鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書
鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金 上市交易公告書
基金管理人：鑫元基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
上市地點(diǎn)：上海證券交易所
上市時間：2025年11月7日
公告日期：2025年11月4日 鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
目 錄
一、重要聲明與提示 ................................................................................ 1
二、基金概覽............................................................................................. 2
三、基金的募集與上市交易 .................................................................... 3
四、持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人 .................................... 6
五、基金主要當(dāng)事人簡介 ........................................................................ 7
六、基金合同摘要 .................................................................................. 12
七、基金財務(wù)狀況 .................................................................................. 13
八、基金投資組合 .................................................................................. 15
九、重大事件揭示 .................................................................................. 20
十、基金管理人承諾 .............................................................................. 21
十一、基金托管人承諾 .......................................................................... 22
十二、基金上市推薦人意見 .................................................................. 23
十三、備查文件目錄 .............................................................................. 24
附件：基金合同摘要 .............................................................................. 25
鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
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一、重要聲明與提示
鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）
上市交易公告書（以下簡稱“本公告書”）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金
法》（以下簡稱“《基金法》”）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第
1號〈上市交易公告書的內(nèi)容與格式〉》和《上海證券交易所證券投資基金上市
規(guī)則》的規(guī)定編制，鑫元基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”或“基
金管理人”）的董事會及董事保證本公告書所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本基金托管人交通銀行股份有限公司（以下簡稱“基金托管人”）保證本公
告書中基金財務(wù)會計資料等內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，承諾其中不存在虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）和上海證券交易所對
本基金上市交易及有關(guān)事項的意見，均不表明對本基金的任何保證。凡本公告書
未涉及的有關(guān)內(nèi)容，投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀發(fā)布在本基金
管理人 網(wǎng) 站 （ http://www.xyamc.ocm ） 和 中 國 證 監(jiān) 會 基 金 電 子 披 露 網(wǎng) 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要。 鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
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二、基金概覽
1、基金名稱：鑫元中證 800 紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2、基金類型：股票型證券投資基金
3、運(yùn)作方式：交易型開放式
4、基金存續(xù)期限：不定期
5、基金簡稱：鑫元中證 800 紅利低波動 ETF
6、基金二級市場交易簡稱及交易代碼
場內(nèi)簡稱：800 紅利
擴(kuò)位簡稱：800 紅利低波 ETF
基金代碼：563980
7、截至公告日前兩個工作日的基金份額總額：截至 2025 年 10 月 31 日，本
基金的基金份額總額為 221,967,000.00 份。
8、截至公告日前兩個工作日的基金份額凈值：截至 2025 年 10 月 31 日，本
基金的基金份額凈值為 0.9995 元。
9、本次上市交易的基金份額總額：截至 2025 年 10 月 31 日，本次上市交易
的基金份額總額為 221,967,000.00 份。
10、上市交易的證券交易所：上海證券交易所
11、上市交易日期：2025 年 11 月 7 日
12、基金管理人：鑫元基金管理有限公司
13、基金托管人：交通銀行股份有限公司
14、登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
15、上市推薦人：金融街證券股份有限公司
鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
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三、基金的募集與上市交易
（一）本基金上市前基金募集情況
1、基金募集申請的核準(zhǔn)機(jī)構(gòu)和核準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]1692 號
文。
2、基金運(yùn)作方式：交易型開放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、發(fā)售日期：本基金的募集期限為 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 21
日。其中，網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的日期為 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 21 日，網(wǎng)
下現(xiàn)金認(rèn)購的日期為 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 21 日。
5、發(fā)售價格：1.00 元人民幣。
6、發(fā)售方式：投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購和網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購 2 種方式。
7、發(fā)售機(jī)構(gòu)
（1）網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購直銷機(jī)構(gòu)
投資者可通過本基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)辦理本基金的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購。
（2）網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
中信建投證券股份有限公司。
（3）網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
投資者可直接通過具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的上海證券交易所會員單位辦理，
具體名單可在上海證券交易所網(wǎng)站查詢。
基金管理人可根據(jù)實際情況增減、變更發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站
公示。
8、驗資機(jī)構(gòu)：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）。
9、募集資金總額及入賬情況
本基金首次募集的網(wǎng)上現(xiàn)金凈認(rèn)購資金為人民幣 221,967,000.00 元，無網(wǎng)下
現(xiàn)金認(rèn)購。有效認(rèn)購資金于初始募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息為人民幣 11,928.24 元，全
部計入基金財產(chǎn)。以上金額共計人民幣 221,978,928.24 元，其中凈認(rèn)購資金人民
幣 221,967,000.00 元已于 2025 年 10 月 24 日劃至托管專戶；剩余人民幣 11,928.24 鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
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元將于下一個銀行結(jié)息日后劃入上述托管專戶（以基金注冊登記機(jī)構(gòu)計算并確認(rèn)
的結(jié)果為準(zhǔn)）。
10、本基金備案情況
本基金于 2025 年 10 月 24 日得到中國證監(jiān)會書面確認(rèn)，基金備案手續(xù)辦理
完畢。根據(jù)《基金法》及其配套法規(guī)和《鑫元中證 800 紅利低波動交易型開放式
指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”或“《基金合同》”）的
有關(guān)規(guī)定，本基金的募集情況已符合基金合同生效的條件，基金合同于 2025 年
10 月 24 日正式生效。
（二）基金上市交易
1、基金上市交易的核準(zhǔn)機(jī)構(gòu)和核準(zhǔn)文號：上海證券交易所自律監(jiān)管決定書
[2025]255 號
2、上市交易日期：2025 年 11 月 7 日
3、上市交易的證券交易所：上海證券交易所
4、基金二級市場交易簡稱
場內(nèi)簡稱：800 紅利；擴(kuò)位簡稱：800 紅利低波 ETF；
5、基金二級市場交易代碼：563980
投資者在上海證券交易所各會員單位證券營業(yè)部均可參與基金二級市場交
易。
6、本基金管理人自 2025 年 11 月 7 日開始辦理本基金的申購和贖回業(yè)務(wù)。
投資者應(yīng)當(dāng)在本基金指定的申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業(yè)務(wù)的營業(yè)場
所或按申購贖回代理券商提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回。
目前本基金的申購贖回代理券商包括：國泰海通證券股份有限公司、中信證
券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、
金融街證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、
江海證券有限公司、華安證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、山西證券
股份有限公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、西南證券股份有限公司。本基金管
理人可根據(jù)情況變更或增減申購贖回代理券商，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
