
暫停基金估值的情形、程序見招募說明書“基金資產(chǎn)的估值”部分之“暫停估值的情形”
的相關規(guī)定。若本基金暫?；鸸乐?，一方面投資者將無法知曉本基金的基金份額凈值，
另一方面基金將暫停接受申購贖回申請或延緩支付贖回對價，將導致投資者無法申購或贖
回本基金，或贖回對價支付時間將后延，可能對投資者的資金安排帶來不利影響。
3、對ETF投資人而言，ETF可在二級市場進行買賣，因此也可能面臨因市場交易量不
足而造成的流動性問題，帶來基金在二級市場的流動性風險。若基金管理人同時在申購贖
回清單中設置較低的贖回份額上限，投資者將面臨既無法在二級市場賣出ETF份額、又無
法贖回全部或部分ETF份額的流動性風險。
五、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不
一致的風險
本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風險收益特征或風險狀況的表述
僅為主要基于基金投資方向與策略特點的概括性表述；而本基金各銷售機構依據(jù)中國證券
投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的《基金募集機構投資者適當性管理實施指引（試行）》及內部評級
標準，將基金產(chǎn)品按照風險由低到高順序進行風險級別評定劃分，其風險評級結果所依據(jù)
的評價要素可能更多、范圍更廣，與本基金法律文件中的風險收益特征或風險狀況表述并
不必然一致或存在對應關系。同時，不同銷售機構因其采取的具體評價標準和方法的差異，
對同一產(chǎn)品風險級別的評定也可能各有不同；銷售機構還可能根據(jù)監(jiān)管要求、市場變化及
基金實際運作情況等適時調整對本基金的風險評級。敬請投資人知悉，在購買本基金時按
照銷售機構的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之間的匹配檢驗，并須及時關注銷售機構
對于本基金風險評級的調整情況，謹慎作出投資決策。
六、稅收風險
在本基金存續(xù)期間，稅收征管部門可能會對應稅行為的認定以及適用的稅率等進行調
整。屆時，基金管理人將執(zhí)行更新后的政策，可能會因此導致基金資產(chǎn)實際承擔的稅費發(fā)
生變化。該等情況下，基金管理人有權根據(jù)法律法規(guī)及稅收政策的變化相應調整稅收處理，
該等調整可能會影響到基金投資者的收益，也可能導致基金財產(chǎn)的估值調整。由于前述稅
收政策變化導致對基金資產(chǎn)的收益影響，將由持有該基金的基金投資者承擔。對于現(xiàn)有稅
收政策未明確事項，本基金主要參照行業(yè)協(xié)會建議方案進行處理，可能會與稅收征管認定
存在差異，從而產(chǎn)生稅費補繳及滯納金，該等稅費及滯納金將由基金財產(chǎn)承擔。
七、其他風險
1、不可抗力
戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力可能導致基金財產(chǎn)有遭受損失的風險?；鸸芾砣?、基金
托管人、證券交易所、登記結算機構和銷售機構等可能因不可抗力無法正常工作，從而影
響基金的各項業(yè)務按正常時限完成，使投資人和基金份額持有人無法及時查詢權益、進行
日常交易以致利益受損。
2、技術風險
在本基金的投資、交易、服務與后臺運作等業(yè)務過程中，技術系統(tǒng)的故障或差錯可能
導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、基金托管人、證券交易
所、登記結算機構及銷售機構等。
第二十部分 基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大會決議通過
的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不
經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效
后兩日內在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動
之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理
人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上
述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算
小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、注冊
會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人
員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費
用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算
費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
六、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的
會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)
清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內由基金財產(chǎn)清算小組進行
公告。
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存20年以上。
第二十一部分 基金合同的內容摘要
第一節(jié) 基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務
一、基金份額持有人的權利、義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權利包括但不
限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義務包括但不
限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主
做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）交納基金認購款項或認購債券、應付申購對價、現(xiàn)金差額及法律法規(guī)和《基金合
同》所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金管理人的權利與義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金
財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的其他費
用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違反了
《基金合同》及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施
保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監(jiān)督和處理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記結算機構辦理基金登記結算業(yè)務并
獲得《基金合同》規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權利；
（13）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他
法律行為；
（14）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經(jīng)紀商或其他為基金提供服
務的外部機構；
（15）在符合有關法律、法規(guī)的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉
換、非交易過戶和收益分配等業(yè)務規(guī)則；
（16）在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提
下，為支付本基金應付的贖回、交易清算等款項，基金管理人有權代表基金份額持有人以
基金資產(chǎn)作為質押進行融資；
（17）委托第三方機構辦理本基金的交易、清算、估值、結算等業(yè)務；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構辦理基金份額的發(fā)售、
申購、贖回和登記結算事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式
管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進
行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己
及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合
《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申
購、贖回的對價，編制申購贖回清單；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報告義
務；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，
但應監(jiān)管機構、司法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專業(yè)顧問提供服務需
要而向其提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基
金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大會或配
合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料20
年以上；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資
者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支
付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分
配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基
金托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權益時，
應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金托管人
違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管
人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的
行為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行
為；
（24）基金在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理
人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后30
日內退還基金認購人；募集期間網(wǎng)下債券認購所凍結的債券應予以解凍；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
三、基金托管人的權利與義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財
產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他費
用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及
國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證
監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關市場規(guī)則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦
理證券交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確?；鹭?