7、本次上市交易的基金份額總額：221,967,000.00 份。 鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
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8、未上市交易份額的流通規(guī)定：本基金上市交易后，所有的基金份額均可
進(jìn)行交易，不存在未上市交易的基金份額。
9、基金資產(chǎn)凈值的披露：在本基金上市交易并開始辦理基金份額申購贖回
后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)以
及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值，并在上海證券交
易所行情發(fā)布系統(tǒng)揭示基金份額凈值。 鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
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四、持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人
（一）持有人戶數(shù)
截至公告日前兩個工作日即 2025 年 10 月 31 日，本基金份額持有人戶數(shù)為
1766 戶，平均每戶持有的基金份額為 125,689.13 份。
（二）持有人結(jié)構(gòu)
截至公告日前兩個工作日即 2025 年 10 月 31 日，本基金份額持有人結(jié)構(gòu)如
下：
機(jī)構(gòu)投資者持有的基金份額為 13,788,000.00 份，占基金總份額的 6.21%；
個人投資者持有的基金份額為 208,179,000.00 份，占基金總份額的 93.79%。
（三）前十名基金份額持有人的情況：
截至公告日前兩個工作日即 2025 年 10 月 31 日，前十名基金份額持有人的
情況如下表。
序號 持有人名稱（全稱）
持有基金份額
（份）
占場內(nèi)總份額比例
（%）
1 陳彥博 6,770,000.00 3.05%
2 鑫沅資產(chǎn)管理有限公司 4,999,000.00 2.25%
3 上海青浦趙巷電氣工程有限公司 3,000,000.00 1.35%
4 陳鐵華 2,928,000.00 1.32%
5
北京中匯守正私募基金管理合伙企
業(yè)（有限合伙）－中匯守正軍工3
號私募證券投資基金
2,000,000.00 0.90%
6 劉寶玉 2,000,000.00 0.90%
7 周斌卿 2,000,000.00 0.90%
8 王志剛 2,000,000.00 0.90%
9 致合（杭州）資產(chǎn)管理有限公司－
致合捷達(dá)一號私募證券投資基金
2,000,000.00 0.90%
10 劉紅 1,999,000.00 0.90%
注：以上信息依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司提供的持有人信息編
制。 鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
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五、基金主要當(dāng)事人簡介
（一）基金管理人概況
1、基本情況
（1）名稱：鑫元基金管理有限公司（以下簡稱“公司”或“鑫元基金”）
（2）住所：上海市靜安區(qū)中山北路909號12層
（3）辦公地址：上海市靜安區(qū)中山北路909號12層
（4）法定代表人：龍藝
（5）總經(jīng)理：于景亮
（6）信息披露負(fù)責(zé)人：李曉燕
（7）設(shè)立日期：2013年8月29日
（8）批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可
［2013］1115號
（9）組織形式：有限責(zé)任公司
（10）注冊資本：人民幣17億元
（11）存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
（12）聯(lián)系電話：021-20892000
（13）工商登記注冊的統(tǒng)一社會信用代碼：9131000007649377XX
（14）經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中
國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。
（15）股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股東名稱 出資比例
南京銀行股份有限公司 80%
南京高科股份有限公司 20%
合計 100%
2、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及職能
本基金管理人公司治理結(jié)構(gòu)完善，經(jīng)營運(yùn)作規(guī)范，建立了由股東會、董事
會和經(jīng)理層組成的權(quán)責(zé)明確、運(yùn)作順暢、制衡有效的治理架構(gòu)，能夠切實維護(hù)
基金投資者的合法權(quán)益。 鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
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股東會作為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，公司章程規(guī)定，股東通過股東會依法行使權(quán)
利，承諾不越過股東會、董事會直接或間接干預(yù)公司的經(jīng)營管理和基金資產(chǎn)的
投資運(yùn)作，切實維護(hù)公司經(jīng)營的獨(dú)立性和完整性。
董事會向股東會負(fù)責(zé)，由3名董事及3名獨(dú)立董事組成，秉持基金份額持有
人利益優(yōu)先原則，進(jìn)行戰(zhàn)略性指導(dǎo)和科學(xué)決策。董事會下設(shè)三個委員會，分別
為風(fēng)控與合規(guī)委員會、提名與薪酬委員會、審計委員會，以增強(qiáng)決策的專業(yè)
性、獨(dú)立性和審慎性，不干預(yù)經(jīng)營管理層的具體經(jīng)營活動。
經(jīng)理層由董事會聘任，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理和投資運(yùn)作。經(jīng)理層在職
責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立、自主地開展工作，構(gòu)建了清晰、完整的內(nèi)部責(zé)任體系和報告路
徑，確保公司高效、合規(guī)運(yùn)營。
在內(nèi)部管理方面，公司持續(xù)完善內(nèi)部控制體系，確保規(guī)范穩(wěn)健運(yùn)營。公司
目前設(shè)置二十個一級部門，即固定收益部、權(quán)益投資部、量化投資部、多元資
產(chǎn)投資部、市場研究部、交易部、機(jī)構(gòu)銷售部、渠道銷售部、電商銷售部、客
戶服務(wù)部、產(chǎn)品研發(fā)部、風(fēng)險管理部、法律合規(guī)部、審計部、基金運(yùn)營部、信
息技術(shù)部、戰(zhàn)略與品宣部、人力資源部、財務(wù)會計部、辦公室。公司相繼在北
京、廣州設(shè)立分公司，海南分公司正在籌備之中，從事區(qū)域市場營銷和客戶服
務(wù)等工作。此外，鑫元基金還設(shè)立子公司鑫沅資產(chǎn)管理有限公司及孫公司上海
鑫沅股權(quán)投資管理有限公司。
3、人員情況
截至2025年9月30日，公司共有員工223人，其中69%以上具有碩士及以上
學(xué)歷。
4、基金管理業(yè)務(wù)情況
截至2025年9月30日，公司旗下共管理92只公開募集證券投資基金，形成了
覆蓋不同產(chǎn)品類型和不同風(fēng)險偏好的多層次產(chǎn)品體系。
5、本基金基金經(jīng)理
劉宇濤先生，學(xué)歷：工學(xué)博士研究生。相關(guān)業(yè)務(wù)資格：證券投資基金從業(yè)資
格。歷任申萬菱信基金管理有限公司助理金融工程師、太平基金管理有限公司量
化分析師、華宸未來基金管理有限公司投資經(jīng)理。2021 年 6 月加入鑫元基金，
歷任權(quán)益投資經(jīng)理，現(xiàn)任基金經(jīng)理。 鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
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現(xiàn)任鑫元鑫趨勢靈活配置混合型證券投資基金、鑫元中證 1000 指數(shù)增強(qiáng)型
發(fā)起式證券投資基金、鑫元國證 2000 指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、鑫元浩鑫增強(qiáng)
債券型證券投資基金、鑫元華證滬深港紅利 50 指數(shù)型證券投資基金、鑫元中證
800 紅利低波動指數(shù)型證券投資基金、鑫元致遠(yuǎn)量化選股混合型證券投資基金、
鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、鑫元中證 A100 指數(shù)型證券
投資基金、鑫元上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、鑫元創(chuàng)業(yè)板人
工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、鑫元中證 800 自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基
金、鑫元誠鑫添益?zhèn)妥C券投資基金、鑫元錦鑫回報混合型證券投資基金、鑫
元中證 800 紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金、鑫元上證科創(chuàng)板綜合價
格指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。
（二）基金托管人情況
1、基金托管人概況
公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）
公司法定英文名稱：Bank of Communications Co., Ltd.
法定代表人：任德奇
住 所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號
辦公地址：上海市長寧區(qū)仙霞路18號
郵政編碼：200336
注冊時間：1987年3月30日
注冊資本：742.63億元
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]25號
聯(lián)系人：方圓
電 話：95559
交通銀行始建于1908年，是中國歷史最悠久的銀行之一，也是近代中國的
發(fā)鈔行之一。1987年重新組建后的交通銀行正式對外營業(yè)，成為中國第一家全
國性的國有股份制商業(yè)銀行，總部設(shè)在上海。2005年6月交通銀行在香港聯(lián)合交
易所掛牌上市，2007年5月在上海證券交易所掛牌上市。交通銀行連續(xù)16年躋身
《財富》(FORTUNE)世界500強(qiáng)，營業(yè)收入排名第154位；列《銀行家》(The
Banker)雜志全球千家大銀行一級資本排名第9位。 鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
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截至2025年6月30日，交通銀行資產(chǎn)總額為人民幣15.44萬億元。2025年上
半年，交通銀行實現(xiàn)凈利潤（歸屬于母公司股東）人民幣460.16億元。
交通銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管部/資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)發(fā)展中心（下文簡稱“托管部/托
管發(fā)展中心”）?，F(xiàn)有員工具有多年基金、證券和銀行的從業(yè)經(jīng)驗，具備基金從
業(yè)資格，以及經(jīng)濟(jì)師、會計師、工程師和律師等中高級專業(yè)技術(shù)職稱，員工的
學(xué)歷層次較高，專業(yè)分布合理，職業(yè)技能優(yōu)良，職業(yè)道德素質(zhì)過硬，是一支誠
實勤勉、積極進(jìn)取、開拓創(chuàng)新、奮發(fā)向上的資產(chǎn)托管從業(yè)人員隊伍。
2、主要人員情況
任德奇先生，董事長、執(zhí)行董事，高級經(jīng)濟(jì)師。
任先生2020年1月起任本行董事長（其中：2019年12月至2020年7月代為履
行行長職責(zé)）、執(zhí)行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事長（其中：
2019年4月至2020年1月代為履行董事長職責(zé)）、執(zhí)行董事，2018年8月至2019年
12月任本行行長；2016年12月至2018年6月任中國銀行執(zhí)行董事、副行長，其
中：2015年10月至2018年6月兼任中銀香港（控股）有限公司非執(zhí)行董事，2016
年9月至2018年6月兼任中國銀行上海人民幣交易業(yè)務(wù)總部總裁；2014年7月至
2016年11月任中國銀行副行長，2003年8月至2014年5月歷任中國建設(shè)銀行信貸
審批部副總經(jīng)理、風(fēng)險監(jiān)控部總經(jīng)理、授信管理部總經(jīng)理、湖北省分行行長、
風(fēng)險管理部總經(jīng)理；1988年7月至2003年8月先后在中國建設(shè)銀行岳陽長嶺支
行、岳陽市中心支行、岳陽分行，中國建設(shè)銀行信貸管理委員會辦公室、信貸
風(fēng)險管理部工作。任先生1988年于清華大學(xué)獲工學(xué)碩士學(xué)位。
張寶江先生，副董事長、執(zhí)行董事、行長，高級經(jīng)濟(jì)師。
張先生2024年6月起任本行行長；曾任中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行副行長，安徽省分
行行長，總行辦公室主任，陜西省分行副行長，總行政策研究室副主任（主持
工作）、辦公室副主任、研究室副主任等職務(wù)。張先生于1998年于中央黨校研
究生院獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，2004年于中央黨校研究生院獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。
徐鐵先生，資產(chǎn)托管部/資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)發(fā)展中心總經(jīng)理。
徐鐵先生2022年4月起任本行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理；2014年12月至2022年4月
任本行資產(chǎn)托管部副總經(jīng)理；2000年7月至2014年12月，歷任交通銀行資產(chǎn)托管
部客戶經(jīng)理、保險與養(yǎng)老金部副高級經(jīng)理、高級經(jīng)理、保險保障業(yè)務(wù)部高級經(jīng) 鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
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理、總經(jīng)理助理。徐先生2000年于復(fù)旦大學(xué)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。
3、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
截至2025年6月30日，交通銀行共托管證券投資基金868只。此外，交通銀
行還托管了基金公司特定客戶資產(chǎn)管理計劃、證券公司客戶資產(chǎn)管理計劃、理
財產(chǎn)品、信托計劃、私募投資基金、保險資金、全國社?；稹⒒攫B(yǎng)老保險
基金、劃轉(zhuǎn)國有資本充實社保基金、養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品、企業(yè)年金基金、職業(yè)
年金基金、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、商業(yè)養(yǎng)老金產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管理計劃、
QFI證券投資資產(chǎn)、QDII證券投資資產(chǎn)、RQDII證券投資資產(chǎn)、QDIE、QDLP和
QFLP、債券“南向通”等產(chǎn)品。
（三）上市推薦人
名稱：金融街證券股份有限公司
注冊地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿世尚都辦公商業(yè)綜
合樓
辦公地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿世尚都辦公商業(yè)綜
合樓
法定代表人：祝艷輝
聯(lián)系人：熊麗、王捷勛
聯(lián)系電話：0471-4972675
客戶服務(wù)電話：956088
網(wǎng)址：www.cnht.com.cn
（四）基金驗資機(jī)構(gòu)
名稱：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓16層
法定代表人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：許培菁
經(jīng)辦注冊會計師：許培菁、李莉
鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
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六、基金合同摘要
基金合同的內(nèi)容摘要見附件：基金合同摘要。 鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
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七、基金財務(wù)狀況
（一）基金募集期間費(fèi)用
基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會計師費(fèi)以及其他費(fèi)用不
從基金財產(chǎn)中支付。
（二）基金上市前重要財務(wù)事項
本基金發(fā)售后至上市交易公告書公告前無重要財務(wù)事項發(fā)生。
（三）基金資產(chǎn)負(fù)債表
截至公告日前兩個工作日即 2025 年 10 月 31 日，本基金的資產(chǎn)負(fù)債表如下
（未經(jīng)審計）：
單位：人民幣元
資 產(chǎn)
本期末
2025 年 10 月 31 日
資 產(chǎn)：
貨幣資金 92,675,266.77
結(jié)算備付金 -
存出保證金 -
交易性金融資產(chǎn) 42,704,188.52
其中：股票投資 42,704,188.52
基金投資 -
債券投資 -
資產(chǎn)支持證券投資 -
貴金屬投資 -
其他投資 -
衍生金融資產(chǎn) -
買入返售金融資產(chǎn) 86,503,353.56
債權(quán)投資 -
其中：債券投資 -
資產(chǎn)支持證券投資 -
其他投資 -
其他債權(quán)投資 -
其他權(quán)益工具投資 -
應(yīng)收清算款 -
應(yīng)收股利 -
應(yīng)收申購款 -
遞延所得稅資產(chǎn) -
其他資產(chǎn) 12,187.74 鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
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資產(chǎn)總計 221,894,996.59
負(fù)債和凈資產(chǎn)
本期末
2025 年 10 月 31 日
負(fù) 債：
短期借款 -
交易性金融負(fù)債 -
衍生金融負(fù)債 -
賣出回購金融資產(chǎn)款 -
應(yīng)付清算款 -
應(yīng)付贖回款 -
應(yīng)付管理人報酬 21,284.29
應(yīng)付托管費(fèi) 4,256.87
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) -
應(yīng)付投資顧問費(fèi) -
應(yīng)交稅費(fèi) 361.57
應(yīng)付利潤 -
遞延所得稅負(fù)債 -
其他負(fù)債 22,898.56
負(fù)債合計 48,801.29
凈資產(chǎn)：
實收基金 221,967,000.00
其他綜合收益 -
未分配利潤 -120,804.70
凈資產(chǎn)合計 221,846,195.30
負(fù)債和凈資產(chǎn)總計 221,894,996.59
注：截至2025年10月31日，基金份額凈值0.9995元，基金份額總額221,967,000.00
份。 鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
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八、基金投資組合
本基金目前仍處于建倉期，在上市首日前，基金管理人將使本基金的投資
組合比例符合有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和基金合同的有關(guān)
規(guī)定。
截至公告日前兩個工作日即2025年10月31日，本基金的投資組合情況如
下：
（一）報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項目 金額
占基金總資
產(chǎn)的比例
（%）
1 權(quán)益投資 42,704,188.52 19.25
其中：股票 42,704,188.52 19.25
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) 86,503,353.56 38.98 鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
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其中：買斷式回購的買入返售金融
資產(chǎn)
- -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計 92,675,266.77 41.77
8 其他各項資產(chǎn) 12,187.74 0.01
9 合計 221,894,996.59 100.00
（二）報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
1、報告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元）
占基金資
產(chǎn)凈值比
例（％）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
- -
B 采礦業(yè)
3,367,001.00 1.52
C 制造業(yè)
13,163,568.00 5.93
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
6,489,939.52 2.93
E 建筑業(yè)
1,939,007.00 0.87
F 批發(fā)和零售業(yè)
858,736.00 0.39
G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)
4,504,250.00 2.03
H 住宿和餐飲業(yè)
- -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
1,087,768.00 0.49
J 金融業(yè)
10,841,887.00 4.89
K 房地產(chǎn)業(yè)
452,032.00 0.20
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)
- -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)
- -
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)
- -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)
- -
P 教育
- -
Q 衛(wèi)生和社會工作
- - 鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
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R 文化、體育和娛樂業(yè)
- -
S 綜合
- -
合計
42,704,188.52 19.25
2、報告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
本基金本報告期末未持有積極投資的境內(nèi)股票。
3、報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有港股通投資股票。
（三）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)
1、報告期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投
資明細(xì)
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元）
占基金資產(chǎn)
凈值比例
（%）
1 600282 南鋼股份 228,100 1,197,525.00 0.54
2 601088 中國神華 27,800 1,181,778.00 0.53
3 601598 中國外運(yùn) 169,400 1,140,062.00 0.51
4 600177 雅戈爾 148,700 1,115,250.00 0.50
5 601857 中國石油 113,700 1,040,355.00 0.47
6 600519 貴州茅臺 700 1,001,007.00 0.45
7 600021 上海電力 30,400 902,576.00 0.41
8 000895 雙匯發(fā)展 34,200 880,308.00 0.40
9 600028 中國石化 154,800 846,756.00 0.38