產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；
對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設
置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己
及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》
的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，
在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但應監(jiān)管機構、司法機關等有權機關
的要求，或因審計、法律等外部專業(yè)顧問提供服務需要而向其提供的情況除外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值；
（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管
理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)
行《基金合同》規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料20年以上；
（12）建立并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，召集基金份額持有人大會或
配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)
監(jiān)督管理機構，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因
其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金
管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人
追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
第二節(jié) 基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代
表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票
權。
鑒于本基金和本基金的聯(lián)接基金的相關性，聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持有
的聯(lián)接基金的份額直接參加或者委派代表參加本基金的基金份額持有人大會表決。在計算
參會份額和計票時，聯(lián)接基金基金份額持有人持有的享有表決權的基金份額數(shù)和表決票數(shù)
為：在本基金基金份額持有人大會的權益登記日，聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該
基金份額持有人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份額的比例，計算結果按照四舍五入
的方法，保留到整數(shù)位。聯(lián)接基金折算為本基金后的每一參會份額和本基金的每一參會份
額擁有平等的投票權。
聯(lián)接基金的基金管理人不應以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份額持有人以
本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的
委托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與
表決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持
有人大會的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金份額持有人大會，聯(lián)
接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由聯(lián)接基金
的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。
本基金份額持有人大會暫不設日常機構。
一、召開事由
1、除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同另有規(guī)定外，當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一
的，應當召開基金份額持有人大會：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉換基金運作方式；
（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人
（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額
持有人大會；
（12）對基金合同當事人權利和義務產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額持有人大
會的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實質性不
利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額
持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收?。?
（2）調整本基金的申購費率或變更收費方式；
（3）因相應的法律法規(guī)、上海證券交易所或者登記結算機構的相關業(yè)務規(guī)則發(fā)生變動
而應當對《基金合同》進行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及
《基金合同》當事人權利義務關系發(fā)生重大變化；
（5）調整有關認購、申購、贖回、交易、非交易過戶、質押等業(yè)務規(guī)則（包括申購贖
回清單的調整、開放時間的調整等），或證券交易所和登記結算機構調整上述業(yè)務規(guī)則；
（6）調整基金的申購贖回方式；調整申購對價、贖回對價組成，調整申購贖回清單的
內容，調整申購贖回清單計算和公告時間或頻率；
（7）推出新業(yè)務或服務；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
二、會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召開時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提
議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起
60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金
份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日
起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；?
管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代
表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人
提出書面提議?；鹜泄苋藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并書面告知
提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面
決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額
持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上
（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案。基金份
額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得
阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。
三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公告。基金
份額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期限
等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書
面表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意
見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托
管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺?
表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。
四、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機構允許
的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，
現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理
人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以
進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有的有關證明文件、受托出席會議者出示的委托人的代理投票
授權委托證明及有關證明文件符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定；
（2）經(jīng)核對，到會者在權益登記日代表的有效的基金份額不少于本基金在權益登記日
基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少
于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大
會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。
重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于本基
金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或基金
合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式
或基金合同約定的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續(xù)公布相關
提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金
托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基
金份額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取書面表決意見
的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具
書面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記
日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月
以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額
持有人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見
或授權他人代表出具書面意見；
（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面
意見的代理人，同時提交的有關證明文件、受托出具書面意見的代理人出示的委托人的代
理投票授權委托證明及有關證明文件符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并
與基金登記結算機構記錄相符。
3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會可通過網(wǎng)絡、電話或其他方式
召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡、電話、短信或其他方式進行表決，具體方式
由會議召集人確定并在會議通知中列明。
4、基金份額持有人授權他人代為出席會議并表決的，授權方式可以采用書面、網(wǎng)絡、
電話、短信或其他方式，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
五、議事內容與程序
1、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定
終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及
《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他
事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金
份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，
然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管
理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托管人
授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持
大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生
一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司?
不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位
名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）
和聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后
2個工作日內在公證機關監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關監(jiān)督下形成決議。
六、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以
外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除《基金合同》另有約定外，轉換基金運作方
式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別
決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議
通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定
的書面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計
入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項
表決。
七、計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會召集人授權的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖
然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份
額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基
金份額持有人代表擔任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效
力。
（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票
結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，可以在
宣布表決結果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行重新清點，重新清點
以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不
影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監(jiān)督員在基金托管人授
權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證
機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺姹頉Q意見的計票進
行監(jiān)督的，不影響計票和表決結果。
八、生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決
議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均
有約束力。
九、本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)
定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)修改導致相關內容被取消
或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對本部分內容進行
修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
第三節(jié) 基金合同解除和終止的事由、程序
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大會決議通過
的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不
經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效
后兩日內在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動
之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理
人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上
述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算
小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、注冊
會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人
員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費
用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算
費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
六、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的
會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)
清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內由基金財產(chǎn)清算小組進行
公告。
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存20年以上。
第四節(jié) 爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議，基金
合同當事人應盡量通過協(xié)商、調解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權
將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），按照上海國際經(jīng)濟貿易
仲裁委員會（上海國際仲裁中心）屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲
裁裁決是終局的，對當事人均有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基
金合同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律管轄。
第五節(jié) 基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場
所和營業(yè)場所查閱。
第二十二部分 基金托管協(xié)議的內容摘要
第一節(jié) 托管協(xié)議當事人
（一）基金管理人
名稱：易方達基金管理有限公司
住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層
法定代表人：吳欣榮
設立日期：2001年4月17日
批準設立機關及批準設立文號：中國證券監(jiān)督管理委員會，證監(jiān)基金字[2001]4號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：13,244.2萬元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：4008818088
（二）基金托管人
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號
法定代表人：呂家進
成立日期：1988年8月22日
批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行總行，銀復〔1988〕347號
基金托管業(yè)務批準文號：證監(jiān)基金字〔2005〕74號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據(jù)
承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融
債券；代理發(fā)行股票以外的有價證券；買賣、代理買賣股票以外的有價證券；資產(chǎn)托管業(yè)
務；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；結匯、售匯業(yè)務；從事銀行卡業(yè)務；提供信用
證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保管箱服務；財務顧問、資信調查、
咨詢、見證業(yè)務；經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務；保險兼業(yè)代理業(yè)務；
黃金及其制品進出口；公募證券投資基金銷售；證券投資基金托管。（依法須經(jīng)批準的項
目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
第二節(jié) 基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查
（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權
基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資范圍、投資對象
進行監(jiān)督。基金托管人運用相關技術系統(tǒng)，對基金實際投資是否符合基金合同關于證券選
擇標準的約定進行監(jiān)督，對存在疑義的事項進行核查。
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金還
可以投資于國內依法發(fā)行、上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企
業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、超短期融資券、短期融資券、政府支持機構債券、可
分離交易可轉債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣
市場工具、國債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
本基金可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%；投資
標的指數(shù)成份券和備選成份券的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)
的80%；法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。
（二）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資比例進行
監(jiān)督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{整期限進行監(jiān)督：
（1）本基金投資于債券資產(chǎn)的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，投資標的指數(shù)成份券和備
選成份券的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%，但跟蹤標
的指數(shù)的指數(shù)化投資部分不計入本項限制；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10%，
但跟蹤標的指數(shù)的指數(shù)化投資部分不計入本項限制；
（4）本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%；
（5）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（6）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支
持證券規(guī)模的10%；
（7）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（8）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券。基金持有
資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起
3個月內予以全部賣出；
（9）本基金參與國債期貨交易的，應當符合下列要求：每個交易日日終在扣除國債期
貨需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；在任何交易日日終，
本基金持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；本基金在任何交易
日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；本基金在
任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資
產(chǎn)凈值的30%；本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、
賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約
定；
（10）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；
因證券市場波動、證券停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比
例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（11）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆
回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（12）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（13）本基金不得持有信用保護賣方屬性的信用衍生品，不持有合約類信用衍生品，
持有的信用衍生品的名義本金不得超過本基金對應受保護債券面值的100%；本基金投資于
同一信用保護賣方的各類信用衍生品的名義本金合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%。因證
券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前述所規(guī)定比例限制的，基金管理人應在3個月之內進行調整；
（14）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（8）、（10）、（11）、（13）情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行
人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份券調整、流動性限制或成份券市場價格變化等基金
管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10個
交易日內進行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，
屆時按最新規(guī)定執(zhí)行。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；?