10 000651 格力電器 21,200 842,700.00 0.38
2、報告期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投
資明細(xì)
本基金本報告期末未持有積極投資股票。
（四）報告期末按券種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
（五）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)
本基金本報告期末未持有債券。
（六）報告期末按公允價值占凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明
細(xì) 鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
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本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
（七）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資
明細(xì)
本基金本報告期末未持有貴金屬。
（八）報告期末按公允價值占凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報告期末未持有權(quán)證。
（九）報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
本基金本報告期內(nèi)未持有股指期貨。
（十）報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本基金本報告期內(nèi)未投資國債期貨。
（十一）投資組合報告附注
1、本報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查
或在報告編制日前一年受到公開譴責(zé)、處罰的情況。
2、本報告期內(nèi)基金投資的前十名股票不存在超出基金合同規(guī)定的備選股票
庫的情況。
3、其他資產(chǎn)構(gòu)成如下：
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 -
2 應(yīng)收清算款 -
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購款 -
6 其他應(yīng)收款 12,187.74
7 待攤費(fèi)用 -
8 其他 -
9 合計 12,187.74
4、本報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5、本報告期前十名股票中存在流通受限情況的說明
5.1報告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明 鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
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本基金本報告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限情況。
5.2報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末未持有積極投資股票。
6、投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
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九、重大事件揭示
本基金自基金合同生效至上市交易公告書公告前未發(fā)生對基金份額持有人
有較大影響的重大事件。 鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
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十、基金管理人承諾
基金管理人就基金上市交易之后履行基金管理人職責(zé)做出以下承諾：
（一）嚴(yán)格遵守《基金法》及其他法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定，以誠實信用、
勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。
（二）真實、準(zhǔn)確、完整和及時地披露定期報告等有關(guān)信息披露文件，披露
所有對基金份額持有人有重大影響的信息，并接受中國證監(jiān)會、上海證券交易所
的監(jiān)督管理。
（三）在知悉可能對基金價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或引起較大波動的任何公共傳
播媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息后，將及時予以公開澄清。
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十一、基金托管人承諾
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人職責(zé)做出如下承諾：
（一）嚴(yán)格遵守《基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及本
基金《基金合同》、《托管協(xié)議》的規(guī)定，以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則托管基
金資產(chǎn)。
（二）根據(jù)《基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及本基金《基
金合同》、《托管協(xié)議》的規(guī)定，對基金的投資范圍、基金資產(chǎn)的投資組合比例、
基金資產(chǎn)凈值的計算、基金份額凈值計算進(jìn)行監(jiān)督和核查；如發(fā)現(xiàn)基金管理人違
反《基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及本基金《基金合同》《托
管協(xié)議》的規(guī)定，將及時通知基金管理人糾正；基金管理人對基金托管人通知的
違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人將及時向中國證監(jiān)會報告。
鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
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十二、基金上市推薦人意見
金融街證券股份有限公司作為本基金上市推薦人，就鑫元中證 800 紅利低波
動交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易事宜出具意見如下：
（一）鑫元中證 800 紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市符合
《基金法》、《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》規(guī)定的相關(guān)條件；
（二）基金上市文件真實、準(zhǔn)確、完整，符合相關(guān)規(guī)定要求，文件內(nèi)所載的
資料均經(jīng)過核實。
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十三、備查文件目錄
（一）中國證監(jiān)會準(zhǔn)予鑫元中證 800 紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投
資基金注冊的批復(fù)文件
（二）《鑫元中證 800 紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合
同》
（三）《鑫元中證 800 紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)
議》
（四）《鑫元中證 800 紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說
明書》
（五）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（六）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（七）法律意見書
（八）中國證監(jiān)會要求的其他文件
存放地點(diǎn)：備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人處。
查閱方式：投資者可在營業(yè)時間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基
金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代
表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，敬請投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選
擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
鑫元基金管理有限公司
2025 年 11 月 4 日25
鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
附件：基金合同摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用
并管理基金財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批
準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管
人違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，
并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處
理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)
并獲得《基金合同》規(guī)定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購、贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利
益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者
實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券/期貨經(jīng)紀(jì)商或其他為基26
鑫元中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金-上市交易公告書
金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；若本基金采用證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)交易結(jié)算模式，基金管理人
有權(quán)選擇代表本基金進(jìn)行場內(nèi)交易、作為結(jié)算參與人代理本基金進(jìn)行結(jié)算的證券
經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)，并簽訂證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)協(xié)議；本基金管理人亦有權(quán)決定本基金證券交易
模式的轉(zhuǎn)換；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、
贖回和非交易過戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括
但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)
用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運(yùn)作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨(dú)立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財
產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購價格、申購、贖回對價的方
法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購、贖回的對價，編制申購贖回清單；
（9）進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露
及報告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、27
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《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不