金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
（三）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對本托管協(xié)議項下的
基金投資禁止行為進行監(jiān)督。
（四）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對關聯(lián)交易進行監(jiān)督。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或
者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關
聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防
范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易
必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理
人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮?
關聯(lián)交易事項進行審查。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當
程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規(guī)定為準。
根據(jù)法律法規(guī)有關基金從事的關聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應事先相互
提供與本機構有控股關系的股東、實際控制人或者與其有其他重大利害關系的公司名單及
有關關聯(lián)方發(fā)行的證券名單，加蓋公章并書面提交，并確保所提供的關聯(lián)交易名單的真實
性、完整性、全面性。基金管理人及基金托管人有責任保管真實、完整、全面的關聯(lián)交易
名單，并負責及時更新該名單。名單變更后基金管理人及基金托管人應及時發(fā)送另一方，
另一方于2個工作日內進行回函確認已知名單的變更。一方收到另一方書面確認后，新的
關聯(lián)交易名單開始生效。
（五）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀
行間債券市場進行監(jiān)督。
基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標準的、經(jīng)
慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易對手所適用的交
易結算方式?；鸸芾砣藨獓栏癜凑战灰讓κ置麊蔚姆秶阢y行間債券市場選擇交易對手。
基金托管人監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單和交易結算方
式進行交易。如基金管理人在基金投資運作之前未向基金托管人提供銀行間債券市場交易
對手名單的，視為基金管理人認可全市場交易對手。基金管理人可以每半年對銀行間債券
市場交易對手名單及結算方式進行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但
尚未結算的交易，仍應按照協(xié)議進行結算。如基金管理人根據(jù)市場情況需要臨時調整銀行
間債券市場交易對手名單及結算方式的，應向基金托管人說明理由。
基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進行交易，并
負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失。若未履約的交易對手在基金托管人
與基金管理人確定的時間前仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，基金管理人有權向
相關交易對手追償，基金托管人應予以必要的協(xié)助與配合。基金托管人根據(jù)銀行間債券市
場成交單對本基金銀行間債券交易的交易對手及其結算方式進行監(jiān)督。如基金托管人事后
發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時，基金托管人應及時
以書面或以雙方認可的其他方式提醒基金管理人，經(jīng)提醒后仍未改正時造成基金財產(chǎn)損失
的，基金托管人不承擔由此造成的相應損失和責任。如果基金托管人未能切實履行監(jiān)督職
責，導致基金出現(xiàn)風險或造成基金資產(chǎn)損失的，基金托管人應承擔相應責任。
（六）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資產(chǎn)凈值計算、
基金份額凈值計算、基金份額累計凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、
基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和
核查。
（七）基金托管人對基金投資銀行存款進行監(jiān)督。
本基金投資銀行存款應符合如下規(guī)定：
1、基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立定期對賬機制，確?；疸y行存款業(yè)
務賬目及核算的真實、準確。
2、基金管理人應當按照有關法規(guī)規(guī)定，與基金托管人、存款機構簽訂相關書面協(xié)議。
基金托管人應根據(jù)相關法規(guī)及協(xié)議對基金銀行存款業(yè)務進行監(jiān)督與核查，嚴格審查、復核
相關協(xié)議、賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行托管職責。
3、基金管理人與基金托管人在開展基金存款業(yè)務時，應嚴格遵守《基金法》、《運作
辦法》等有關法律法規(guī)，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等的各項規(guī)定。
4、基金投資銀行存款的，基金管理人應根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，確定
符合條件的所有存款銀行的名單，并及時提供給基金托管人，基金托管人應據(jù)以對基金投
資銀行存款的交易對手是否符合有關規(guī)定進行監(jiān)督。如基金管理人在基金投資運作之前未
向基金托管人提供存款銀行名單的，視為基金管理人認可所有銀行。
（八）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資中期票據(jù)
進行監(jiān)督
基金管理人嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同關于投資中期票據(jù)的相關規(guī)定，基金托管人
按照法律法規(guī)和基金合同對基金管理人投資中期票據(jù)的額度和比例進行監(jiān)督。
（九）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法
規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的規(guī)定，應及時以電話提醒或書面提示等雙方認可的方式通知
基金管理人限期糾正?；鸸芾砣藨e極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾?
人收到電話提醒或書面通知后應在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出
回函，就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)
定期限內及時改正。在上述規(guī)定期限內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促
基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期內糾正的，基金托
管人應報告中國證監(jiān)會。如果基金托管人未能切實履行監(jiān)督職責，導致基金出現(xiàn)風險或造
成基金資產(chǎn)損失的，基金托管人應承擔相應責任。
（十）基金管理人有義務配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)
議對基金業(yè)務執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的電話提醒或書面提示，基金管理人應在規(guī)定
時間內答復并改正，或就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律
法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理
人應積極配合提供相關數(shù)據(jù)資料和制度等。
（十一）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政
法規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應當立即以書面或以雙方認可的其他方
式通知基金管理人，由此造成的相應損失由基金管理人承擔。
（十二）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，同時
通知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣藷o正當理由，拒絕、
阻撓對方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)
督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
第三節(jié) 基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括但不限于
基金托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶及投資所需的其他賬
戶、復核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算
交收、相關信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管理、
未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、
基金合同、本托管協(xié)議及其他有關規(guī)定時，應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正。
基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及
糾正期限，并保證在規(guī)定期限內及時改正。在上述規(guī)定期限內，基金管理人有權隨時對通
知事項進行復查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨e極配合基金管理人的核查行為，
包括但不限于：提交相關資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時
間內答復基金管理人并改正。基金托管人對基金管理人通知的違規(guī)事項未能在限期內糾正
或未在合理期限內確認的，基金管理人應報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣擞袡嘁蠡鹜泄?
人賠償基金管理人及基金財產(chǎn)因此所遭受的損失。
（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，同時通
知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會。基金托管人無正當理由，拒絕、
阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，
情節(jié)嚴重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監(jiān)會。
第四節(jié) 基金財產(chǎn)的保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1、基金財產(chǎn)應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。
2、基金托管人應安全保管基金財產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶及投資所需的其他賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶，與基金托管人的其他業(yè)務和其
他基金的托管業(yè)務實行嚴格的分賬管理，確保基金財產(chǎn)的完整與獨立。
5、基金托管人按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基金財產(chǎn)，如有特殊情況雙方可另行
協(xié)商解決?；鹜泄苋宋唇?jīng)基金管理人的合法合規(guī)指令，不得自行運用、處分、分配本基
金的任何資產(chǎn)（不包含基金托管人依據(jù)中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中登公
司”或“中國結算公司”）結算數(shù)據(jù)完成場內交易交收、基金資產(chǎn)開戶銀行扣收結算費和賬戶
維護費等費用）。
6、對于因為基金投資產(chǎn)生的應收資產(chǎn)，如基金托管人無法從公開信息獲取到賬日期的，
應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有
到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知并有義務配合基金管理人采取措施進行催收。由
此給基金財產(chǎn)造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金財產(chǎn)的損失，基金托
管人應予以必要的協(xié)助與配合，但對此不承擔相應責任。
7、除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。
（二）基金募集期間及募集資金的驗資
1、基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，
任何人不得動用。該賬戶由基金管理人開立并管理。