向他人泄露，但應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)或?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問
要求提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人
大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關(guān)資料，保存期限不低于法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的
公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會，
并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法
權(quán)益時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基
金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有
人利益向基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基
金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?br/>他法律行為；
（24）基金管理人在募集期滿未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利
息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；投資者以股票認(rèn)購的，相關(guān)股票
的解凍按照《業(yè)務(wù)規(guī)則》的規(guī)定處理； 28
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（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全
保管基金財產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批
準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的
情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理場外證券/期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）基金托管人有權(quán)根據(jù)實際情況將托管協(xié)議項下部分或全部運(yùn)營事項（包
括但不限于資金劃轉(zhuǎn)、會計核算、投資監(jiān)督、保管報告等）交由交通銀行股份有
限公司其他分支機(jī)構(gòu)處理；
（8）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括
但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，
確?；鹭敭a(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的
基金財產(chǎn)相互獨(dú)立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨(dú)立； 29
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（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財
產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基
金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有
規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司
法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)或?qū)徲嫛⒎傻韧獠繉I(yè)顧問要求提供的情況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金凈值信息、基金份額申購、贖回對
價的現(xiàn)金部分；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果
基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取
了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料，保存期
限不低于法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有
人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償
責(zé)任不因其退任而免除； 30
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（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義
務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認(rèn)和接受，
基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金基金份額持有人和
《基金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作
為《基金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利
包括但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)
包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)； 31
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（4）交納基金認(rèn)購款項或認(rèn)購股票、應(yīng)付申購對價、現(xiàn)金差額及法律法規(guī)
和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代
表有權(quán)代表基金份額持有人出席會議并表決。本基金基金份額持有人大會不設(shè)立
日常機(jī)構(gòu)。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
ETF聯(lián)接基金的基金合同生效后，鑒于本基金和ETF聯(lián)接基金的相關(guān)性，ETF
聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持有的ETF聯(lián)接基金的基金份額出席或者
委派代表出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。在計算參會份額和計票
時，ETF聯(lián)接基金持有人持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基
金基金份額持有人大會的權(quán)益登記日，ETF聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以
該基金份額持有人所持有的ETF聯(lián)接基金份額占ETF聯(lián)接基金總份額的比例，計
算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。
ETF聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以ETF聯(lián)接基金的名義代表ETF聯(lián)接基金的
全體基金份額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受
ETF聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的委托以ETF聯(lián)接基金的基金份額持有人代
理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。
ETF聯(lián)接基金的基金管理人代表ETF聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或
召集本基金份額持有人大會的，須先遵照ETF聯(lián)接基金基金合同的約定召開ETF
聯(lián)接基金的基金份額持有人大會，ETF聯(lián)接基金的基金份額持有人大會決定提議
召開或召集本基金份額持有人大會的，由ETF聯(lián)接基金的基金管理人代表ETF聯(lián)
接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。
（一）召開事由 32
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1、除法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外，當(dāng)出現(xiàn)
或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨(dú)或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下同）就同一事項書面
要求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止
上市的情形除外；
（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額
持有人大會的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益
無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，
不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收取；
（2）調(diào)整本基金的申購費(fèi)率或變更收費(fèi)方式；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、證券交易所或者登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變
動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進(jìn)行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（5）調(diào)整有關(guān)認(rèn)購、申購、贖回、基金交易、非交易過戶等業(yè)務(wù)規(guī)則； 33
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（6）調(diào)整基金的申購贖回方式：調(diào)整申購對價、贖回對價組成，調(diào)整申購
贖回清單的內(nèi)容，調(diào)整申購贖回清單計算和公告時間或頻率；
（7）基金管理人在履行適當(dāng)程序后，推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（8）增加、減少或調(diào)整基金份額類別，或調(diào)整基金份額分類辦法及規(guī)則；
（9）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人
提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并
書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日
內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金
托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金
管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求
召開基金份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自
收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有
人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日
內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額
持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)
自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持
有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60
日內(nèi)召開，并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開