2、基金募集期滿或基金提前結束募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額（含網(wǎng)
下債券認購所募集的債券按《基金合同》約定的估值方法計算的價值）、基金份額持有人
人數(shù)符合《基金法》、《運作辦法》、基金合同等有關規(guī)定后，屬于基金財產(chǎn)的全部資金
和債券應劃入基金托管人為本基金開立的基金銀行賬戶和證券賬戶，同時在規(guī)定時間內，
聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具
的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有效。
3、若基金募集期限屆滿或基金停止募集時，未能達到基金備案的條件，由基金管理人
或相關機構按規(guī)定辦理退款、債券解凍及返還等事宜，基金托管人應提供充分協(xié)助。
（三）基金銀行賬戶的開立和管理
1、基金托管人為本基金單獨開立托管資金賬戶。托管資金賬戶的名稱應當包含本基金
名稱，具體名稱以實際開立為準。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付
贖回金額、支付計劃收益、收取認購/申購款，均需通過該托管資金賬戶進行。
2、托管資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用本基金的任何銀行賬戶
進行本基金業(yè)務以外的活動。
3、托管資金賬戶的管理應符合有關法律法規(guī)的規(guī)定。
（四）定期存款賬戶
基金財產(chǎn)投資定期存款在存款機構開立的銀行賬戶，包括實體或虛擬賬戶，其預留印
鑒應包含托管人指定印章。對于任何的定期存款投資，管理人都必須和存款機構簽訂定期
存款協(xié)議，約定雙方的權利和義務，該協(xié)議作為劃款指令附件。該協(xié)議中必須有如下條款
或意思表示：“存款證實書不得被質押或以任何方式被抵押，并不得用于轉讓和背書；本息
到期歸還或提前支取的所有款項必須劃至托管資金賬戶（明確戶名、開戶行、賬號等），
不得劃入其他任何賬戶。”如定期存款協(xié)議中未體現(xiàn)前述條款，托管人有權拒絕定期存款投
資的劃款指令。在取得存款證實書后，原則上由托管人保管證實書正本。管理人應該在合
理的時間內進行定期存款的投資和支取事宜，若管理人提前支取或部分提前支取定期存款，
若產(chǎn)生息差（即基金財產(chǎn)已計提的資金利息和提前支取時收到的資金利息差額），該息差
的處理方法由管理人和托管人雙方協(xié)商解決。
（五）債券托管賬戶的開設和管理
基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任公司、
銀行間市場清算所股份有限公司的有關規(guī)定，以本基金的名義在中央國債登記結算有限責
任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開立債券托管賬戶、資金結算賬戶、持有人賬戶
和資金結算賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券的結算。
（六）基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理
1、基金托管人在中登公司為基金開立基金托管人與本基金聯(lián)名的證券賬戶。
2、基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜泄苋撕突?
金管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何
賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
3、基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產(chǎn)的管理和運
用由基金管理人負責。
4、基金托管人以基金托管人的名義在中登公司開立結算備付金賬戶，并代表所托管的
基金完成與中登公司的一級法人清算工作，基金管理人應予以積極協(xié)助。結算備付金、結
算互?；?、交收價差資金等的收取按照中登公司的規(guī)定執(zhí)行。
5、若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品種
的投資業(yè)務，涉及相關賬戶的開立、使用的，若無相關規(guī)定，則基金托管人比照上述關于
賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。
（七）期貨資金賬戶的開立和管理
基金管理人、基金托管人應當按照相關規(guī)定開立期貨資金賬戶，在期貨交易所獲取交
易編碼。期貨資金賬戶名稱及交易編碼對應名稱應按照有關規(guī)定設立。
（八）其他賬戶的開立和管理
1、因業(yè)務發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，在基金
管理人和基金托管人協(xié)商一致后由基金托管人開立。新賬戶按有關規(guī)定使用并管理。
2、法律法規(guī)等有關規(guī)定對相關賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（九）基金財產(chǎn)投資的有關有價憑證等的保管
基金財產(chǎn)投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金托管人存放于
基金托管人的保管庫，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中登公司、銀行間市場
清算所股份有限公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫，保管憑證由基金托管人持有。實物證券、
銀行存款開戶證實書等有價憑證的購買和轉讓，由基金管理人和基金托管人共同辦理。屬
于基金托管人控制下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產(chǎn)生的責任應
由基金托管人承擔?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘酝鈾C構實際有效控制的資產(chǎn)不承擔保管
責任。
（十）與基金財產(chǎn)有關的重大合同的保管
與基金財產(chǎn)有關的重大合同的簽署，由基金管理人負責。由基金管理人代表基金簽署
的、與基金財產(chǎn)有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除本協(xié)議另
有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產(chǎn)有關的重大合同包括但不限于基金年度
審計合同、基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務中產(chǎn)生的重大合同，基金管理人應保證基金
管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人應在重大合同簽署后及時以
加密方式或雙方同意的其他方式將重大合同傳真給基金托管人，并在三十個工作日內將正
本送達基金托管人處。重大合同的保管期限應符合法律法規(guī)的規(guī)定。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋公章的合同傳
真件或復印件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致或未在合同約定范圍內，合同原件不得轉移，由基金管
理人保管。
第五節(jié) 基金資產(chǎn)凈值計算與復核
（一）基金資產(chǎn)凈值的計算、復核與完成的時間及程序
1、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值?；鸱蓊~凈值是按照估值日
基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位（如
有）四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個估值日計算該估值日的基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，經(jīng)基金托管人
復核無誤后，按規(guī)定公告。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。
2、復核程序
基金管理人應每個估值日對該估值日的基金資產(chǎn)進行估值。但基金管理人根據(jù)法律法
規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對該估值日的基金資產(chǎn)進行
估值后，將基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人
按規(guī)定對外公布。
3、根據(jù)有關法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。
本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經(jīng)相
關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信
息的計算結果對外予以公布。
（二）基金資產(chǎn)估值方法和特殊情形的處理
1、估值對象
基金所擁有的債券、衍生工具和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。
2、估值方法
（1）對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估值基準服
務機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值。
（2）對于已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值基準服務
機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值。
對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款日期
間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值。
回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。
（3）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在當前情況下
適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定其公允價值。
（4）期貨合約以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近交易日后經(jīng)
濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。
（5）信用衍生品按第三方估值機構提供的當日估值價格進行估值，但管理人依法承擔
的責任，不因委托而免除；選定的第三方估值機構未提供估值價格時，按照有關法律法規(guī)
及企業(yè)會計準則要求，采用合理估值技術確定公允價值。
（6）如有充分理由表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人
可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
（7）相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最
新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關
法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原
因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本
基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經(jīng)相關
各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息
的計算結果對外予以公布。
3、特殊情況的處理
（1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（6）項進行估值時，所造成的誤差不
作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。
（2）由于不可抗力，或證券交易所、登記結算機構、指數(shù)編制機構及存款銀行等第三
方機構發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或國家會計政策變更、市場規(guī)則變更等非基金管理人與基金托管
人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未
能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。
但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
（三）基金份額凈值錯誤的處理方式
1、當基金份額凈值小數(shù)點后4位以內（含第4位）發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈
值錯誤；基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進一步擴大；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管
理人應當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.50%時，
基金管理人和基金托管人應當公告并報中國證監(jiān)會備案。
2、由于基金管理人和基金托管人計算基金凈值錯誤導致本基金財產(chǎn)或基金份額持有人
的實際損失的，基金管理人和基金托管人應根據(jù)實際情況界定雙方承擔的責任進行賠償，
基金管理人和基金托管人有權向獲得不當?shù)美黧w主張返還不當?shù)美?