基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計代表
基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日
報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金
管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。 34
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6、基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點(diǎn)、方式和權(quán)
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公
告。基金份額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點(diǎn)和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代
理有效期限等）、送達(dá)時間和地點(diǎn)；
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進(jìn)行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對表
決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人
到指定地點(diǎn)對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督?；?br/>管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見
的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管
機(jī)構(gòu)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開
會同時符合以下條件時，可以進(jìn)行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人35
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持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合
同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料
相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3
個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會是指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式或大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址或
系統(tǒng)。通訊開會應(yīng)以書面方式或大會公告載明的其他方式進(jìn)行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)
公布相關(guān)提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點(diǎn)對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督。會議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會
議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所
持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新
召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一
以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表
決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人36
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出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符
合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。
3、在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定的情況下，基金份額持有人大會可通
過網(wǎng)絡(luò)、電話或其他非現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式相結(jié)合的方式召開，
會議程序比照現(xiàn)場開會和通訊方式開會的程序進(jìn)行；基金份額持有人可以采用書
面、網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式進(jìn)行表決或授權(quán)他人代為出席會議并表決，具體方式
由會議召集人確定并在會議通知中列明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)
當(dāng)在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定
和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會決
議。大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能
主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人
授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有
人和代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）選舉產(chǎn)生一名基金份額持
有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿?br/>或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。 37
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（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截
止日期后2個工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機(jī)
關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另
有規(guī)定或基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托
管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交
符合會議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視
為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開
審議、逐項表決。
在符合上述規(guī)則的前提下，具體規(guī)則以召集人發(fā)布的基金份額持有人大會通
知為準(zhǔn)。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始38
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后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票
人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會主持人當(dāng)
場公布計票結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷
疑，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行
重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清
點(diǎn)結(jié)果。
（4）計票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)
行計票，并由公證機(jī)關(guān)對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?br/>表對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會決議
時，必須將公證書全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)
管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并
提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大
會審議。 39
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三、基金收益分配原則、執(zhí)行方式
（一）基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關(guān)費(fèi)用后的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
（三）基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每個月度對基金相對業(yè)績比
較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金可供分配利潤進(jìn)行評價，當(dāng)收益評價日核定的基金
相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率或者基金可供分配利潤金額大于0元時，本基金
管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合
同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配；
2、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅；
3、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
4、當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時，基于
本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配無需以彌補(bǔ)浮動虧損為前提，收益分配后
基金份額凈值有可能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去收益
分配金額后可能低于面值；當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時，
本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份
額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
5、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的，從其規(guī)
定。
在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、《基金合同》的約定以及對基金份額持有人利益
無實質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、
分配方式等內(nèi)容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實施 40
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本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息
披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（六）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。
四、與基金財產(chǎn)管理、運(yùn)用有關(guān)費(fèi)用的提取、支付方式與比例
（一）基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用，但法律法規(guī)、中國證
監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、仲裁費(fèi)
和訴訟費(fèi)；
5、基金份額持有人大會費(fèi)用；