3、由于一方當事人提供的信息錯誤，另一方當事人在采取了必要合理的措施后仍不能
發(fā)現(xiàn)該錯誤，進而導致基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值計算錯誤造成投資者或基金的損失，
以及由此造成以后交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值計算順延錯誤而引起的投資者或基
金的損失，由提供錯誤信息的當事人一方負責賠償。
4、當基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值與基金托管人的計算結果不一致時，相關各方應
本著勤勉盡責的態(tài)度重新計算核對，如果最后仍無法達成一致，應以基金管理人的計算結
果為準對外公布，若基金托管人已提出合理意見而基金管理人未采納的，由此造成的損失
以及因該交易日基金資產(chǎn)凈值計算順延錯誤而引起的損失由基金管理人承擔賠償責任，基
金托管人不負賠償責任。
（四）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應
當暫停估值；
4、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
（五）基金會計制度
按國家有關部門規(guī)定的會計制度執(zhí)行。
（六）基金賬冊的建立
基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告?；鸸芾砣?、基金托管人分
別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托管人對會計處理方
法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。若當日核對不符，暫時無法查找到錯賬的
原因而影響到基金凈值的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。
（七）基金財務報表與報告的編制和復核
1、財務報表的編制
基金財務報表由基金管理人編制，基金托管人復核。
2、報表復核
基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后，進行獨立的復核。核對不符時，
應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。
3、財務報表的編制與復核時間安排
（1）報表的編制
基金管理人應當在每月結束后5個工作日內完成月度報表的編制；在季度結束之日起
15個工作日內完成基金季度報告的編制；在上半年結束之日起兩個月內完成基金中期報告
的編制；在每年結束之日起三個月內完成基金年度報告的編制?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘?
計報告應當經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計?；鸷贤?
不足兩個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
（2）報表的復核
基金管理人應及時完成報表編制，將有關報表提供基金托管人復核；基金托管人在復
核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共同查明原因，進行
調整，調整以國家有關規(guī)定為準。
基金管理人應留足充分的時間，便于基金托管人復核相關報表及報告。
第六節(jié) 基金份額持有人名冊的登記與保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基金份額
持有人名冊由基金登記機構根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人
應分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。如不能妥善保
管，則按相關法規(guī)承擔責任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料送交基金
托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其真實性、準確性和完整性?；鹜泄苋瞬坏?
將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務以外的其他用途，并應遵守保密義務。
第七節(jié) 爭議解決方式
雙方當事人同意，因本托管協(xié)議而產(chǎn)生的或與托管協(xié)議有關的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)
商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁
中心），仲裁地點為上海市，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，
對雙方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續(xù)忠實、勤
勉、盡責地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本協(xié)議受中國法律（為本協(xié)議之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)
法律）管轄并從其解釋。
第八節(jié) 托管協(xié)議的修改與終止
（一）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其內容不得
與基金合同的規(guī)定有任何沖突。
（二）基金托管協(xié)議終止的情形
1、基金合同終止；
2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；
3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權；
4、發(fā)生法律法規(guī)或基金合同規(guī)定的終止事項。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組
（1）自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個工作日內成立清算小組，基金管理人組織
基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
（2）基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和國證券
法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘
用必要的工作人員。
（3）在基金財產(chǎn)清算過程中，基金管理人和基金托管人應各自履行職責，繼續(xù)忠實、
勤勉、盡責地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
（4）基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清
算小組可以依法進行必要的民事活動。
2、基金財產(chǎn)清算程序
基金合同終止情形發(fā)生，應當按法律法規(guī)和基金合同的有關規(guī)定對基金財產(chǎn)進行清算。
基金財產(chǎn)清算程序主要包括：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
3、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現(xiàn)的，清算期限可相應順延。
4、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清
算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
5、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算
費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
6、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國
證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并
公告。基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內由基金財
產(chǎn)清算小組進行公告。
7、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最
低期限。
第二十三部分 對基金份額持有人的服務
對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人、代辦證券公司提供。投資者可通過以
下方式了解基金產(chǎn)品與服務，進行各類業(yè)務咨詢，或反饋投資過程中需要投訴與建議的情
況，投資者如果認為自己不能準確理解本基金招募說明書、《基金合同》的具體內容，也
可撥打以下電話詳詢：
客服熱線：4008818088
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
電子信箱：service@efunds.com.cn
第二十四部分 其他應披露事項
無
第二十五部分 招募說明書的存放及查閱方式
本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人及其他基金銷售機構處，投資者可在營
業(yè)時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。
基金管理人和基金托管人保證文本的內容與公告的內容完全一致。
第二十六部分 備查文件
1.中國證監(jiān)會準予易方達中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金注
冊的文件；
2.《易方達中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》；
3.《易方達中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》；
4.法律意見書；
5.基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照；
6.基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照。
存放地點：基金管理人、基金托管人處。
查閱方式：投資者可在營業(yè)時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。
易方達基金管理有限公司
2025年7月3日
易方達中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書.pdf