6、基金的證券、期貨、期權(quán)交易或結(jié)算費(fèi)用；
7、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
8、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)費(fèi)用；
9、基金上市初費(fèi)及年費(fèi)、登記結(jié)算費(fèi)用、IOPV計算與發(fā)布費(fèi)用；
10、因參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的各項合理費(fèi)用；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他
費(fèi)用。
（二）基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費(fèi)率計提。管理費(fèi)的計算
方法如下：
H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由雙方核對一致后，
基金托管人根據(jù)與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月首日起前5個工作日內(nèi)從基41
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金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無
法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費(fèi)率計提。托管費(fèi)的計算
方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由雙方核對一致后，
基金托管人根據(jù)與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月首日起前5個工作日內(nèi)從基
金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，
順延至最近可支付日支付。
上述“（一）基金費(fèi)用的種類”中第3-11項費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議
規(guī)定，按費(fèi)用實際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費(fèi)用的項目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或
基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項發(fā)生的費(fèi)用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項
目。
（四）基金稅收
本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行?；鹭敭a(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣
繳義務(wù)人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
五、基金財產(chǎn)的投資方向和投資限制
（一）投資目標(biāo) 42
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緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
（二）投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備
選成份股（含存托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他國內(nèi)依法
發(fā)行或上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股
票）、存托憑證、債券（包括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期
票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含
交易分離可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證
券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款
等）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)
會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存
托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，
因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（三）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）的比例不
低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（4）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超
過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持43
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證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（6）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券。
基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評
級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（7）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（8）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)
的投資；
（9）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（10）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（11）本基金參與融資業(yè)務(wù)的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股
票與其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（12）本基金投資股指期貨的，在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合
約價值不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；本基金在任何交易日日終，持有的賣出股
指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；本基金在任何交易日內(nèi)
交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈
值的20%；本基金持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差
計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
（13）本基金投資國債期貨的，在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合
約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；本基金在任何交易日日終，持有的賣出
國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；本基金在任何交易日
內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)
凈值的30%；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買
入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資
比例的有關(guān)約定；
（14）在本基金投資期貨的任何交易日日終，本基金持有的買入國債期貨和44
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股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，
有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、
買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
（15）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
1）出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個交易日以
上的出借證券應(yīng)納入《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》所述流動性受限資產(chǎn)的范圍；
2）參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
3）最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平
均計算；
5）因證券市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的
因素致使基金投資不符合本條上述規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)；
（16）本基金投資股票期權(quán)的，基金因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利
金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出認(rèn)購期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證
券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的
可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值
的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；
（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境
內(nèi)上市交易的股票合并計算，法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有要求的除外；
（18）每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的
交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包
括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；
（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（6）、（8）、（9）、（15）條約定以外，因證券/期貨市場波動、
證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性
限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基
金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法
律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合
基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基45
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金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開
始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運(yùn)用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或
者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)制，按
照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以
上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行審查。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，在基金管理人
履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按照變更后的規(guī)定執(zhí)行。
六、基金資產(chǎn)凈值的計算方法和公告方式
（一）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。
（二）估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價值時，應(yīng)符合《企業(yè)會
計準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報價的投資品種，在估值日46
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有報價的，除會計準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報價不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)
或負(fù)債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量
的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日
或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應(yīng)對報價進(jìn)行調(diào)整，確定公允價
值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價值
為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的
溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可
利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價值
時，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或
取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，
使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對估值
進(jìn)行調(diào)整并確定公允價值。
（三）估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等，另有規(guī)定的除外），以其估值
日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，最近交易日后經(jīng)
濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化且證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最
近交易日的市價（收盤價）估值；如有充足證據(jù)（最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了
重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的）表明估值日或最近交
易日的報價不能真實反映公允價值的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變
化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；
（2）交易所已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），
選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價。交易所已上市或
已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)
機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價或推薦估值全價； 47
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（3）交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的含轉(zhuǎn)股
權(quán)的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易
的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應(yīng)計利息作為估值全價；
（4）本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
2、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的市值（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）
估值；
（2）未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在當(dāng)前
情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價值；
（3）首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技
術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按發(fā)行價估值；
（4）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、
首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)
管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選取第
三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價。對銀行間市場上含權(quán)固
定收益品種（另有規(guī)定的除外），選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種
當(dāng)日的唯一估值全價或推薦估值全價。
4、對于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至
實際收款日期間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價
或推薦估值全價，同時應(yīng)充分考慮發(fā)行人的信用風(fēng)險變化對公允價值的影響?；?br/>售登記期截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進(jìn)行估
值。
5、因持有股票而享有的配股權(quán)，采用估值技術(shù)確定公允價值。
6、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估
值。
7、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行估值，估值當(dāng)日
無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算48
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價估值。
8、本基金投資國債期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行估值，估值當(dāng)日
無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算
價估值。
9、本基金投資股票期權(quán)合約，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
10、本基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)
會的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
11、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
12、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人
承擔(dān)。本基金的基金會計主責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，基金托管人承擔(dān)復(fù)核責(zé)任。
因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍
無法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值的計算結(jié)果對外予以公布，由
此給基金份額持有人和基金造成的損失以及因該交易日基金資產(chǎn)凈值計算順延
錯誤而引起的損失，基金托管人不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前且未上市交易的，
基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈
值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回或上市交易后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于
每個開放日/交易日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露
開放日/交易日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
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七、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人
大會決議通過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)
定或基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和
基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基
金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金
管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)
成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)
督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財50
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產(chǎn)；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而
不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算
報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)
或監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定的最低期限。
八、爭議的處理和適用的法律
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭
議，如經(jīng)友好協(xié)商或者調(diào)解未能解決的，應(yīng)當(dāng)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁51
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委員會，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決
是終局的，并對各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗
訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)
地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港特別行政區(qū)、
澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
九、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)
的辦公場所和營業(yè)場所查閱，但應(yīng)以基金合同的正本為準(zhǔn)。
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